Anton Shabunin личный блог

14 августа 2018, 15:30

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 13.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2285 акций) 13.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-13 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-13 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4855)			% от sp500
Длительный аптренд	207	84%	175	0%	0	4%	3%	0%	1%
Откат в аптренде	120	56%	68	0%	0	2%	1%	0%	4%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	918	46%	423	0%	0	18%	8%	0%	30%
Пробой растущей 50МА	51	23%	12	3%	2	1%	0%	0%	0%
Пробой падающей 50МА	36	22%	8	19%	7	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	219	46%	102	2%	5	4%	2%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	91	19%	18	10%	10	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	153	25%	39	9%	15	3%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	73	16%	12	20%	15	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	187	18%	35	7%	14	3%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	225	4%	9	33%	76	4%	0%	1%	4%
Консолидация под 50МА	636	15%	101	3%	23	13%	2%	0%	9%
Отскок вниз от 50МА	282	17%	50	14%	40	5%	1%	0%	5%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	74	51%	38	10%	8	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	337	2%	10	8%	29	6%	0%	0%	11%
Отскок вниз от 200МА	66	0%	0	18%	12	1%	0%	0%	3%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	75	20%	15	6%	5	1%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	524	0%	2	53%	279	10%	0%	5%	6%
Подскок со дна	102	0%	1	74%	76	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	415	0%	2	82%	344	8%	0%	7%	5%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (207 акций) 13.08.2018

8.2%	17	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	11	9%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
4.3%	9	23%		39	ЛИДИР.		14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
3.9%	8	13%		60			6	ПО-корпоративное
3.4%	7	20%		35	ЛИДИР.		11	ПО-спец-корпоративное
2.9%	6	13%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
2.4%	5	25%		20			19	ПО-базы данных
2.4%	5	10%		47			87	Аэрокосмос/оборона
2.4%	5	16%		31			29	Розница-интернет
2.4%	5	13%		37	ЛИДИР.		22	Медицина-лекарства по рецептам
2.4%	5	6%		72			95	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	4	12%		33			47	Установки контроля загрязнения окр среды
1.9%	4	7%		56	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
1.9%	4	14%		28	ЛИДИР.		5	Электроника-детали
1.9%	4	33%		12	ЛИДИР.		20	Медицина-медстрахование
1.9%	4	14%		27	ЛИДИР.		8	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

49.8%	103		из	207 акций показано

Откат в аптренде (120 акций) 13.08.2018

7.5%	9	7%	из	117 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	3	Медицина-изделия
5.8%	7	1%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	5	18%		27	ЛИДИР.		8	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
3.3%	4	4%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.3%	4	44%		9			150	Сталь-особые сплавы
3.3%	4	10%		40	НАРОЖД.		100	Строительство-различные изделия
3.3%	4	11%		36	ОТСТ.		180	Горная добыча-руда
3.3%	4	18%		22			31	Ком услуги-найм персонала

34.2%	41		из	120 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (918 акций) 13.08.2018

8.3%	76	41%	из	185 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	31	6%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	25	35%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Банки-запад/юго-запад
2.6%	24	24%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
2.5%	23	31%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.5%	23	29%		79	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-юго-восток
2.4%	22	18%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.2%	20	46%		43			140	Финансы-пустые чеки
2.0%	18	41%		43			94	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	18	25%		72			95	Страхование-собственности/от ущерба/титула

30.5%	280		из	918 акций показано

Пробой растущей 50МА (51 акций) 13.08.2018

11.8%	6	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
7.8%	4	4%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
5.9%	3	4%		66	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
5.9%	3	4%		65			135	Финансы-управление инвестициями
5.9%	3	6%		43			94	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

37.3%	19		из	51 акций показано

Пробой падающей 50МА (36 акций) 13.08.2018

19.4%	7	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии

19.4%	7		из	36 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (219 акций) 13.08.2018

9.1%	20	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	8	13%		60			6	ПО-корпоративное
3.2%	7	23%		30			16	ПО-защита информации
2.7%	6	3%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	5	12%		39	ЛИДИР.		14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.3%	5	12%		40	НАРОЖД.		100	Строительство-различные изделия
2.3%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
2.3%	5	4%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.8%	4	9%		43			140	Финансы-пустые чеки
1.8%	4	12%		32			35	Досуг-услуги
1.8%	4	7%		56			53	Интернет-контент
1.8%	4	14%		28			37	Ком услуги-аутсорсинг

35.2%	77		из	219 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (91 акций) 13.08.2018

17.6%	16	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	4	4%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.4%	4	10%		39	ЛИДИР.		14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.4%	4	6%		65			135	Финансы-управление инвестициями

30.8%	28		из	91 акций показано

Слом растущей 50МА (153 акций) 13.08.2018

7.8%	12	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	9	10%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.2%	8	4%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	7	7%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
3.3%	5	8%		57	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
2.6%	4	9%		42			41	Компьютеры-техобслуживание
2.6%	4	5%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

32.0%	49		из	153 акций показано

Слом падающей 50МА (73 акций) 13.08.2018

8.2%	6	1%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	3	4%		61	ОТСТ.		170	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.1%	3	17%		17			106	Транспорт-грузовой
4.1%	3	10%		29			28	Охрана

20.5%	15		из	73 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (187 акций) 13.08.2018

9.1%	17	9%	из	185 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.9%	11	2%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	5	19%		26			68	СМИ-диверсифицированные компании
2.7%	5	14%		35	ЗАМЕДЛ.		105	Электроника-полупроводники производители
2.1%	4	8%		46			58	Девелоперы недвижимости
2.1%	4	5%		72			95	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	4	19%		21	НАРОЖД.		54	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.1%	4	4%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	4	4%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
2.1%	4	6%		65			135	Финансы-управление инвестициями
2.1%	4	5%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	4	19%		21	ЗАМЕДЛ.		132	СМИ-радио и ТВ

37.4%	70		из	187 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (225 акций) 13.08.2018

10.7%	24	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	9	10%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6%	8	17%		46			58	Девелоперы недвижимости
2.2%	5	2%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	5	25%		20			142	Страхование-жизни
1.8%	4	12%		31	НАРОЖД.		124	Телеком услуги-зарубежные
1.8%	4	9%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	4	4%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
1.8%	4	8%		47			87	Аэрокосмос/оборона
1.8%	4	3%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.8%	4	26%		15			131	Контейнеры/упаковка
1.8%	4	11%		36	НАРОЖД.		99	Электроника-полупроводниковое оборудование

35.1%	79		из	225 акций показано

Консолидация под 50МА (636 акций) 13.08.2018

9.4%	60	12%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.8%	37	46%		79	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-юго-восток
5.5%	35	18%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.6%	29	28%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
4.4%	28	49%		57	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
3.6%	23	34%		66	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
3.3%	21	29%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Банки-запад/юго-запад
1.9%	12	10%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия

38.5%	245		из	636 акций показано

Отскок вниз от 50МА (282 акций) 13.08.2018

11.3%	32	6%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	18	21%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.3%	12	19%		61	ОТСТ.		170	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	9	7%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
3.2%	9	16%		56			53	Интернет-контент
2.8%	8	25%		32	ЗАМЕДЛ.		93	Транспорт-водный
2.5%	7	12%		55			61	Химикаты-особые
2.1%	6	3%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	6	10%		60			6	ПО-корпоративное
1.8%	5	23%		21	НАРОЖД.		54	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.8%	5	17%		29			63	Металлообработка

41.5%	117		из	282 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (74 акций) 13.08.2018

37.8%	28	5%	из	496 акций в	отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	3	10%		28		32	Одежда

41.9%	31		из	74 акций показано

Консолидация под 200МА (337 акций) 13.08.2018

4.5%	15	20%	из	72 акций в		отрасли с рангом	95	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.9%	13	2%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	11	5%		185			66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	7	9%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	7	20%		34	НАРОЖД.		84	Коммунальные услуги-электричество
2.1%	7	16%		43	НАРОЖД.		62	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	6	21%		28	НАРОЖД.		85	Электроустановки/оборудование
1.8%	6	9%		66	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
1.8%	6	13%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	6	14%		42			41	Компьютеры-техобслуживание

24.9%	84		из	337 акций показано

Отскок вниз от 200МА (66 акций) 13.08.2018

7.6%	5	17%	из	29 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	4	Косметика и личная гигиена
6.1%	4	0%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	3	6%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее

18.2%	12		из	66 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (75 акций) 13.08.2018

17.3%	13	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	3	9%		32			161	Автомобили-грузовики сборщики
4.0%	3	5%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
4.0%	3	21%		14	НАРОЖД.		59	Телеком услуги-беспроводные

29.3%	22		из	75 акций показано

Консолидация на дне (524 акций) 13.08.2018

14.1%	74	14%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	17	26%		65			135	Финансы-управление инвестициями
2.9%	15	15%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
2.5%	13	17%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	11	16%		66	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
2.1%	11	50%		22			195	Строительство-жилое/коммерческое
1.9%	10	14%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Банки-запад/юго-запад
1.9%	10	8%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.7%	9	16%		56	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
1.7%	9	29%		31			29	Розница-интернет

34.2%	179		из	524 акций показано

Подскок со дна (102 акций) 13.08.2018

37.3%	38	7%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	6	5%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
3.9%	4	7%		56			53	Интернет-контент

47.1%	48		из	102 акций показано

Длительный даунтренд (415 акций) 13.08.2018

17.1%	71	14%	из	496 акций в		отрасли с рангом	38	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	22	36%		61	ОТСТ.		170	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.4%	14	11%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.2%	9	29%		31	НАРОЖД.		124	Телеком услуги-зарубежные
2.2%	9	16%		55			61	Химикаты-особые
1.9%	8	22%		36	ОТСТ.		180	Горная добыча-руда
1.7%	7	8%		82			27	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7%	7	13%		51	ЛИДИР.		15	Медицина-системы/оборудование
1.7%	7	17%		40	НАРОЖД.		100	Строительство-различные изделия
1.7%	7	12%		56			53	Интернет-контент
1.7%	7	10%		65			135	Финансы-управление инвестициями

40.5%	168		из	415 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2285 акций) 13.08.2018

7.0%	160	86%	из	185 акций в		отрасли с рангом	66	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	75	15%		496			38	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	75	75%		100	ЗАМЕДЛ.		111	Банки-северо-восток
2.9%	67	84%		79	ЗАМЕДЛ.		97	Банки-юго-восток
2.7%	61	85%		71	ЗАМЕДЛ.		107	Банки-запад/юго-запад
2.4%	54	46%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.3%	53	92%		57	ЗАМЕДЛ.		101	Банки-средний-запад
2.2%	51	77%		66	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
2.1%	49	68%		72			95	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	42	57%		73	НАРОЖД.		102	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	36	60%		60			6	ПО-корпоративное
1.5%	35	81%		43			140	Финансы-пустые чеки
1.5%	35	81%		43			94	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	30	46%		65			135	Финансы-управление инвестициями
1.2%	28	59%		47			87	Аэрокосмос/оборона
1.1%	25	64%		39	ЛИДИР.		14	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.1%	25	78%		32			82	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	25	58%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	25	44%		56	ЛИДИР.		39	Розница-рестораны
1.1%	24	43%		55			61	Химикаты-особые
1.1%	24	57%		42			41	Компьютеры-техобслуживание

43.7%	999		из	2285 акций показано

Продажа значительная, но в основном среди мусора/отстающих. Всё больше акций начинают разворачиваться. Следить за флагманами, их немного.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...

БКС Мир инвестиций

08:53

Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,5-24,1% годовых после вычета...

Иволга Капитал

07:07

USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности

Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из ключевых факторов, влияющих на пару, стала...