Anton Shabunin личный блог

16 августа 2018, 13:25

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 15.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2237 акций) 15.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-15 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-15 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4842)			% от sp500
Длительный аптренд	221	76%	169	0%	0	4%	3%	0%	3%
Откат в аптренде	150	54%	82	0%	0	3%	1%	0%	5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	903	46%	423	0%	0	18%	8%	0%	28%
Пробой растущей 50МА	40	37%	15	5%	2	0%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	34	17%	6	11%	4	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	133	45%	60	1%	2	2%	1%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	62	17%	11	12%	8	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	197	30%	61	4%	8	4%	1%	0%	3%
Слом падающей 50МА	120	13%	16	19%	23	2%	0%	0%	2%
Недавний слом растущей 50МА	136	25%	34	12%	17	2%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	229	6%	16	31%	71	4%	0%	1%	5%
Консолидация под 50МА	575	16%	96	1%	9	11%	1%	0%	9%
Отскок вниз от 50МА	374	18%	69	13%	51	7%	1%	1%	6%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	66	33%	22	6%	4	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	326	4%	14	7%	23	6%	0%	0%	10%
Отскок вниз от 200МА	85	3%	3	21%	18	1%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	63	20%	13	3%	2	1%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	452	0%	3	49%	225	9%	0%	4%	4%
Подскок со дна	85	2%	2	71%	61	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	533	0%	1	82%	441	11%	0%	9%	6%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (221 акций) 15.08.2018

6.8%	15	3%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	12	10%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
4.5%	10	5%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	8	11%		72			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.6%	8	13%		60			4	ПО-корпоративное
3.6%	8	24%		33	НАРОЖД.		44	Установки контроля загрязнения окр среды
3.6%	8	14%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
2.3%	5	12%		39	ЛИДИР.		13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3%	5	11%		43	НАРОЖД.		59	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	4	25%		16			28	Досуг-изделия
1.8%	4	12%		32			31	Досуг-услуги
1.8%	4	12%		31			26	Розница-интернет
1.8%	4	16%		24			25	Ком услуги-реклама
1.8%	4	20%		20			24	ПО-базы данных
1.8%	4	12%		31			47	Финансы-платёжные карты

46.6%	103		из	221 акций показано

Откат в аптренде (150 акций) 15.08.2018

11.3%	17	3%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	6	10%		55			56	Химикаты-особые
3.3%	5	18%		27	ЛИДИР.		7	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
3.3%	5	22%		22			30	Ком услуги-найм персонала
3.3%	5	17%		29			58	Металлообработка
2.7%	4	40%		10	ЛИДИР.		34	Транспорт-производство оборудования
2.7%	4	12%		32	ЛИДИР.		38	Нефть и газ-переработка/продажа
2.7%	4	7%		56			62	Интернет-контент

33.3%	50		из	150 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (903 акций) 15.08.2018

8.2%	74	40%	из	184 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	28	38%		72	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-запад/юго-запад
2.9%	26	5%		497			42	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	26	26%		97	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-северо-восток
2.7%	24	20%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.5%	23	28%		81	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-юго-восток
2.4%	22	30%		73	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	20	35%		56	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
2.2%	20	48%		41			139	Финансы-пустые чеки
2.2%	20	27%		72			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	19	44%		43			95	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	15	29%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование

35.1%	317		из	903 акций показано

Пробой растущей 50МА (40 акций) 15.08.2018

17.5%	7	3%	из	184 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
12.5%	5	1%		497			42	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	3	2%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия

37.5%	15		из	40 акций показано

Пробой падающей 50МА (34 акций) 15.08.2018

11.8%	4	0%	из	497 акций в	отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии

11.8%	4		из	34 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (133 акций) 15.08.2018

9.8%	13	2%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	10	5%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	5	4%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
3.8%	5	8%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
3.0%	4	9%		41			139	Финансы-пустые чеки
3.0%	4	9%		43			95	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

30.8%	41		из	133 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (62 акций) 15.08.2018

14.5%	9	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	5	8%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
4.8%	3	1%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.8%	3	5%		60			4	ПО-корпоративное

32.3%	20		из	62 акций показано

Слом растущей 50МА (197 акций) 15.08.2018

6.1%	12	2%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	8	9%		83			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6%	7	12%		56	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
3.0%	6	10%		60			4	ПО-корпоративное
3.0%	6	7%		81	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-юго-восток
3.0%	6	6%		97	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-северо-восток
3.0%	6	19%		31			47	Финансы-платёжные карты
2.5%	5	7%		64			136	Финансы-управление инвестициями
2.5%	5	23%		21	ЗАМЕДЛ.		73	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.0%	4	6%		63	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
2.0%	4	80%		5	ЗАМЕДЛ.		74	Розница-универмаги
2.0%	4	10%		39	ЛИДИР.		13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.0%	4	14%		28	НАРОЖД.		84	Электроустановки/оборудование
2.0%	4	9%		43			80	Нефть и газ-полевые услуги
2.0%	4	13%		30			23	ПО-защита информации
2.0%	4	3%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.0%	4	7%		56			62	Интернет-контент

47.2%	93		из	197 акций показано

Слом падающей 50МА (120 акций) 15.08.2018

9.2%	11	2%	из	497 акций в	отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	6%		83		43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.2%	5	13%		36		126	Электроника-полупроводниковое оборудование
3.3%	4	14%		28		39	Одежда
3.3%	4	9%		43		80	Нефть и газ-полевые услуги

24.2%	29		из	120 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (136 акций) 15.08.2018

5.9%	8	1%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	6	3%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	5	6%		83			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	4	11%		34			50	Электроника-разные изделия
2.9%	4	7%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.9%	4	15%		26			72	СМИ-диверсифицированные компании
2.9%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		111	Электроника-полупроводники производители

25.7%	35		из	136 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (229 акций) 15.08.2018

10.9%	25	5%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	8	13%		61	ОТСТ.		185	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	7	3%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	5	15%		32	ЛИДИР.		38	Нефть и газ-переработка/продажа
2.2%	5	25%		20			141	Страхование-жизни
2.2%	5	11%		43	НАРОЖД.		59	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	4	8%		48			90	Аэрокосмос/оборона
1.7%	4	12%		32			146	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	4	18%		22			181	Банки-денежные центры
1.7%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		111	Электроника-полупроводники производители
1.7%	4	12%		31	НАРОЖД.		115	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	4	17%		23	ОТСТ.		176	Банки-зарубежные
1.7%	4	11%		36			126	Электроника-полупроводниковое оборудование

36.2%	83		из	229 акций показано

Консолидация под 50МА (575 акций) 15.08.2018

8.0%	46	9%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	39	21%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	34	41%		81	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-юго-восток
5.4%	31	31%		97	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-северо-восток
3.8%	22	34%		63	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
3.7%	21	37%		56	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
3.3%	19	26%		72	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-запад/юго-запад
3.3%	19	16%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.1%	12	27%		43			95	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	10	24%		41	ЗАМЕДЛ.		104	Финансовые услуги-особые
1.7%	10	22%		45			48	Девелоперы недвижимости

45.7%	263		из	575 акций показано

Отскок вниз от 50МА (374 акций) 15.08.2018

13.9%	52	10%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
7.8%	29	34%		83			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.7%	14	25%		56			62	Интернет-контент
3.5%	13	21%		61	ОТСТ.		185	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.9%	11	34%		32	ЗАМЕДЛ.		98	Транспорт-водный
2.1%	8	34%		23			108	Нефть и газ-комплексные
2.1%	8	38%		21	ЗАМЕДЛ.		73	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.9%	7	11%		60			4	ПО-корпоративное
1.6%	6	40%		15	ОТСТ.		158	Энергия-уголь
1.6%	6	35%		17	ОТСТ.		190	Сталь-прокат
1.6%	6	28%		21			57	Нефть и газ-оборудование
1.6%	6	13%		43			80	Нефть и газ-полевые услуги

44.4%	166		из	374 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (66 акций) 15.08.2018

30.3%	20	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	3	5%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
4.5%	3	21%		14	ЗАМЕДЛ.		118	ПО-образование/мультимедиа

39.4%	26		из	66 акций показано

Консолидация под 200МА (326 акций) 15.08.2018

5.8%	19	3%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	12	16%		72			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	10	13%		73	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	8	4%		184			61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	7	16%		43	НАРОЖД.		59	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	7	24%		29	ЛИДИР.		6	Косметика и личная гигиена
2.1%	7	16%		42			35	Компьютеры-техобслуживание
1.8%	6	9%		63	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки

23.3%	76		из	326 акций показано

Отскок вниз от 200МА (85 акций) 15.08.2018

8.2%	7	1%	из	497 акций в	отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии

8.2%	7		из	85 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (63 акций) 15.08.2018

17.5%	11	2%	из	497 акций в	отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии

17.5%	11		из	63 акций показано

Консолидация на дне (452 акций) 15.08.2018

15.0%	68	13%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	15	15%		97	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-северо-восток
3.1%	14	21%		64			136	Финансы-управление инвестициями
2.2%	10	13%		72	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-запад/юго-запад
2.2%	10	15%		63	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
2.0%	9	17%		51	ЛИДИР.		9	Медицина-системы/оборудование
2.0%	9	7%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.8%	8	14%		56			62	Интернет-контент
1.8%	8	11%		72			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула

33.4%	151		из	452 акций показано

Подскок со дна (85 акций) 15.08.2018

24.7%	21	4%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	6	5%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
5.9%	5	8%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны

37.6%	32		из	85 акций показано

Длительный даунтренд (533 акций) 15.08.2018

18.8%	100	20%	из	497 акций в		отрасли с рангом	42	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	27	44%		61	ОТСТ.		185	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.6%	14	38%		36	ОТСТ.		186	Горная добыча-руда
2.4%	13	11%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.1%	11	13%		83			43	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	11	19%		56			62	Интернет-контент
1.9%	10	15%		64			136	Финансы-управление инвестициями
1.9%	10	18%		55			56	Химикаты-особые
1.7%	9	12%		73	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	9	29%		31	НАРОЖД.		115	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	9	20%		43			80	Нефть и газ-полевые услуги

41.8%	223		из	533 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2237 акций) 15.08.2018

7.3%	164	89%	из	184 акций в		отрасли с рангом	61	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	71	73%		97	ЗАМЕДЛ.		106	Банки-северо-восток
3.0%	68	83%		81	ЗАМЕДЛ.		83	Банки-юго-восток
2.9%	65	13%		497			42	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	62	86%		72	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-запад/юго-запад
2.3%	52	44%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.3%	51	70%		72			94	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	51	91%		56	ЗАМЕДЛ.		99	Банки-средний-запад
2.2%	50	79%		63	ЗАМЕДЛ.		124	Финансы-сбербанки
1.8%	40	54%		73	НАРОЖД.		112	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	37	86%		43			95	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6%	36	60%		60			4	ПО-корпоративное
1.5%	34	82%		41			139	Финансы-пустые чеки
1.3%	30	46%		64			136	Финансы-управление инвестициями
1.3%	28	58%		48			90	Аэрокосмос/оборона
1.2%	26	60%		43	НАРОЖД.		59	Машиностроение-промышленное общее
1.2%	26	46%		56	ЛИДИР.		37	Розница-рестораны
1.1%	25	78%		32			75	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	25	64%		39	ЛИДИР.		13	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.1%	25	59%		42			35	Компьютеры-техобслуживание
1.1%	25	45%		55			56	Химикаты-особые

44.3%	991		из	2237 акций показано

Это действительно широкая распродажа, хотя в ней в основном участвовали акции, бывшие уже в даунтренде + мусор. Ликвидные акции пока поддерживают (см. первые 3 строчки). В стабильном аптренде осталась где-то 1/3 рынка. Недвижимость, страховщики и защитные отрасли — такие вот «лидеры» на данном этапе «бычьего» рынка.

Что происходит над капотом, читайте здесь.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление

📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки — сколько она стоит, как долго прослужит и насколько...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...

БКС Мир инвестиций

08:53

Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,5-24,1% годовых после вычета...