Anton Shabunin личный блог

23 августа 2018, 13:10

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 22.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2446 акций) 22.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-22 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-22 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4841)			% от sp500
Длительный аптренд	497	72%	358	0%	0	10%	7%	0%	13%
Откат в аптренде	24	79%	19	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	807	38%	313	0%	0	16%	6%	0%	25%
Пробой растущей 50МА	70	37%	26	7%	5	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	129	17%	22	20%	26	2%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	327	29%	98	3%	11	6%	2%	0%	5%
Недавний пробой падающей 50МА	275	12%	35	12%	34	5%	0%	0%	7%
Слом растущей 50МА	46	8%	4	4%	2	0%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	63	3%	2	11%	7	1%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	35	25%	9	20%	7	0%	0%	0%	0%
Недавний слом падающей 50МА	63	7%	5	39%	25	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 50МА	547	18%	100	3%	21	11%	2%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	57	19%	11	24%	14	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	277	27%	77	9%	25	5%	1%	0%	3%
Консолидация под 200МА	273	2%	8	11%	32	5%	0%	0%	10%
Отскок вниз от 200МА	9	33%	3	33%	3	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	183	11%	21	4%	9	3%	0%	0%	5%
Консолидация на дне	599	0%	3	60%	362	12%	0%	7%	7%
Подскок со дна	383	0%	3	70%	270	7%	0%	5%	4%
Длительный даунтренд	125	0%	0	88%	111	2%	0%	2%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (497 акций) 22.08.2018

5.2%	26	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	20	17%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
3.2%	16	26%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
2.6%	13	33%		39			13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.4%	12	6%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	11	21%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.0%	10	21%		47			74	Аэрокосмос/оборона
2.0%	10	33%		30	ЛИДИР.		30	Финансы-платёжные карты
2.0%	10	18%		55			60	Химикаты-особые
1.8%	9	33%		27			7	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6%	8	25%		32	ЛИДИР.		27	Нефть и газ-переработка/продажа

29.2%	145		из	497 акций показано

Откат в аптренде (24 акций) 22.08.2018

12.5%	3	0%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
12.5%	3	2%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия

25.0%	6		из	24 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (807 акций) 22.08.2018

11.2%	90	48%	из	184 акций в		отрасли с рангом	68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	27	5%		496			44	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	23	48%		47			144	Финансы-пустые чеки
2.7%	22	31%		70			81	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7%	22	51%		43			91	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.6%	21	29%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.2%	18	17%		101	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-северо-восток
2.2%	18	22%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.1%	17	23%		73	НАРОЖД.		92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	17	53%		32			100	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9%	15	45%		33			103	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	15	12%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
1.6%	13	20%		65			135	Финансы-управление инвестициями

39.4%	318		из	807 акций показано

Пробой растущей 50МА (70 акций) 22.08.2018

10.0%	7	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	3	8%		34	НАРОЖД.		50	Энергия альтернативная
4.3%	3	4%		73	НАРОЖД.		92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.3%	3	5%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное

22.9%	16		из	70 акций показано

Пробой падающей 50МА (129 акций) 22.08.2018

17.1%	22	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	6	3%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	5	21%		23			113	Нефть и газ-комплексные
3.9%	5	4%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия

29.5%	38		из	129 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (327 акций) 22.08.2018

7.0%	23	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	15	8%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	15	14%		101	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-северо-восток
4.0%	13	15%		82			20	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8%	9	16%		55			60	Химикаты-особые
2.1%	7	23%		30	ЛИДИР.		30	Финансы-платёжные карты
2.1%	7	6%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
1.8%	6	10%		56	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-средний-запад
1.8%	6	7%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток

30.9%	101		из	327 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (275 акций) 22.08.2018

8.7%	24	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	15	20%		72			98	Банки-запад/юго-запад
3.6%	10	12%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.5%	7	31%		22			194	Строительство-жилое/коммерческое
2.5%	7	16%		43			94	Нефть и газ-полевые услуги
2.5%	7	14%		47			74	Аэрокосмос/оборона
2.5%	7	6%		101	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-северо-восток
2.2%	6	3%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	6	10%		56	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-средний-запад
1.8%	5	7%		65			135	Финансы-управление инвестициями
1.8%	5	25%		20			138	Страхование-жизни
1.8%	5	12%		41	НАРОЖД.		73	Строительство-различные изделия
1.8%	5	8%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
1.8%	5	14%		34			128	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик

41.5%	114		из	275 акций показано

Слом растущей 50МА (46 акций) 22.08.2018

8.7%	4	9%	из	43 акций в		отрасли с рангом	91	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
8.7%	4	2%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5%	3	0%		496			44	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	3	2%		101	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-северо-восток

30.4%	14		из	46 акций показано

Слом падающей 50МА (63 акций) 22.08.2018

7.9%	5	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	4	2%		184		68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	3	6%		47		74	Аэрокосмос/оборона
4.8%	3	17%		17		110	Транспорт-грузовой

23.8%	15		из	63 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (35 акций) 22.08.2018

8.6%	3	0%	из	496 акций в	отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии

8.6%	3		из	35 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (63 акций) 22.08.2018

11.1%	7	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	3	2%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
4.8%	3	13%		22			80	Интернет-сетевые решения

20.6%	13		из	63 акций показано

Консолидация под 50МА (547 акций) 22.08.2018

8.6%	47	9%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	27	14%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	23	22%		101	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-северо-восток
3.7%	20	25%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.7%	15	23%		65	ЗАМЕДЛ.		125	Финансы-сбербанки
2.4%	13	23%		56	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-средний-запад
2.4%	13	23%		56	ЗАМЕДЛ.		90	Интернет-контент
2.2%	12	20%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
2.2%	12	19%		61	ОТСТ.		190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0%	11	15%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.0%	11	13%		82			20	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	10	8%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
1.8%	10	21%		46	ЗАМЕДЛ.		70	Девелоперы недвижимости

41.0%	224		из	547 акций показано

Отскок вниз от 50МА (57 акций) 22.08.2018

26.3%	15	3%	из	496 акций в	отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	3	9%		32		36	Досуг-услуги

31.6%	18		из	57 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (277 акций) 22.08.2018

17.0%	47	9%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
7.9%	22	26%		82			20	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	8	6%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.5%	7	12%		56	ЗАМЕДЛ.		90	Интернет-контент
2.5%	7	21%		32			82	Транспорт-водный
2.2%	6	37%		16			155	Нефть и газ-бурение
2.2%	6	13%		43			94	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	5	21%		23			113	Нефть и газ-комплексные
1.8%	5	14%		35	ЗАМЕДЛ.		132	Электроника-полупроводники производители

40.8%	113		из	277 акций показано

Консолидация под 200МА (273 акций) 22.08.2018

8.4%	23	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	12	17%		70			81	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.7%	10	5%		184			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6%	7	14%		47			144	Финансы-пустые чеки
2.6%	7	9%		73	НАРОЖД.		92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	6	10%		56	ЛИДИР.		35	Розница-рестораны
2.2%	6	14%		41			114	Финансовые услуги-особые
2.2%	6	13%		46	ЗАМЕДЛ.		70	Девелоперы недвижимости
1.8%	5	17%		29			8	Косметика и личная гигиена
1.8%	5	14%		34	НАРОЖД.		50	Энергия альтернативная
1.8%	5	11%		43			71	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	5	12%		41			39	Компьютеры-техобслуживание

35.5%	97		из	273 акций показано

Отскок вниз от 200МА (9 акций) 22.08.2018

33.3%	3	0%	из	496 акций в	отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии

33.3%	3		из	9 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (183 акций) 22.08.2018

10.4%	19	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	5	11%		43			71	Машиностроение-промышленное общее
2.7%	5	6%		73	НАРОЖД.		92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	5	12%		41			39	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	4	8%		47			74	Аэрокосмос/оборона
2.2%	4	5%		70			81	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	4	6%		65			135	Финансы-управление инвестициями
2.2%	4	12%		32	ЛИДИР.		27	Нефть и газ-переработка/продажа

27.3%	50		из	183 акций показано

Консолидация на дне (599 акций) 22.08.2018

14.4%	86	17%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	18	27%		65			135	Финансы-управление инвестициями
3.0%	18	29%		61	ОТСТ.		190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0%	12	23%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.0%	12	33%		36	ЗАМЕДЛ.		142	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.8%	11	16%		65	ЗАМЕДЛ.		125	Финансы-сбербанки
1.8%	11	9%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
1.8%	11	33%		33			103	Коммунальные услуги-электричество
1.8%	11	10%		101	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-северо-восток
1.7%	10	32%		31	НАРОЖД.		116	Телеком услуги-зарубежные

33.4%	200		из	599 акций показано

Подскок со дна (383 акций) 22.08.2018

18.5%	71	14%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	16	13%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
3.9%	15	24%		61	ОТСТ.		190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	11	13%		82			20	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	11	30%		36			182	Горная добыча-руда
2.6%	10	18%		55			60	Химикаты-особые
2.1%	8	10%		73	НАРОЖД.		92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	8	14%		56	ЗАМЕДЛ.		90	Интернет-контент
1.8%	7	16%		43			94	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	7	41%		17	ОТСТ.		193	Сталь-прокат
1.8%	7	29%		24	ЗАМЕДЛ.		140	Досуг-игорный бизнес/оборудование

44.6%	171		из	383 акций показано

Длительный даунтренд (125 акций) 22.08.2018

20.0%	25	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	44	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	4	3%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
3.2%	4	6%		61	ОТСТ.		190	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

26.4%	33		из	125 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2446 акций) 22.08.2018

6.8%	166	90%	из	184 акций в		отрасли с рангом	68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	78	77%		101	ЗАМЕДЛ.		121	Банки-северо-восток
3.2%	78	15%		496			44	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	69	86%		80	ЗАМЕДЛ.		96	Банки-юго-восток
2.6%	64	88%		72			98	Банки-запад/юго-запад
2.5%	61	52%		116	ЛИДИР.		4	Медицина-изделия
2.2%	53	81%		65	ЗАМЕДЛ.		125	Финансы-сбербанки
2.1%	51	72%		70			81	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	51	91%		56	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-средний-запад
1.7%	42	57%		73	НАРОЖД.		92	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	41	87%		47			144	Финансы-пустые чеки
1.6%	39	65%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
1.5%	37	86%		43			91	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	32	49%		65			135	Финансы-управление инвестициями
1.2%	30	53%		56	ЛИДИР.		35	Розница-рестораны
1.2%	30	63%		47			74	Аэрокосмос/оборона
1.2%	29	52%		55			60	Химикаты-особые
1.1%	28	71%		39			13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.1%	27	62%		43			71	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	27	84%		32			100	Коммунальные услуги-диверсифицированные

42.2%	1033		из	2446 акций показано

Рынок буксует, подскок локализован в отстающем мусоре. Выход на новый максимум на нормальном бычьем рынке должен сопровождаться широкой покупкой в лидирующих секторых. Ни о какой широкой покупе речи сейчас не идёт, да и традиционный (brick-and-mortar e.g. non-internet) ритейл на роль таких лидеров слабо подходит. Выглядит это как laggards' rally. Beware.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Где на рынке дают самые большие плечи

Возможности заработать на рынке присутствуют всегда, но по-настоящему большой куш дают заработать именно сделки с кредитным плечом. Стоит учитывать, что и риски у таких сделок высоки....

БКС Мир инвестиций

13:28

ФРС разочаровал рынок отложив повышение ставок. Что ждать по доллару?

Американский доллар пережил самое сильное падение за последние две недели. Триггером стало прошедшее заседание ФРС, в частности позиция нового главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша. ЦБ...

Tickmill

30.07.2026

Июльское обновление списка устойчивых ВДО-эмитентов Иволги Капитал

__________ В наш список устойчивых попадают ВДО-эмитенты, последним организатором или со-организатором выпусков которых явилась Иволга, а сами данные эмитенты оцениваются как...

Иволга Капитал

06:41

ЛУКОЙЛ: отчет по РСБУ за 2-й квартал - все идет по Плану

ЛУКОЙЛ опубликовал отчет по РСБУ за 2-й квартал 2026 года Важно понимать, что отчетность по РСБУ не показывает реальные денежные потоки и прибыль всего ЛУКОЙЛа (т.к. это холдинг и...