Гость
Вход на сайт
Anton Shabunin
Anton Shabunin личный блог
23 августа 2018, 13:10

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 22.08.18


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.


Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-22 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4841)
Длительный аптренд 497 72% 358 0% 0 10% 7% 0% 13%
Откат в аптренде 24 79% 19 0% 0 0% 0% 0% 0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 807 38% 313 0% 0 16% 6% 0% 25%
Пробой растущей 50МА 70 37% 26 7% 5 1% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 129 17% 22 20% 26 2% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 327 29% 98 3% 11 6% 2% 0% 5%
Недавний пробой падающей 50МА 275 12% 35 12% 34 5% 0% 0% 7%
Слом растущей 50МА 46 8% 4 4% 2 0% 0% 0% 1%
Слом падающей 50МА 63 3% 2 11% 7 1% 0% 0% 1%
Недавний слом растущей 50МА 35 25% 9 20% 7 0% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 63 7% 5 39% 25 1% 0% 0% 0%
Консолидация под 50МА 547 18% 100 3% 21 11% 2% 0% 8%
Отскок вниз от 50МА 57 19% 11 24% 14 1% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 277 27% 77 9% 25 5% 1% 0% 3%
Консолидация под 200МА 273 2% 8 11% 32 5% 0% 0% 10%
Отскок вниз от 200МА 9 33% 3 33% 3 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 183 11% 21 4% 9 3% 0% 0% 5%
Консолидация на дне 599 0% 3 60% 362 12% 0% 7% 7%
Подскок со дна 383 0% 3 70% 270 7% 0% 5% 4%
Длительный даунтренд 125 0% 0 88% 111 2% 0% 2% 0%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (497 акций) 22.08.2018

5.2% 26 5% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
4.0% 20 17%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
3.2% 16 26%   60 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
2.6% 13 33%   39     13 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.4% 12 6%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 11 21%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.0% 10 21%   47     74 Аэрокосмос/оборона
2.0% 10 33%   30 ЛИДИР.   30 Финансы-платёжные карты
2.0% 10 18%   55     60 Химикаты-особые
1.8% 9 33%   27     7 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
1.6% 8 25%   32 ЛИДИР.   27 Нефть и газ-переработка/продажа
 
29.2% 145   из 497 акций показано

Откат в аптренде (24 акций) 22.08.2018

12.5% 3 0% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
12.5% 3 2%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
 
25.0% 6   из 24 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (807 акций) 22.08.2018

11.2% 90 48% из 184 акций в   отрасли с рангом 68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3% 27 5%   496     44 Медицина-биомед/биотехнологии
2.9% 23 48%   47     144 Финансы-пустые чеки
2.7% 22 31%   70     81 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7% 22 51%   43     91 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.6% 21 29%   72     98 Банки-запад/юго-запад
2.2% 18 17%   101 ЗАМЕДЛ.   121 Банки-северо-восток
2.2% 18 22%   80 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-юго-восток
2.1% 17 23%   73 НАРОЖД.   92 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 17 53%   32     100 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9% 15 45%   33     103 Коммунальные услуги-электричество
1.9% 15 12%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
1.6% 13 20%   65     135 Финансы-управление инвестициями
 
39.4% 318   из 807 акций показано

Пробой растущей 50МА (70 акций) 22.08.2018

10.0% 7 1% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
4.3% 3 8%   34 НАРОЖД.   50 Энергия альтернативная
4.3% 3 4%   73 НАРОЖД.   92 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.3% 3 5%   60 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
 
22.9% 16   из 70 акций показано

Пробой падающей 50МА (129 акций) 22.08.2018

17.1% 22 4% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 6 3%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9% 5 21%   23     113 Нефть и газ-комплексные
3.9% 5 4%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
 
29.5% 38   из 129 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (327 акций) 22.08.2018

7.0% 23 4% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 15 8%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6% 15 14%   101 ЗАМЕДЛ.   121 Банки-северо-восток
4.0% 13 15%   82     20 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.8% 9 16%   55     60 Химикаты-особые
2.1% 7 23%   30 ЛИДИР.   30 Финансы-платёжные карты
2.1% 7 6%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
1.8% 6 10%   56 ЗАМЕДЛ.   97 Банки-средний-запад
1.8% 6 7%   80 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-юго-восток
 
30.9% 101   из 327 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (275 акций) 22.08.2018

8.7% 24 4% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
5.5% 15 20%   72     98 Банки-запад/юго-запад
3.6% 10 12%   80 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-юго-восток
2.5% 7 31%   22     194 Строительство-жилое/коммерческое
2.5% 7 16%   43     94 Нефть и газ-полевые услуги
2.5% 7 14%   47     74 Аэрокосмос/оборона
2.5% 7 6%   101 ЗАМЕДЛ.   121 Банки-северо-восток
2.2% 6 3%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2% 6 10%   56 ЗАМЕДЛ.   97 Банки-средний-запад
1.8% 5 7%   65     135 Финансы-управление инвестициями
1.8% 5 25%   20     138 Страхование-жизни
1.8% 5 12%   41 НАРОЖД.   73 Строительство-различные изделия
1.8% 5 8%   60 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
1.8% 5 14%   34     128 Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
 
41.5% 114   из 275 акций показано

Слом растущей 50МА (46 акций) 22.08.2018

8.7% 4 9% из 43 акций в   отрасли с рангом 91 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
8.7% 4 2%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5% 3 0%   496     44 Медицина-биомед/биотехнологии
6.5% 3 2%   101 ЗАМЕДЛ.   121 Банки-северо-восток
 
30.4% 14   из 46 акций показано

Слом падающей 50МА (63 акций) 22.08.2018

7.9% 5 1% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
6.3% 4 2%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8% 3 6%   47     74 Аэрокосмос/оборона
4.8% 3 17%   17     110 Транспорт-грузовой
 
23.8% 15   из 63 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (35 акций) 22.08.2018

8.6% 3 0% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
 
8.6% 3   из 35 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (63 акций) 22.08.2018

11.1% 7 1% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
4.8% 3 2%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
4.8% 3 13%   22     80 Интернет-сетевые решения
 
20.6% 13   из 63 акций показано

Консолидация под 50МА (547 акций) 22.08.2018

8.6% 47 9% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
4.9% 27 14%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2% 23 22%   101 ЗАМЕДЛ.   121 Банки-северо-восток
3.7% 20 25%   80 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-юго-восток
2.7% 15 23%   65 ЗАМЕДЛ.   125 Финансы-сбербанки
2.4% 13 23%   56 ЗАМЕДЛ.   97 Банки-средний-запад
2.4% 13 23%   56 ЗАМЕДЛ.   90 Интернет-контент
2.2% 12 20%   60 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
2.2% 12 19%   61 ОТСТ.   190 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0% 11 15%   72     98 Банки-запад/юго-запад
2.0% 11 13%   82     20 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8% 10 8%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
1.8% 10 21%   46 ЗАМЕДЛ.   70 Девелоперы недвижимости
 
41.0% 224   из 547 акций показано

Отскок вниз от 50МА (57 акций) 22.08.2018

26.3% 15 3% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 3 9%   32     36 Досуг-услуги
 
31.6% 18   из 57 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (277 акций) 22.08.2018

17.0% 47 9% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
7.9% 22 26%   82     20 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9% 8 6%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
2.5% 7 12%   56 ЗАМЕДЛ.   90 Интернет-контент
2.5% 7 21%   32     82 Транспорт-водный
2.2% 6 37%   16     155 Нефть и газ-бурение
2.2% 6 13%   43     94 Нефть и газ-полевые услуги
1.8% 5 21%   23     113 Нефть и газ-комплексные
1.8% 5 14%   35 ЗАМЕДЛ.   132 Электроника-полупроводники производители
 
40.8% 113   из 277 акций показано

Консолидация под 200МА (273 акций) 22.08.2018

8.4% 23 4% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
4.4% 12 17%   70     81 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.7% 10 5%   184     68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.6% 7 14%   47     144 Финансы-пустые чеки
2.6% 7 9%   73 НАРОЖД.   92 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2% 6 10%   56 ЛИДИР.   35 Розница-рестораны
2.2% 6 14%   41     114 Финансовые услуги-особые
2.2% 6 13%   46 ЗАМЕДЛ.   70 Девелоперы недвижимости
1.8% 5 17%   29     8 Косметика и личная гигиена
1.8% 5 14%   34 НАРОЖД.   50 Энергия альтернативная
1.8% 5 11%   43     71 Машиностроение-промышленное общее
1.8% 5 12%   41     39 Компьютеры-техобслуживание
 
35.5% 97   из 273 акций показано

Отскок вниз от 200МА (9 акций) 22.08.2018

33.3% 3 0% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
 
33.3% 3   из 9 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (183 акций) 22.08.2018

10.4% 19 3% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
2.7% 5 11%   43     71 Машиностроение-промышленное общее
2.7% 5 6%   73 НАРОЖД.   92 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7% 5 12%   41     39 Компьютеры-техобслуживание
2.2% 4 8%   47     74 Аэрокосмос/оборона
2.2% 4 5%   70     81 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2% 4 6%   65     135 Финансы-управление инвестициями
2.2% 4 12%   32 ЛИДИР.   27 Нефть и газ-переработка/продажа
 
27.3% 50   из 183 акций показано

Консолидация на дне (599 акций) 22.08.2018

14.4% 86 17% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 18 27%   65     135 Финансы-управление инвестициями
3.0% 18 29%   61 ОТСТ.   190 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0% 12 23%   51 ЛИДИР.   9 Медицина-системы/оборудование
2.0% 12 33%   36 ЗАМЕДЛ.   142 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.8% 11 16%   65 ЗАМЕДЛ.   125 Финансы-сбербанки
1.8% 11 9%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
1.8% 11 33%   33     103 Коммунальные услуги-электричество
1.8% 11 10%   101 ЗАМЕДЛ.   121 Банки-северо-восток
1.7% 10 32%   31 НАРОЖД.   116 Телеком услуги-зарубежные
 
33.4% 200   из 599 акций показано

Подскок со дна (383 акций) 22.08.2018

18.5% 71 14% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 16 13%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
3.9% 15 24%   61 ОТСТ.   190 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9% 11 13%   82     20 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9% 11 30%   36     182 Горная добыча-руда
2.6% 10 18%   55     60 Химикаты-особые
2.1% 8 10%   73 НАРОЖД.   92 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1% 8 14%   56 ЗАМЕДЛ.   90 Интернет-контент
1.8% 7 16%   43     94 Нефть и газ-полевые услуги
1.8% 7 41%   17 ОТСТ.   193 Сталь-прокат
1.8% 7 29%   24 ЗАМЕДЛ.   140 Досуг-игорный бизнес/оборудование
 
44.6% 171   из 383 акций показано

Длительный даунтренд (125 акций) 22.08.2018

20.0% 25 5% из 496 акций в   отрасли с рангом 44 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 4 3%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
3.2% 4 6%   61 ОТСТ.   190 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
26.4% 33   из 125 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (2446 акций) 22.08.2018

6.8% 166 90% из 184 акций в   отрасли с рангом 68 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2% 78 77%   101 ЗАМЕДЛ.   121 Банки-северо-восток
3.2% 78 15%   496     44 Медицина-биомед/биотехнологии
2.8% 69 86%   80 ЗАМЕДЛ.   96 Банки-юго-восток
2.6% 64 88%   72     98 Банки-запад/юго-запад
2.5% 61 52%   116 ЛИДИР.   4 Медицина-изделия
2.2% 53 81%   65 ЗАМЕДЛ.   125 Финансы-сбербанки
2.1% 51 72%   70     81 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1% 51 91%   56 ЗАМЕДЛ.   97 Банки-средний-запад
1.7% 42 57%   73 НАРОЖД.   92 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7% 41 87%   47     144 Финансы-пустые чеки
1.6% 39 65%   60 ЛИДИР.   6 ПО-корпоративное
1.5% 37 86%   43     91 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3% 32 49%   65     135 Финансы-управление инвестициями
1.2% 30 53%   56 ЛИДИР.   35 Розница-рестораны
1.2% 30 63%   47     74 Аэрокосмос/оборона
1.2% 29 52%   55     60 Химикаты-особые
1.1% 28 71%   39     13 Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.1% 27 62%   43     71 Машиностроение-промышленное общее
1.1% 27 84%   32     100 Коммунальные услуги-диверсифицированные
 
42.2% 1033   из 2446 акций показано

Рынок буксует, подскок локализован в отстающем мусоре. Выход на новый максимум на нормальном бычьем рынке должен сопровождаться широкой покупкой в лидирующих секторых. Ни о какой широкой покупе речи сейчас не идёт, да и традиционный (brick-and-mortar e.g. non-internet) ритейл на роль таких лидеров слабо подходит. Выглядит это как laggards' rally. Beware.
S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек
0 Комментариев
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

суборды ВТБGER Gre
22:21
Genri506, Да поняли все уже, отстань
ОФЗМухомор
22:18
usikpa, Минфину размещаться надо ,, в самый раз smartlab.news/read/136506-minfin-rf-v-2025-g-nameren-razmeshhat-ofz-podlinnee-i-s-fiksirovannym-kuponom-direktor-departamenta-gosudarstvennogo-dolg...
ЛукойлMetzger
22:16
Nikstudent, Тимон Мартын ставит на падение нефтяных компаний. Впереди век дармовой энергии. Нефть будут раздавать даром.
Посторонним В.Бекас
22:10
Advocate, и какой ништяк — ей вынес «самый гуманный» суд в Мире? — Явно несоизмеримо малый — содеянному(учел наличие малолетних детей на иждевении)!
СбербанкДмитрий Брюхов
22:10
Дмитрий Соколов,… просто!
Роснефтьbaobab
22:02
Пруфы для чего?
натуральный газНиколай ВАХА
21:53
Oyy, да в принципе он всегда так ходит, редко когда прям точно совпадает
ММКМарэк
21:48
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г). • 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г). • 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
НЛМКМарэк
21:47
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г). • 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г). • 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
золотоМарэк
21:46
• Производство стали 11м 2024г: МИР 1,695 млрд т (-1,4% г/г), Ноябрь 146,8 млн т (+0,8% г/г). • 11м 2024г: Китай 929,2 млн т (-2,7% гг), Ноябрь 78,4 млн т (+2,5% г/г). • 11м 2024г: Индия 135,9 мл...
Старый дизайн
Старый
дизайн