опцион вместо стоп-лосса

Ребята, подскажите, пожалуйста, кто в теме: как использовать хедж опционом вместо традиционного стоп-лосса. Интересует вопрос с пропорциями и страйками. Например, вот покупаю сейчас фьюч сентябрьский на индекс РТС 10 контрактов по цене 15 000. Обычный стоп поставил бы на уровень 13 800 где-то. А если через опционы, то надо купить путов, но сколько и на какой страйк? Подскажите плз.

хеджирование опцион

SuperChartillo

Москва

332

с 23 апреля 2014

24 Комментария

Просто Найджел
26 июля 2018, 12:46
Не стоит в этом бизнесе лучше спрашивать советов, лучше взять всё самому разобрать и просчитать, затем протестировать, следующее принять решение и возможно риск.
0
Московский Лоссбой
26 июля 2018, 13:11
В твоём случае могу предложить т.н. «ошейник» — покупка к фьючерсам путов-112,5 с одновременной продажей коллов 117,5.
Фактически, длинный фьючерс будет заменён бычьим спредом.
+5
Retired Trader
26 июля 2018, 14:10
Я бы не начинал с продажи опционов, слишком рисковано. Попробуйте купить путов и фьюч в лонг, а расчитать позицию можно тут option.ru
+2
Genda
26 июля 2018, 14:20
Срабатывание стоп-лосса на рынке говорит о том, что ваш прогноз не реализовался, рынок ведёт себя не как вы предполагали, т.е. вы ошиблись. Ошибки надо признавать, т.е закрывать неправильную позицию, а не хеджировать.
+3

Читайте на SMART-LAB:

Рост в жестком контуре экономики: как РосДорБанк прошел стратегический цикл 2020–2025

Весна для банковского сектора — традиционное время подведения итогов. Время, когда можно спокойно оглянуться назад, оценить пройденный путь и честно рассказать о том, что получилось, а что...

ПАО "РосДорБанк"

11:50

МАХ пока не вносит вклада в рост EBITDA ВК

Акции ВК с начала торгов 19 марта снижаются на символическую 0,01%, до 302,05 руб., при умеренно позитивной динамике российского рынка в целом.ВК представила сильные операционные результаты за...