Anton Shabunin личный блог

26 июля 2018, 09:54

S&P 500 (US500) - что происходит под капотом 25.07.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2455 акций) 25.07.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-25 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-07-25 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4822)			% от sp500
Длительный аптренд	295	72%	214	0%	0	6%	4%	0%	11%
Откат в аптренде	139	70%	98	0%	0	2%	2%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1056	43%	464	0%	0	21%	9%	0%	24%
Пробой растущей 50МА	122	29%	36	3%	4	2%	0%	0%	3%
Пробой падающей 50МА	85	16%	14	17%	15	1%	0%	0%	3%
Недавний пробой растущей 50МА	178	16%	30	6%	11	3%	0%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	92	10%	10	27%	25	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	110	12%	14	10%	12	2%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	44	9%	4	47%	21	0%	0%	0%	1%
Недавний слом растущей 50МА	249	17%	44	13%	33	5%	0%	0%	3%
Недавний слом падающей 50МА	195	7%	14	29%	57	4%	0%	1%	5%
Консолидация под 50МА	490	17%	87	3%	18	10%	1%	0%	7%
Отскок вниз от 50МА	163	25%	42	12%	21	3%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	55	29%	16	7%	4	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	391	2%	8	16%	64	8%	0%	1%	12%
Отскок вниз от 200МА	44	9%	4	34%	15	0%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	111	10%	12	16%	18	2%	0%	0%	3%
Консолидация на дне	613	0%	2	56%	349	12%	0%	7%	7%
Подскок со дна	73	2%	2	78%	57	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	275	0%	1	86%	238	5%	0%	4%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (295 акций) 25.07.2018

8.5%	25	5%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	11	9%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
3.7%	11	40%		27	ЛИДИР.		22	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.4%	7	7%		97	НАРОЖД.		78	Банки-северо-восток
2.4%	7	11%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.4%	7	23%		30	ЛИДИР.		38	Финансы-платёжные карты
2.4%	7	24%		29	НАРОЖД.		53	Металлообработка
2.0%	6	11%		52			26	Медицина-системы/оборудование
2.0%	6	10%		56	ЛИДИР.		4	Интернет-контент
1.7%	5	7%		70			88	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	5	55%		9	НАРОЖД.		81	Транспорт-железнодорожный
1.7%	5	8%		58			72	Банки-средний-запад
1.7%	5	7%		71			84	Банки-запад/юго-запад
1.7%	5	13%		37			45	Медицина-лекарства по рецептам
1.7%	5	50%		10	ЛИДИР.		40	Транспорт-производство оборудования
1.7%	5	6%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США

41.4%	122		из	295 акций показано

Откат в аптренде (139 акций) 25.07.2018

18.7%	26	5%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	7	11%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
5.0%	7	8%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9%	4	3%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.9%	4	7%		56			50	Розница-рестораны

34.5%	48		из	139 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1056 акций) 25.07.2018

7.8%	82	44%	из	184 акций в		отрасли с рангом	90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	43	8%		492			16	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	28	23%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.4%	25	56%		44	НАРОЖД.		75	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.4%	25	25%		97	НАРОЖД.		78	Банки-северо-восток
2.1%	22	56%		39	НАРОЖД.		126	Финансы-пустые чеки
1.9%	20	25%		79			66	Банки-юго-восток
1.9%	20	25%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	20	33%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
1.7%	18	25%		70			88	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	18	32%		56			50	Розница-рестораны

30.4%	321		из	1056 акций показано

Пробой растущей 50МА (122 акций) 25.07.2018

9.0%	11	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	6	3%		184			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.1%	5	8%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное

18.0%	22		из	122 акций показано

Пробой падающей 50МА (85 акций) 25.07.2018

11.8%	10	2%	из	492 акций в	отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	7	9%		74		131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

20.0%	17		из	85 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (178 акций) 25.07.2018

8.4%	15	3%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	13	13%		97	НАРОЖД.		78	Банки-северо-восток
5.1%	9	12%		71			84	Банки-запад/юго-запад
5.1%	9	12%		74			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.1%	9	20%		43	НАРОЖД.		91	Машиностроение-промышленное общее
3.9%	7	12%		58			72	Банки-средний-запад
3.9%	7	8%		79			66	Банки-юго-восток
3.9%	7	3%		184			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	4	6%		62			65	Финансы-сбербанки
2.2%	4	8%		47			93	Аэрокосмос/оборона
2.2%	4	13%		29	НАРОЖД.		53	Металлообработка
2.2%	4	19%		21	НАРОЖД.		69	Электроника-наука/измерения

51.7%	92		из	178 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (92 акций) 25.07.2018

6.5%	6	26%	из	23 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	113	Нефть и газ-комплексные
5.4%	5	1%		492			16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	5	22%		22			183	Банки-денежные центры
4.3%	4	14%		28			83	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
4.3%	4	9%		42	НАРОЖД.		61	Финансовые услуги-особые

26.1%	24		из	92 акций показано

Слом растущей 50МА (110 акций) 25.07.2018

7.3%	8	12%	из	62 акций в		отрасли с рангом	65	Финансы-сбербанки
6.4%	7	1%		492			16	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	7	8%		79			66	Банки-юго-восток
4.5%	5	8%		58			72	Банки-средний-запад
4.5%	5	5%		97	НАРОЖД.		78	Банки-северо-восток

29.1%	32		из	110 акций показано

Слом падающей 50МА (44 акций) 25.07.2018

6.8%	3	0%	из	492 акций в	отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии

6.8%	3		из	44 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (249 акций) 25.07.2018

9.6%	24	4%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	9	26%		34			64	Электроника-полупроводники производители
2.4%	6	15%		40			122	Строительство-различные изделия
2.0%	5	2%		184			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
1.6%	4	11%		36			123	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.6%	4	5%		79			66	Банки-юго-восток
1.6%	4	7%		56	ЛИДИР.		4	Интернет-контент
1.6%	4	6%		62			65	Финансы-сбербанки
1.6%	4	5%		74			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	4	3%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
1.6%	4	17%		23			63	Медицина-услуги
1.6%	4	7%		54	НАРОЖД.		80	Химикаты-особые
1.6%	4	36%		11	ЗАМЕДЛ.		79	Компьютеры-хранение данных
1.6%	4	28%		14	ЗАМЕДЛ.		99	Телеком-оптоволокно
1.6%	4	28%		14	ОТСТ.		160	Розница/опт-автомобили
1.6%	4	9%		41	ЛИДИР.		33	Компьютеры-техобслуживание

36.9%	92		из	249 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (195 акций) 25.07.2018

10.3%	20	4%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	11	50%		22			188	Строительство-жилое/коммерческое
3.6%	7	17%		40			122	Строительство-различные изделия
3.1%	6	8%		71			84	Банки-запад/юго-запад
2.6%	5	8%		56			50	Розница-рестораны
2.6%	5	5%		97	НАРОЖД.		78	Банки-северо-восток
2.1%	4	6%		58			72	Банки-средний-запад
2.1%	4	66%		6	ОТСТ.		163	СМИ-книги
2.1%	4	5%		70			88	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	4	2%		184			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	4	5%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США

37.9%	74		из	195 акций показано

Консолидация под 50МА (490 акций) 25.07.2018

10.0%	49	9%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	35	19%		184			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	18	22%		79			66	Банки-юго-восток
3.5%	17	17%		97	НАРОЖД.		78	Банки-северо-восток
2.9%	14	19%		71			84	Банки-запад/юго-запад
2.7%	13	20%		62			65	Финансы-сбербанки
2.4%	12	15%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	10	16%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8%	9	15%		58			72	Банки-средний-запад
1.6%	8	20%		39	ЛИДИР.		9	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.6%	8	6%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия

39.4%	193		из	490 акций показано

Отскок вниз от 50МА (163 акций) 25.07.2018

20.9%	34	6%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	7	5%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
3.7%	6	37%		16	ОТСТ.		187	Нефть и газ-бурение
3.1%	5	7%		71			84	Банки-запад/юго-запад
3.1%	5	11%		43	ЗАМЕДЛ.		87	Нефть и газ-полевые услуги
2.5%	4	4%		97	НАРОЖД.		78	Банки-северо-восток
2.5%	4	7%		56	ЛИДИР.		4	Интернет-контент

39.9%	65		из	163 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (55 акций) 25.07.2018

20.0%	11	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	3	3%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.5%	3	2%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия

30.9%	17		из	55 акций показано

Консолидация под 200МА (391 акций) 25.07.2018

8.2%	32	6%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	27	14%		184			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	15	21%		70			88	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	9	28%		32	НАРОЖД.		92	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.3%	9	29%		31			174	Телеком услуги-зарубежные
2.3%	9	27%		33	НАРОЖД.		98	Коммунальные услуги-электричество
2.3%	9	19%		47			93	Аэрокосмос/оборона
2.0%	8	6%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.0%	8	18%		44	НАРОЖД.		75	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	8	14%		56	ЛИДИР.		4	Интернет-контент
1.8%	7	17%		39	НАРОЖД.		126	Финансы-пустые чеки
1.8%	7	9%		74			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

37.9%	148		из	391 акций показано

Отскок вниз от 200МА (44 акций) 25.07.2018

11.4%	5	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	3	14%		21	ЛИДИР.		29	Ком услуги-найм персонала
6.8%	3	11%		27	НАРОЖД.		56	СМИ-диверсифицированные компании

25.0%	11		из	44 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (111 акций) 25.07.2018

10.8%	12	2%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	5	9%		52			26	Медицина-системы/оборудование
4.5%	5	21%		23	ОТСТ.		175	Банки-зарубежные
3.6%	4	23%		17			134	Напитки безалкогольные
3.6%	4	10%		37			45	Медицина-лекарства по рецептам
3.6%	4	12%		33	НАРОЖД.		98	Коммунальные услуги-электричество
3.6%	4	5%		74			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы

34.2%	38		из	111 акций показано

Консолидация на дне (613 акций) 25.07.2018

12.9%	79	16%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
2.8%	17	27%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	14	22%		63	ЗАМЕДЛ.		136	Финансы-управление инвестициями
1.6%	10	32%		31			174	Телеком услуги-зарубежные
1.6%	10	13%		74			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	10	19%		52			26	Медицина-системы/оборудование
1.6%	10	18%		54	НАРОЖД.		80	Химикаты-особые
1.6%	10	16%		62			65	Финансы-сбербанки

26.1%	160		из	613 акций показано

Подскок со дна (73 акций) 25.07.2018

11.0%	8	1%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
8.2%	6	5%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
5.5%	4	17%		23	ОТСТ.		175	Банки-зарубежные
5.5%	4	12%		33	НАРОЖД.		98	Коммунальные услуги-электричество
5.5%	4	23%		17			166	Энергия-солнечная

35.6%	26		из	73 акций показано

Длительный даунтренд (275 акций) 25.07.2018

24.0%	66	13%	из	492 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	12	10%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.9%	8	22%		36			123	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.5%	7	12%		54	НАРОЖД.		80	Химикаты-особые
2.2%	6	9%		61	ЗАМЕДЛ.		144	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.2%	6	46%		13			190	Телеком услуги-комплексные
2.2%	6	13%		43	ЗАМЕДЛ.		87	Нефть и газ-полевые услуги
1.8%	5	8%		56			50	Розница-рестораны
1.8%	5	11%		43	НАРОЖД.		91	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	5	15%		32			159	Автомобили-грузовики сборщики

45.8%	126		из	275 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2455 акций) 25.07.2018

6.4%	157	85%	из	184 акций в		отрасли с рангом	90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	85	17%		492			16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	80	82%		97	НАРОЖД.		78	Банки-северо-восток
2.7%	67	94%		71			84	Банки-запад/юго-запад
2.7%	67	84%		79			66	Банки-юго-восток
2.3%	56	47%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.2%	55	88%		62			65	Финансы-сбербанки
2.2%	54	93%		58			72	Банки-средний-запад
2.0%	49	70%		70			88	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	41	68%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
1.7%	41	55%		74			131	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	36	81%		44	НАРОЖД.		75	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	34	42%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.3%	33	52%		63	ЗАМЕДЛ.		136	Финансы-управление инвестициями
1.3%	31	79%		39	НАРОЖД.		126	Финансы-пустые чеки
1.1%	28	59%		47			93	Аэрокосмос/оборона
1.1%	27	84%		32	НАРОЖД.		92	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	48%		56			50	Розница-рестораны
1.1%	27	50%		54	НАРОЖД.		80	Химикаты-особые
1.1%	26	56%		46	ЛИДИР.		17	Девелоперы недвижимости
1.0%	25	58%		43	НАРОЖД.		91	Машиностроение-промышленное общее

42.6%	1046		из	2455 акций показано

Подскок слабоват, пробуксовка продожается, чрезмерные бычьи ожидания пока не вполне обоснованы.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

«Циан»: разбираем бумаги крупнейшей цифровой платформы недвижимости

«Циан» — одна из крупнейших цифровых платформ недвижимости в России, которая работает на рынках вторичного и первичного жилья, аренды, загородной и коммерческой недвижимости. Помимо...

Финам Брокер

03.04.2026

⚡️ ПАО «СТГ» объявляет операционные и финансовые результаты за 2025 год

По итогам 2025 года мы показали положительный финансовый результат. Мы адаптировали нашу бизнес-модель к изменившимся регуляторным условиям, фактически завершили переход к...

CarMoney

03.04.2026

С чем связан сегодняшний рост акций ВТБ?

Сегодня на фоне небольшого снижения российского фондового рынка акции банка ВТБ поднимаются на 1,5%, до 91,3 руб.Поддержку котировкам оказала новость о запуске услуги промышленного обмена данными...

Freedom Finance Global

03.04.2026

Ви.ру МСФО 2025 г. - хороший отчет, хороший гайденс

Компания Ви.ру (Всеинструменты) отчиталась за 2025 год по МСФО. Выручка за год выросла на 7,5% до 183 млрд руб., в 4-м квартале выручка снизилась на 2% до 48,5 млрд руб. Чистая прибыль...