Золото. Gella&Vladimi®. Верите ли Вы в экспирацию?
Согласно рыночной теории экспираци опционов вызывает сильные движения в активе. Считается, что котировки стремятся к ТМВ –точки минимальных выплат, расчитанной по размеру Открытого интереса по всем страйкам – ценам. В нашем случае это означает рост золота завата, на открытии американской сессии.
Думаю, что сильное движение нам обеспечено и без фактора экспирации, к Трампу приехали «перетереть за пошлины» первые лица ЕС, а еще нас ожидает «сказка от Драги». В общем по фундаментальной теории завтра смешаются в «кучу кони и люди».
Поэтому я покидаю позицию, принимая убыток и «умру на день», наблюдая, как волатильность будет убивать стопы трейдеров.
С технической точки зрения цена начала трамбовать дно, при этом я не вижу графических причин формирования поддержки – еще один повод «покурить помолчать…»
P.S. Собрался в отпуск к морю, хожу по магазинам, выбираю надувную желтую уточку – говорят самый модный девайс сезона для купания.
Вопрос дня: Какой, по Вашему мнению месяц, самый лучший для отпуска на море и почему?
Где больше прогнозов? В нашей ветке!
кста, с тя фоты и отчет по отпуску.
и када уходишь? чтоб мы тут тебя не искали.
в заграницы или в Сочи???
если в Сочи — то вторая половина августа норм, если в заграницы и южнее конец сентября-октябрь. )
но ИП походу на моря засобиралси....
зацени песенку!
а чо тока с нами?? оззик норм чел!
ага, а я там на робиках на золото сча нарисовала!
вот там да!!!
сча сатру — минималку то сделали!
я там ищо дописала текста!
оке!!! молчу!!!!!!!!!!!!
вторая половина августа как по мне само норм — жара спадет, море теплое, народу и детей меньше, цены тож не на пике.)
А вот у меня вопрос. С чего Вы решили, что «котировки стремятся к ТМВ»? Вы знаете, что котироваки не могут стремиться к чему либо без воздействия на них участников рынка? Вы считаете, что участники рынка загоняют цену к этой ТМВ. А зачем? Зачем людям торгующим базовым активом, где кратно больше открытого интереса, гнать цену куда-то, где будет комфортно эксперироваться участникам рынка торгующими производными?
Институциональные игроки не торгуют одним только базовым активом, всегда присутствует хедж и сложносоставные позиции.
Что значит хеджировать опционную позицию через фьючерс. Это значит держать дельту позиции нейтральной.
А теперь на примере.
Если кто-то продал, например пут, по золоту со страйком 1215, то он вроде как безгранично теряет если цена окажется ниже 1215. И действительно ему лучше, чтобы экспирация прошла при цене БА выше 1215. НО если цена будет падать к отметке 1215, то для хеджа позиции необходимо ПРОДАВАТЬ фьючерс.
Я говорю о преобразовании опционной позиции в облигацию.
Синтетическая облигация не имеет к этому никакого отношения, да это правда.
Так почему цены стремятся к ТМВ?
Наверное это тема для отдельного топика))). Я посмотрел Ваши блоги и опционы -это то чем Вы в основном занимаетесь.
Так вот тогда и ответьте Вы -насколько правдива эта теория?
Эти вещи работают на 85%
Вы это имеете ввиду?
В приветствии зашифрован и ответ на вопрос дня)))
любой!!! главное бобла с собой бери побольше....
Шо, опять?