Anton Shabunin личный блог

25 июля 2018, 08:13

S&P 500 (US500) - что происходит под капотом 24.07.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2446 акций) 24.07.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-24 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-07-24 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4842)			% от sp500
Длительный аптренд	213	69%	148	0%	0	4%	3%	0%	5%
Откат в аптренде	181	78%	142	0%	0	3%	2%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1078	45%	486	0%	0	22%	10%	0%	28%
Пробой растущей 50МА	75	17%	13	4%	3	1%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	67	10%	7	22%	15	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	233	20%	48	4%	11	4%	0%	0%	3%
Недавний пробой падающей 50МА	85	15%	13	31%	27	1%	0%	0%	1%
Слом растущей 50МА	219	21%	47	11%	26	4%	0%	0%	2%
Слом падающей 50МА	64	10%	7	17%	11	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	196	18%	36	14%	29	4%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	148	6%	10	37%	55	3%	0%	1%	2%
Консолидация под 50МА	511	15%	80	3%	20	10%	1%	0%	10%
Отскок вниз от 50МА	156	27%	43	17%	28	3%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	49	28%	14	2%	1	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	406	2%	9	14%	60	8%	0%	1%	14%
Отскок вниз от 200МА	53	7%	4	37%	20	1%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	91	9%	9	25%	23	1%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	607	0%	0	56%	344	12%	0%	7%	8%
Подскок со дна	81	1%	1	75%	61	1%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	273	0%	1	83%	228	5%	0%	4%	2%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (213 акций) 24.07.2018

9.4%	20	4%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	8	29%		27	ЛИДИР.		22	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.8%	6	6%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток
2.8%	6	11%		52			29	Медицина-системы/оборудование
2.8%	6	8%		71			71	Банки-запад/юго-запад
2.8%	6	8%		71	НАРОЖД.		69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	5	6%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.3%	5	4%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.3%	5	8%		58			61	Банки-средний-запад
1.9%	4	6%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
1.9%	4	4%		81			64	Банки-юго-восток
1.9%	4	40%		10	НАРОЖД.		43	Транспорт-производство оборудования
1.9%	4	13%		30			42	Финансы-платёжные карты
1.9%	4	14%		28			78	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9%	4	10%		37			44	Медицина-лекарства по рецептам
1.9%	4	13%		29	НАРОЖД.		54	Металлообработка
1.9%	4	7%		56	ЛИДИР.		7	Интернет-контент

46.5%	99		из	213 акций показано

Откат в аптренде (181 акций) 24.07.2018

19.9%	36	7%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	10	16%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
3.9%	7	5%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
3.3%	6	10%		56	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
2.8%	5	6%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	4	13%		29	ЛИДИР.		4	ПО-защита информации
2.2%	4	12%		31			26	Досуг-услуги
2.2%	4	9%		41	ЛИДИР.		32	Компьютеры-техобслуживание
2.2%	4	13%		30			18	Розница-интернет

44.2%	80		из	181 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1078 акций) 24.07.2018

8.2%	88	47%	из	186 акций в		отрасли с рангом	90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	40	8%		493			16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.2%	34	29%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.3%	25	25%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток
2.2%	24	54%		44	НАРОЖД.		74	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	22	36%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
2.0%	22	50%		44	НАРОЖД.		126	Финансы-пустые чеки
2.0%	22	27%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	20	30%		65			63	Финансы-сбербанки
1.9%	20	35%		56			48	Розница-рестораны
1.7%	18	31%		58			61	Банки-средний-запад
1.7%	18	22%		81			64	Банки-юго-восток

32.7%	353		из	1078 акций показано

Пробой растущей 50МА (75 акций) 24.07.2018

9.3%	7	16%	из	43 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	92	Машиностроение-промышленное общее
8.0%	6	1%		493			16	Медицина-биомед/биотехнологии
6.7%	5	17%		29	НАРОЖД.		54	Металлообработка
5.3%	4	8%		48			94	Аэрокосмос/оборона
5.3%	4	7%		55	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
5.3%	4	4%		81			64	Банки-юго-восток
4.0%	3	3%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток

44.0%	33		из	75 акций показано

Пробой падающей 50МА (67 акций) 24.07.2018

7.5%	5	21%	из	23 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	110	Нефть и газ-комплексные
4.5%	3	13%		22	ОТСТ.		181	Диверсифицированные компании
4.5%	3	4%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
4.5%	3	33%		9			115	Сталь-особые сплавы

20.9%	14		из	67 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (233 акций) 24.07.2018

8.6%	20	20%	из	100 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	72	Банки-северо-восток
8.2%	19	25%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
6.9%	16	19%		81			64	Банки-юго-восток
5.6%	13	18%		71			71	Банки-запад/юго-запад
5.6%	13	2%		493			16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	12	20%		58			61	Банки-средний-запад
4.3%	10	15%		65			63	Финансы-сбербанки
2.6%	6	8%		71	НАРОЖД.		69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.6%	6	13%		43	НАРОЖД.		92	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	5	7%		63	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
2.1%	5	23%		21	НАРОЖД.		67	Электроника-наука/измерения
1.7%	4	14%		28			78	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7%	4	26%		15	ЗАМЕДЛ.		104	Энергия-уголь
1.7%	4	2%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

58.8%	137		из	233 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (85 акций) 24.07.2018

5.9%	5	1%	из	493 акций в	отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	4	18%		22		185	Банки-денежные центры

10.6%	9		из	85 акций показано

Слом растущей 50МА (219 акций) 24.07.2018

8.2%	18	3%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.6%	10	17%		58			61	Банки-средний-запад
4.1%	9	4%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	8	9%		81			64	Банки-юго-восток
3.2%	7	5%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.7%	6	8%		71			71	Банки-запад/юго-запад
2.7%	6	6%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток
2.3%	5	35%		14	ЗАМЕДЛ.		155	Розница/опт-автомобили
2.3%	5	29%		17	ЗАМЕДЛ.		139	Транспорт-грузовой
1.8%	4	11%		34			66	Электроника-полупроводники производители
1.8%	4	7%		56	ЛИДИР.		7	Интернет-контент

37.4%	82		из	219 акций показано

Слом падающей 50МА (64 акций) 24.07.2018

12.5%	8	1%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
6.2%	4	7%		56			48	Розница-рестораны
4.7%	3	7%		39	ЛИДИР.		10	Розница-одежда/обувь/аксессуары

23.4%	15		из	64 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (196 акций) 24.07.2018

13.3%	26	5%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	6	15%		40	НАРОЖД.		116	Строительство-различные изделия
2.6%	5	23%		21			9	Досуг-фильмы и сопутств товары
2.0%	4	11%		34			66	Электроника-полупроводники производители
2.0%	4	7%		55	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
2.0%	4	2%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

25.0%	49		из	196 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (148 акций) 24.07.2018

12.2%	18	3%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	10	45%		22			190	Строительство-жилое/коммерческое
3.4%	5	23%		21	ЛИДИР.		31	Ком услуги-консалтинг
3.4%	5	2%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.7%	4	12%		31			175	Телеком услуги-зарубежные
2.7%	4	5%		71	НАРОЖД.		69	Страхование-собственности/от ущерба/титула

31.1%	46		из	148 акций показано

Консолидация под 50МА (511 акций) 24.07.2018

8.4%	43	8%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	27	14%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	20	20%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток
3.9%	20	28%		71			71	Банки-запад/юго-запад
2.9%	15	23%		65			63	Финансы-сбербанки
2.9%	15	18%		81			64	Банки-юго-восток
2.7%	14	22%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	12	15%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	11	14%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	9	14%		63	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями

36.4%	186		из	511 акций показано

Отскок вниз от 50МА (156 акций) 24.07.2018

25.6%	40	8%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.1%	8	6%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
4.5%	7	43%		16	ОТСТ.		167	Нефть и газ-бурение
3.8%	6	18%		32			160	Автомобили-грузовики сборщики
2.6%	4	23%		17	ЗАМЕДЛ.		139	Транспорт-грузовой

41.7%	65		из	156 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (49 акций) 24.07.2018

12.2%	6	1%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
10.2%	5	6%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
6.1%	3	3%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США

28.6%	14		из	49 акций показано

Консолидация под 200МА (406 акций) 24.07.2018

8.4%	34	6%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
7.6%	31	16%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	12	16%		71	НАРОЖД.		69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.5%	10	31%		32	НАРОЖД.		85	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5%	10	30%		33	НАРОЖД.		100	Коммунальные услуги-электричество
2.2%	9	29%		31			175	Телеком услуги-зарубежные
2.0%	8	10%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	8	18%		44	НАРОЖД.		74	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	8	16%		48			94	Аэрокосмос/оборона
1.7%	7	13%		52			29	Медицина-системы/оборудование
1.7%	7	15%		44	НАРОЖД.		126	Финансы-пустые чеки

35.5%	144		из	406 акций показано

Отскок вниз от 200МА (53 акций) 24.07.2018

13.2%	7	25%	из	27 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	56	СМИ-диверсифицированные компании
9.4%	5	1%		493			16	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	3	5%		56	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
5.7%	3	1%		186			90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

34.0%	18		из	53 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (91 акций) 24.07.2018

15.4%	14	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	4	17%		23	ОТСТ.		177	Банки-зарубежные
4.4%	4	3%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия

24.2%	22		из	91 акций показано

Консолидация на дне (607 акций) 24.07.2018

11.5%	70	14%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	16	26%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1%	13	20%		63	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
2.0%	12	21%		56			48	Розница-рестораны
1.8%	11	32%		34			109	Энергия альтернативная
1.6%	10	32%		31			175	Телеком услуги-зарубежные
1.6%	10	13%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	10	28%		35	ЗАМЕДЛ.		117	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.6%	10	27%		36			156	Горная добыча-руда

26.7%	162		из	607 акций показано

Подскок со дна (81 акций) 24.07.2018

14.8%	12	2%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	6	5%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
4.9%	4	6%		61	ЗАМЕДЛ.		145	Горная добыча-золото/серебро/драг камни

27.2%	22		из	81 акций показано

Длительный даунтренд (273 акций) 24.07.2018

26.0%	71	14%	из	493 акций в		отрасли с рангом	16	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	12	10%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
3.3%	9	16%		56	ЛИДИР.		7	Интернет-контент
3.3%	9	20%		43			83	Нефть и газ-полевые услуги
2.2%	6	10%		56			48	Розница-рестораны
1.8%	5	9%		55	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
1.8%	5	16%		30			18	Розница-интернет

42.9%	117		из	273 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2446 акций) 24.07.2018

6.5%	159	85%	из	186 акций в		отрасли с рангом	90	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.4%	83	83%		100	НАРОЖД.		72	Банки-северо-восток
3.4%	82	16%		493			16	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	73	90%		81			64	Банки-юго-восток
2.7%	67	94%		71			71	Банки-запад/юго-запад
2.4%	58	89%		65			63	Финансы-сбербанки
2.2%	54	93%		58			61	Банки-средний-запад
2.2%	53	45%		117	ЛИДИР.		1	Медицина-изделия
2.0%	49	69%		71	НАРОЖД.		69	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	41	68%		60	ЛИДИР.		2	ПО-корпоративное
1.6%	39	52%		74	ЗАМЕДЛ.		142	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	38	86%		44	НАРОЖД.		126	Финансы-пустые чеки
1.5%	36	81%		44	НАРОЖД.		74	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	35	43%		80			21	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.3%	33	52%		63	ЗАМЕДЛ.		134	Финансы-управление инвестициями
1.2%	30	53%		56			48	Розница-рестораны
1.1%	28	58%		48			94	Аэрокосмос/оборона
1.1%	28	87%		32	НАРОЖД.		85	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	49%		55	НАРОЖД.		79	Химикаты-особые
1.1%	26	60%		43	НАРОЖД.		92	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	26	59%		44	ЛИДИР.		15	Девелоперы недвижимости

43.5%	1065		из	2446 акций показано

Продажа в силу на Насдаке и в акциях малой капитализации. Широкая продажа ещё не началась, следим за категориями слома 50ма.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Итоги января 2026 — слабое начало года

Данные Росстата по экономической активности за январь и недельной динамике инфляции, по мнению аналитиков «Финама», говорят в пользу продолжения снижения ключевой ставки Банком России на...

Финам Брокер

17:18

🚀 МТС Банк: про бизнес и портфель

Market Power задал несколько вопросов представителю банка. Публикуем его ответы. ➡️ Отчет компании разобрали здесь ❓ Вопрос МР: Каковы причины снижения непроцентного дохода в 2025 году?...

Market Power

15:11

«Ренессанс страхование» запускает программу франшизных офисов

«Ренессанс страхование» объявила о запуске программы по открытию франшизных офисов. Партнеры компании смогут открывать точки продаж под брендом страховщика в двух форматах. Первый вариант...

Ренессанс страхование

15:32

Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам

Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать корректировки и посчитать — сколько в итоге будет чистая...