увлекательные алгоритмические приключения физлица

Просили свежих выступлений

Прошлый год прошел как то вяло, алго-ДУ показало какие то копейки. был приличный выстрел в середине лета, а потом все. Год был закончен по факту процентов 10-15 в плюс. С пороговой просадкой 15%. В начале зимы 2018 были какие то движения, лично я за первый квартал заработал процентов 20 и всем своим знакомым единомышленникам обьявил что ухожу с русского рынка первого апреля. Дал слово и не сдержал. Ничего особенного заработано после первого апреля не было, некоторые крупные счета из ДУ ушли, причем на локальном пике эквити. 

С  ноября 17 года торгую интрадей и среднесрок алгоритмически на америке. Нашлась уютная полянка где даются деньги. (прошу в лс не спрашивать, полянка очень подробно описана в сети на разных языках). Сам счет средних размеров, что-то торгуется руками среднесрок и за счет этих позиций счет болтает +-15% ежемесячно.  Удивительно, но при стаже активной торговли 10 лет, а общем 14 лет абсолютно отсутствуют базовые некоторые знания, необходимые для торговли руками. 

Из приключений. В конце осени 2017 года с меня спросил финмониторинг по поводу моих расходов. Я купил на улице у физлица акции завел на биржу и продал чуть дороже. Финмониторингу это не понравилось и у меня запросили на какие собственно деньги я купил акций. Я показал множество документов из которых было видно что такие деньги у меня могли быть.
         В первых числах февраля я запустил в бой свежую систему которая выкупает просадки на XIV (был такой тикер). Короче я навыкупал так под вечер, что на утро я увидел -60тыс долларов финрезультата. Тикер этот успешно ушел на делистинг и деньги эти никто не вернул. Я писал какому то адвокату который собирал терпил с целью подать иск в Credit Suisse (XIV это их продукт был) но никакого результата нет и не будет вероятно.
       Где -то в конце весны я остановил крипто торговлю, потому что смысла особо нет. Поменял все на эфир, а эфир на один перспективный токен. Я бы мог написать, что каждый доллар цены токена будет приносить мне новенькую БМВ Х6М, но пока что токен упал примерно вдвое от моей покупки. Я вывел все на внешний кошелек и отложил до лучших времен. 
        В середине июня в окошке мультичартса я вдруг увидел что цена двигается, а сделка не совершается. Заглянул логи, а там «вам не разрешается совершать сделки по данному тикеру». Оказалось, европейский регулятор (я резидент ЕС) что называется «полез в залупу» и потребовал от издателей (как то так видимо) продукта некую документацию. Более свежие проспекты на фьючерсы, етф, етн и так далее. Некоторые «издатели» подсуетились и разместили продукты на разных языках, некоторые нет. Кое куда я писал и мне пришел ответ в стиле «ты вообще кто такой?». Мне с видимым отвращением сообщили, что продукты эти регулируются комиссией по ценным бумагам США и не предназначены для распространения в ЕС. 
Данный вопрос я решил буквально на прошлой неделе путем карьерного и личностного роста. Мне снова доступны абсолютно все инструменты для торговли

В данный момент в управлении болтается что-то типа 15-18млн рублей включая собственные деньги. Никакого удовольствия от такой работы нет, рынок мертвый. В целом — все предельно понятно — на рынке торгуется примерно 3 системы в той или иной вариации. На двух с половиной инструментах.  Небольшими, до 1млн, счетами можно торговать чуть шире, но все очень быстро упрется в ликвидность. Еще есть хфт но там своя кухня в которую вообще лезть не хочется.
Есть надежда на девальвацию, крах и разрушения, там можно нормально с интересом поработать, но когда оно еще будет. Вероятно, сразу после моего ухода. Пока что я согласен дотерпеть до января.
А вот тут реальный финрез одного из счетов в ДУ. желающие могут сравнить картинку со своей

счет что то типа 4млн рублей. с начала 2018 года


Из текущих идей (трудоемких)
1. есть статейка в открытом доступе о том, что overnight return вполне предскажет нам last hour return. Простыми словами — утром смотрим — если бы купили на закрытии  и был бы плюс — то значит сегодня все же надо попытать удачу и купить за час до конца сессии. На сп500 это вполне работает, трудоемкость в том, что нужно взять всю кучу (5000+) акций и проверить на них. сп500 это куча разного барахла, а двигать цену и создавать данный эффект могут с десяток бумаг. Ну, кто то может проверить на ммвб или ммвб10, если захочет. Шорт, вероятно тоже может работать.
2. парсинг некоторых ресурсов в интернете на тему упоминания бумаг, анализа твитов и вычислений рыночного сантимента. Ну, типа куда стадо — туда я и встану постоять. Это очень трудоемкий проект и пока он только в голове. 


Из очевидного и невероятного
Наткнулся на блог одного дядьки. Фонд у него алгоритмический, постояно вакансии. И вот он описывает свой метод управления позицией, упоминая что это типа ХФТ система!!, сделки 2-3 раза в неделю!!! и удержание от часа до пары дней. Я сразу подумал — дядя, какое это хфт, ты не хфтшник а пыль. Спустя какое то время я собрал простую систему которая ежедневно собирала бы мне денег на еду и бензин. Сразу запускать не стал, стал присматриваться. И увидел, что если заложить потери на маркет исполнении (2 спреда) то финрез будет отрицательным или близким к отрицательному. И тут мне все сразу стало понятно. Для таких систем, как у меня или того дяди, код системы 5 строчек и еще 5 листов кода для исполнения по тем ценам какие нужны. Вот тут и хфт наступает. 



Вот как будто бы и все.