Anton Shabunin личный блог

02 августа 2018, 06:05

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 01.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2373 акций) 01.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-01 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-01 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4850)			% от sp500
Длительный аптренд	194	70%	136	0%	0	4%	2%	0%	5%
Откат в аптренде	170	72%	123	0%	0	3%	2%	0%	5%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	871	42%	366	0%	0	17%	7%	0%	21%
Пробой растущей 50МА	111	44%	49	4%	5	2%	1%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	68	14%	10	20%	14	1%	0%	0%	0%
Недавний пробой растущей 50МА	205	21%	44	3%	7	4%	0%	0%	5%
Недавний пробой падающей 50МА	104	7%	8	25%	26	2%	0%	0%	4%
Слом растущей 50МА	140	17%	25	10%	14	2%	0%	0%	3%
Слом падающей 50МА	102	11%	12	29%	30	2%	0%	0%	3%
Недавний слом растущей 50МА	296	41%	123	8%	24	6%	2%	0%	6%
Недавний слом падающей 50МА	227	12%	29	29%	67	4%	0%	1%	3%
Консолидация под 50МА	520	19%	100	3%	19	10%	2%	0%	5%
Отскок вниз от 50МА	255	19%	49	10%	28	5%	1%	0%	3%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	45	31%	14	13%	6	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	366	3%	14	13%	50	7%	0%	1%	12%
Отскок вниз от 200МА	60	3%	2	31%	19	1%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	77	12%	10	10%	8	1%	0%	0%	4%
Консолидация на дне	571	0%	1	55%	315	11%	0%	6%	7%
Подскок со дна	85	1%	1	70%	60	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	325	0%	1	84%	275	6%	0%	5%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (194 акций) 01.08.2018

6.2%	12	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	12	6%		185			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	8	11%		70			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.1%	6	5%		117			4	Медицина-изделия
3.1%	6	18%		32	НАРОЖД.		53	Установки контроля загрязнения окр среды
2.6%	5	18%		27	ЛИДИР.		6	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6%	5	23%		21	НАРОЖД.		88	Телеком-кабельное/спутниковое оборудование
2.1%	4	7%		55	НАРОЖД.		57	Химикаты-особые
2.1%	4	7%		51	ЛИДИР.		22	Медицина-системы/оборудование
2.1%	4	10%		37	ЛИДИР.		39	Медицина-лекарства по рецептам
2.1%	4	9%		43	НАРОЖД.		73	Машиностроение-промышленное общее

36.1%	70		из	194 акций показано

Откат в аптренде (170 акций) 01.08.2018

11.8%	20	4%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	9	7%		117			4	Медицина-изделия
4.1%	7	12%		56			51	Интернет-контент
3.5%	6	7%		81	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.5%	6	20%		30			44	Финансы-платёжные карты
2.9%	5	11%		42			38	Компьютеры-техобслуживание
2.9%	5	15%		32			35	Досуг-услуги
2.4%	4	10%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.4%	4	7%		51	ЛИДИР.		22	Медицина-системы/оборудование
2.4%	4	14%		28			34	Одежда
2.4%	4	6%		60			5	ПО-корпоративное
2.4%	4	20%		20			25	ПО-базы данных

45.9%	78		из	170 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (871 акций) 01.08.2018

8.3%	72	38%	из	185 акций в		отрасли с рангом	68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	34	6%		493			21	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	31	31%		99	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
3.1%	27	52%		51			135	Финансы-пустые чеки
3.0%	26	60%		43	НАРОЖД.		58	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.9%	25	33%		74			117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	19	23%		81			69	Банки-юго-восток
2.1%	18	15%		117			4	Медицина-изделия
1.7%	15	21%		70			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	15	26%		57			77	Банки-средний-запад
1.6%	14	19%		71			78	Банки-запад/юго-запад
1.6%	14	29%		48	НАРОЖД.		74	Аэрокосмос/оборона
1.6%	14	17%		81	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	14	21%		65	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-управление инвестициями

38.8%	338		из	871 акций показано

Пробой растущей 50МА (111 акций) 01.08.2018

11.7%	13	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
8.1%	9	15%		60			5	ПО-корпоративное
7.2%	8	4%		185			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5%	5	4%		117			4	Медицина-изделия
4.5%	5	7%		71			78	Банки-запад/юго-запад
3.6%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		106	Финансы-сбербанки

39.6%	44		из	111 акций показано

Пробой падающей 50МА (68 акций) 01.08.2018

10.3%	7	1%	из	493 акций в	отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	3	2%		117		4	Медицина-изделия
4.4%	3	13%		22		186	Банки-денежные центры

19.1%	13		из	68 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (205 акций) 01.08.2018

8.8%	18	9%	из	185 акций в		отрасли с рангом	68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	7	10%		70			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.9%	6	7%		81			69	Банки-юго-восток
2.4%	5	15%		32	ЛИДИР.		41	Нефть и газ-переработка/продажа
2.4%	5	14%		34	НАРОЖД.		83	Энергия альтернативная
2.0%	4	28%		14			113	Розница/опт-автомобили
2.0%	4	4%		99	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
2.0%	4	3%		117			4	Медицина-изделия
2.0%	4	7%		57			77	Банки-средний-запад
2.0%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		146	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0%	4	10%		40	НАРОЖД.		79	Строительство-различные изделия
2.0%	4	9%		43	НАРОЖД.		73	Машиностроение-промышленное общее

33.7%	69		из	205 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (104 акций) 01.08.2018

4.8%	5	11%	из	43 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	73	Машиностроение-промышленное общее
4.8%	5	11%		43			70	Нефть и газ-полевые услуги
3.8%	4	5%		70			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.8%	4	12%		31			144	Телеком услуги-зарубежные

17.3%	18		из	104 акций показано

Слом растущей 50МА (140 акций) 01.08.2018

5.0%	7	8%	из	81 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.3%	6	1%		493			21	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	6	13%		43	НАРОЖД.		73	Машиностроение-промышленное общее
3.6%	5	23%		21	ЗАМЕДЛ.		145	Электроника-наука/измерения
3.6%	5	9%		55	НАРОЖД.		57	Химикаты-особые
2.9%	4	14%		27			108	СМИ-диверсифицированные компании
2.9%	4	14%		28			34	Одежда
2.9%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-управление инвестициями

29.3%	41		из	140 акций показано

Слом падающей 50МА (102 акций) 01.08.2018

5.9%	6	7%	из	81 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.9%	5	1%		493			21	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	5	11%		43			70	Нефть и газ-полевые услуги
4.9%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-управление инвестициями

20.6%	21		из	102 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (296 акций) 01.08.2018

10.5%	31	6%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	17	28%		60			5	ПО-корпоративное
3.7%	11	9%		117			4	Медицина-изделия
3.4%	10	17%		56			51	Интернет-контент
3.0%	9	30%		30			13	ПО-защита информации
2.7%	8	19%		42	ЗАМЕДЛ.		121	Финансовые услуги-особые
2.7%	8	14%		57			77	Банки-средний-запад
2.4%	7	20%		34	ЛИДИР.		11	ПО-спец-корпоративное
2.0%	6	6%		99	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
2.0%	6	20%		30			44	Финансы-платёжные карты
2.0%	6	10%		56			50	Розница-рестораны
1.7%	5	41%		12			59	Ком услуги-рыночные исследования
1.7%	5	11%		42			38	Компьютеры-техобслуживание
1.7%	5	12%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары

45.3%	134		из	296 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (227 акций) 01.08.2018

13.2%	30	6%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	7	11%		61	ЗАМЕДЛ.		146	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.1%	7	10%		65	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-управление инвестициями
2.6%	6	5%		117			4	Медицина-изделия
2.6%	6	8%		71			78	Банки-запад/юго-запад
2.6%	6	25%		24	ОТСТ.		163	Досуг-игорный бизнес/оборудование
2.2%	5	6%		74			117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	5	14%		35			131	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.2%	5	8%		60			5	ПО-корпоративное
2.2%	5	16%		30			13	ПО-защита информации
1.8%	4	22%		18	ЗАМЕДЛ.		154	Компьютеры-сети
1.8%	4	4%		81	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.8%	4	4%		81			69	Банки-юго-восток
1.8%	4	13%		30			44	Финансы-платёжные карты
1.8%	4	17%		23	ЗАМЕДЛ.		104	Нефть и газ-комплексные
1.8%	4	15%		26			48	Финансы-потребительские займы
1.8%	4	14%		28	ЗАМЕДЛ.		114	Финансы-инвестиционные банки/брокеры

48.5%	110		из	227 акций показано

Консолидация под 50МА (520 акций) 01.08.2018

11.0%	57	11%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	28	15%		185			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.2%	22	27%		81			69	Банки-юго-восток
4.0%	21	21%		99	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
3.8%	20	30%		65	ЗАМЕДЛ.		106	Финансы-сбербанки
3.7%	19	26%		71			78	Банки-запад/юго-запад
3.5%	18	31%		57			77	Банки-средний-запад
2.3%	12	10%		117			4	Медицина-изделия
2.1%	11	13%		81	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	11	28%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	9	14%		61	ЗАМЕДЛ.		146	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	9	16%		56			50	Розница-рестораны

45.6%	237		из	520 акций показано

Отскок вниз от 50МА (255 акций) 01.08.2018

17.6%	45	9%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	8	14%		56			51	Интернет-контент
2.4%	6	7%		81	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	5	15%		32			56	Транспорт-водный
2.0%	5	14%		35			131	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.0%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-управление инвестициями
2.0%	5	6%		81			69	Банки-юго-восток
2.0%	5	8%		60			5	ПО-корпоративное

32.9%	84		из	255 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (45 акций) 01.08.2018

24.4%	11	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	3	3%		81	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
6.7%	3	2%		117			4	Медицина-изделия

37.8%	17		из	45 акций показано

Консолидация под 200МА (366 акций) 01.08.2018

7.4%	27	5%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	15	8%		185			68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	11	34%		32	НАРОЖД.		75	Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.0%	11	21%		51			135	Финансы-пустые чеки
2.7%	10	13%		74			117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	10	22%		45	ЛИДИР.		9	Девелоперы недвижимости
2.7%	10	45%		22			186	Банки-денежные центры
2.5%	9	29%		31			144	Телеком услуги-зарубежные
2.5%	9	26%		34			84	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	7	8%		81	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	7	10%		70			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9%	7	16%		42			38	Компьютеры-техобслуживание
1.6%	6	12%		48	НАРОЖД.		74	Аэрокосмос/оборона
1.6%	6	21%		28	ЛИДИР.		20	Охрана
1.6%	6	16%		37	ЛИДИР.		39	Медицина-лекарства по рецептам
1.6%	6	28%		21	ЛИДИР.		18	Ком услуги-найм персонала

42.9%	157		из	366 акций показано

Отскок вниз от 200МА (60 акций) 01.08.2018

10.0%	6	1%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	4	9%		42	ЗАМЕДЛ.		121	Финансовые услуги-особые
6.7%	4	11%		34			84	Коммунальные услуги-электричество
5.0%	3	17%		17			136	Напитки безалкогольные

28.3%	17		из	60 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (77 акций) 01.08.2018

10.4%	8	11%	из	70 акций в	отрасли с рангом	85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
9.1%	7	1%		493		21	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	5	2%		185		68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	3	2%		117		4	Медицина-изделия

29.9%	23		из	77 акций показано

Консолидация на дне (571 акций) 01.08.2018

14.7%	84	17%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
2.1%	12	10%		117			4	Медицина-изделия
1.9%	11	18%		61	ЗАМЕДЛ.		146	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	10	10%		99	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
1.8%	10	18%		55	НАРОЖД.		57	Химикаты-особые
1.8%	10	25%		40	НАРОЖД.		79	Строительство-различные изделия
1.8%	10	15%		65	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-управление инвестициями

25.7%	147		из	571 акций показано

Подскок со дна (85 акций) 01.08.2018

20.0%	17	3%	из	493 акций в	отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии

20.0%	17		из	85 акций показано

Длительный даунтренд (325 акций) 01.08.2018

21.8%	71	14%	из	493 акций в		отрасли с рангом	21	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	13	11%		117			4	Медицина-изделия
2.8%	9	14%		61	ЗАМЕДЛ.		146	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.5%	8	14%		56			51	Интернет-контент
2.5%	8	22%		36			143	Горная добыча-руда
2.5%	8	23%		34	ЛИДИР.		11	ПО-спец-корпоративное
2.2%	7	9%		74			117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	7	12%		56			50	Розница-рестораны
1.8%	6	11%		51	ЛИДИР.		22	Медицина-системы/оборудование
1.8%	6	27%		22			191	Строительство-жилое/коммерческое

44.0%	143		из	325 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2373 акций) 01.08.2018

6.9%	163	88%	из	185 акций в		отрасли с рангом	68	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	80	80%		99	НАРОЖД.		80	Банки-северо-восток
3.3%	78	15%		493			21	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	69	85%		81			69	Банки-юго-восток
2.6%	62	87%		71			78	Банки-запад/юго-запад
2.4%	57	87%		65	ЗАМЕДЛ.		106	Финансы-сбербанки
2.4%	57	48%		117			4	Медицина-изделия
2.2%	53	92%		57			77	Банки-средний-запад
2.1%	51	72%		70			85	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	43	84%		51			135	Финансы-пустые чеки
1.8%	43	58%		74			117	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	35	81%		43	НАРОЖД.		58	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.3%	32	53%		60			5	ПО-корпоративное
1.3%	32	39%		81	ЛИДИР.		12	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.3%	32	49%		65	ЗАМЕДЛ.		132	Финансы-управление инвестициями
1.2%	28	50%		55	НАРОЖД.		57	Химикаты-особые
1.2%	28	58%		48	НАРОЖД.		74	Аэрокосмос/оборона
1.1%	25	58%		43	НАРОЖД.		73	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	25	78%		32	НАРОЖД.		75	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0%	24	57%		42			38	Компьютеры-техобслуживание
1.0%	24	53%		45	ЛИДИР.		9	Девелоперы недвижимости

43.9%	1041		из	2373 акций показано

Один Эппл в поле не воин, отскок слабый и не поддержан массами.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Анонсируем дату публикации МСФО

Друзья, привет! 🔥 Буквально через месяц, 24 апреля , мы опубликуем финансовые результаты по МСФО за 2025 год — на одном из наших активов мы проведем мероприятие для аналитиков и лидеров мнений...

Самолет

13:06

⚡️ Завтра — результаты Займера за 2025 год

Напоминаем, что вебинар по финансовым результатам Займера за 2025 год состоится уже завтра в 11:00 МСК. Чтобы принять участие в онлайн-встрече с возможностью задать свой вопрос руководству,...

МКК "Займер"

12:20

Почему золото дешевеет на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Золото падает сегодня на 5% после трёх недель снижения подряд. Ключевые триггеры — пересмотр прогнозов изменения процентных ставок крупнейшими Центробанками мира и отток средств из золотых ETF....

Альфа-Инвестиции

11:19

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...