Anton Shabunin личный блог

19 июля 2018, 07:32

S&P 500 (US500) - что происходит под капотом 18.07.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2514 акций) 18.07.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-18 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-07-18 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4821)			% от sp500
Длительный аптренд	349	77%	271	0%	1	7%	5%	0%	10%
Откат в аптренде	110	54%	60	0%	1	2%	1%	0%	1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	1087	42%	461	0%	0	22%	9%	0%	20%
Пробой растущей 50МА	146	21%	31	4%	6	3%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	74	6%	5	37%	28	1%	0%	0%	1%
Недавний пробой растущей 50МА	237	32%	78	6%	16	4%	1%	0%	8%
Недавний пробой падающей 50МА	81	7%	6	34%	28	1%	0%	0%	2%
Слом растущей 50МА	87	19%	17	19%	17	1%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	47	6%	3	42%	20	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	184	15%	28	13%	24	3%	0%	0%	2%
Недавний слом падающей 50МА	107	4%	5	42%	45	2%	0%	0%	1%
Консолидация под 50МА	492	16%	81	3%	15	10%	1%	0%	8%
Отскок вниз от 50МА	107	16%	18	23%	25	2%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	91	26%	24	4%	4	1%	0%	0%	4%
Консолидация под 200МА	466	1%	9	16%	77	9%	0%	1%	14%
Отскок вниз от 200МА	61	3%	2	31%	19	1%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	105	13%	14	16%	17	2%	0%	0%	2%
Консолидация на дне	604	0%	3	58%	355	12%	0%	7%	7%
Подскок со дна	111	0%	1	59%	66	2%	0%	1%	4%
Длительный даунтренд	213	0%	0	88%	189	4%	0%	3%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (349 акций) 18.07.2018

8.9%	31	6%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
6.0%	21	35%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
4.0%	14	12%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.9%	10	37%		27	ЛИДИР.		28	Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.6%	9	16%		56	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
2.3%	8	28%		28	ЛИДИР.		23	Одежда
2.3%	8	27%		29	ЛИДИР.		7	ПО-защита информации
2.3%	8	14%		56			54	Розница-рестораны
2.3%	8	19%		41	ЛИДИР.		33	Компьютеры-техобслуживание
2.0%	7	20%		34	ЛИДИР.		18	ПО-спец-корпоративное
1.7%	6	35%		17	ЛИДИР.		9	ПО-финансовое
1.7%	6	11%		52			25	Медицина-системы/оборудование
1.7%	6	15%		39	ЛИДИР.		11	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.7%	6	12%		48	ЗАМЕДЛ.		82	Аэрокосмос/оборона

42.4%	148		из	349 акций показано

Откат в аптренде (110 акций) 18.07.2018

22.7%	25	5%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
7.3%	8	10%		80			19	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.5%	5	23%		21	ЗАМЕДЛ.		70	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
4.5%	5	2%		185	НАРОЖД.		85	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.6%	4	12%		31			46	Транспорт-водный
3.6%	4	17%		23			47	Медицина-услуги

46.4%	51		из	110 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1087 акций) 18.07.2018

8.0%	87	47%	из	185 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	85	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	51	10%		487			10	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	34	29%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.9%	31	32%		95			101	Банки-северо-восток
2.5%	27	46%		58			74	Банки-средний-запад
2.3%	25	56%		44	НАРОЖД.		81	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.1%	23	28%		80			19	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.1%	23	36%		63			69	Финансы-сбербанки
2.0%	22	27%		80			75	Банки-юго-восток
1.9%	21	51%		41			138	Финансы-пустые чеки
1.7%	19	27%		70			89	Страхование-собственности/от ущерба/титула

33.4%	363		из	1087 акций показано

Пробой растущей 50МА (146 акций) 18.07.2018

6.2%	9	12%	из	75 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
5.5%	8	1%		487			10	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	8	11%		70	ЗАМЕДЛ.		95	Банки-запад/юго-запад
4.1%	6	7%		80			75	Банки-юго-восток
3.4%	5	5%		95			101	Банки-северо-восток
3.4%	5	17%		28			73	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
3.4%	5	16%		31			46	Транспорт-водный
2.7%	4	5%		80			19	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	4	12%		33	ЗАМЕДЛ.		72	Нефть и газ-переработка/продажа

37.0%	54		из	146 акций показано

Пробой падающей 50МА (74 акций) 18.07.2018

5.4%	4	21%	из	19 акций в		отрасли с рангом	186	Транспорт-авиалинии
4.1%	3	4%		75	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.1%	3	5%		56			54	Розница-рестораны
4.1%	3	8%		34			96	Энергия альтернативная
4.1%	3	2%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
4.1%	3	3%		80			75	Банки-юго-восток
4.1%	3	4%		70			89	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.1%	3	0%		487			10	Медицина-биомед/биотехнологии
4.1%	3	10%		28			26	Охрана

37.8%	28		из	74 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (237 акций) 18.07.2018

7.6%	18	3%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
4.2%	10	29%		34			66	Электроника-полупроводники производители
3.8%	9	18%		48	ЗАМЕДЛ.		82	Аэрокосмос/оборона
2.5%	6	27%		22			129	Диверсифицированные компании
2.5%	6	27%		22	ОТСТ.		187	Банки-денежные центры
2.5%	6	10%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.5%	6	16%		36	ЗАМЕДЛ.		136	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.1%	5	6%		75	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.1%	5	17%		29	ЛИДИР.		7	ПО-защита информации
1.7%	4	9%		43			115	Машиностроение-промышленное общее
1.7%	4	7%		56	ЛИДИР.		8	Интернет-контент
1.7%	4	44%		9			52	ПО-проектирование
1.7%	4	11%		35			88	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.7%	4	10%		40	НАРОЖД.		104	Строительство-различные изделия
1.7%	4	10%		39	ЛИДИР.		11	Розница-одежда/обувь/аксессуары

40.1%	95		из	237 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (81 акций) 18.07.2018

12.3%	10	2%	из	487 акций в	отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	6	27%		22		191	Строительство-жилое/коммерческое
6.2%	5	7%		70		89	Страхование-собственности/от ущерба/титула

25.9%	21		из	81 акций показано

Слом растущей 50МА (87 акций) 18.07.2018

18.4%	16	3%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
6.9%	6	3%		185	НАРОЖД.		85	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

25.3%	22		из	87 акций показано

Слом падающей 50МА (47 акций) 18.07.2018

12.8%	6	1%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
6.4%	3	17%		17	НАРОЖД.		62	Напитки алкогольные

19.1%	9		из	47 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (184 акций) 18.07.2018

9.2%	17	3%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	13	7%		185	НАРОЖД.		85	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5%	12	15%		80			75	Банки-юго-восток
5.4%	10	15%		63			69	Финансы-сбербанки
4.3%	8	8%		95			101	Банки-северо-восток
3.3%	6	8%		70	ЗАМЕДЛ.		95	Банки-запад/юго-запад
3.3%	6	7%		80			19	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	5	6%		75	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2%	4	14%		28	ЛИДИР.		35	Электроника-детали

44.0%	81		из	184 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (107 акций) 18.07.2018

13.1%	14	2%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	5	2%		185	НАРОЖД.		85	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	4	3%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.7%	4	12%		31			176	Телеком услуги-зарубежные

25.2%	27		из	107 акций показано

Консолидация под 50МА (492 акций) 18.07.2018

9.6%	47	9%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	23	24%		95			101	Банки-северо-восток
4.3%	21	30%		70	ЗАМЕДЛ.		95	Банки-запад/юго-запад
3.3%	16	20%		80			75	Банки-юго-восток
2.8%	14	18%		75	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	13	20%		64	ЗАМЕДЛ.		130	Финансы-управление инвестициями
2.6%	13	7%		185	НАРОЖД.		85	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.4%	12	19%		62	ЗАМЕДЛ.		134	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	12	10%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
2.2%	11	18%		58			74	Банки-средний-запад
1.8%	9	14%		63			69	Финансы-сбербанки
1.8%	9	12%		70			89	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	9	20%		43	ЗАМЕДЛ.		91	Нефть и газ-полевые услуги
1.6%	8	47%		17	ЗАМЕДЛ.		111	Транспорт-грузовой

44.1%	217		из	492 акций показано

Отскок вниз от 50МА (107 акций) 18.07.2018

22.4%	24	4%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	4	6%		62	ЗАМЕДЛ.		134	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.7%	4	25%		16	ОТСТ.		164	Нефть и газ-бурение
3.7%	4	3%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
3.7%	4	5%		80			19	Нефть и газ-разведка и добыча в США

37.4%	40		из	107 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (91 акций) 18.07.2018

6.6%	6	21%	из	28 акций в		отрасли с рангом	73	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
6.6%	6	1%		487			10	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	4	12%		33	ЗАМЕДЛ.		72	Нефть и газ-переработка/продажа

17.6%	16		из	91 акций показано

Консолидация под 200МА (466 акций) 18.07.2018

7.7%	36	19%	из	185 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	85	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.5%	35	7%		487			10	Медицина-биомед/биотехнологии
2.1%	10	31%		32	НАРОЖД.		78	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.9%	9	27%		33	НАРОЖД.		92	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	9	12%		75	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	8	19%		41			138	Финансы-пустые чеки
1.7%	8	18%		44	НАРОЖД.		81	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.7%	8	11%		70			89	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	8	18%		44			24	Девелоперы недвижимости

28.1%	131		из	466 акций показано

Отскок вниз от 200МА (61 акций) 18.07.2018

16.4%	10	2%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
9.8%	6	3%		185	НАРОЖД.		85	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.6%	4	5%		80			19	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.9%	3	10%		28	НАРОЖД.		107	Продукты-консервы

37.7%	23		из	61 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (105 акций) 18.07.2018

11.4%	12	2%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	6	16%		37			55	Медицина-лекарства по рецептам
3.8%	4	18%		22	ЛИДИР.		38	Ком услуги-найм персонала
3.8%	4	8%		48	ЗАМЕДЛ.		82	Аэрокосмос/оборона
3.8%	4	11%		36	ЗАМЕДЛ.		136	Электроника-полупроводниковое оборудование

28.6%	30		из	105 акций показано

Консолидация на дне (604 акций) 18.07.2018

11.8%	71	14%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	15	23%		64	ЗАМЕДЛ.		130	Финансы-управление инвестициями
2.0%	12	27%		43			115	Машиностроение-промышленное общее
1.8%	11	14%		75	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.8%	11	50%		22	ОТСТ.		187	Банки-денежные центры
1.8%	11	17%		62	ЗАМЕДЛ.		134	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	10	8%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
1.7%	10	28%		35			88	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.7%	10	14%		70	ЗАМЕДЛ.		95	Банки-запад/юго-запад
1.7%	10	27%		36	ОТСТ.		171	Горная добыча-руда

28.3%	171		из	604 акций показано

Подскок со дна (111 акций) 18.07.2018

17.1%	19	3%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
5.4%	6	31%		19			186	Транспорт-авиалинии
3.6%	4	20%		20	ОТСТ.		180	Страхование-жизни
3.6%	4	11%		36	ЗАМЕДЛ.		136	Электроника-полупроводниковое оборудование

29.7%	33		из	111 акций показано

Длительный даунтренд (213 акций) 18.07.2018

25.8%	55	11%	из	487 акций в		отрасли с рангом	10	Медицина-биомед/биотехнологии
5.6%	12	10%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
4.2%	9	14%		62	ЗАМЕДЛ.		134	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.3%	5	14%		34			96	Энергия альтернативная
1.9%	4	9%		43	ЗАМЕДЛ.		91	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	4	9%		42			63	Финансовые услуги-особые

41.8%	89		из	213 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2514 акций) 18.07.2018

6.2%	156	84%	из	185 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	85	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	92	18%		487			10	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	83	87%		95			101	Банки-северо-восток
2.8%	71	88%		80			75	Банки-юго-восток
2.6%	66	94%		70	ЗАМЕДЛ.		95	Банки-запад/юго-запад
2.2%	56	88%		63			69	Финансы-сбербанки
2.2%	55	94%		58			74	Банки-средний-запад
2.1%	53	45%		116	ЛИДИР.		2	Медицина-изделия
1.9%	47	67%		70			89	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6%	41	51%		80			19	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.6%	41	68%		60	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.6%	40	53%		75	ЗАМЕДЛ.		151	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.5%	38	86%		44	НАРОЖД.		81	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.5%	37	90%		41			138	Финансы-пустые чеки
1.4%	36	56%		64	ЗАМЕДЛ.		130	Финансы-управление инвестициями
1.3%	33	58%		56			54	Розница-рестораны
1.2%	29	60%		48	ЗАМЕДЛ.		82	Аэрокосмос/оборона
1.1%	27	84%		32	НАРОЖД.		78	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.1%	27	49%		55	НАРОЖД.		71	Химикаты-особые

40.9%	1028		из	2514 акций показано

Массы не поддерживают подъём индексов, снаружи всё чинно-благородно. Торговля идёт, но особых изменений в группах нет. Наверное, рынок преподнесёт сюрприз.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

2 Комментария

Glk
19 июля 2018, 08:07
Такое кол-во информации и все ради вывода «наверное»? Самому не смешно?
0
- Anton Shabunin
  19 июля 2018, 14:36
  Glk, хорошо, специально для вас я могу написать: «Определённо, рынок преподнесёт сюрприз». Ну как, легче?
  0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер

«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде креста, точнее будет назвать её «Утренней звездой...

Tickmill

15.02.2026

Всё выше. Или как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Всё выше и выше, и выше. Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм:...

Иволга Капитал

15.02.2026

Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.

Здравствуйте! Комментарий по ключевым событиям недели. Сбербанк показал сильные результаты за январь 2026 года: рост прибыли обеспечен основными доходами при сохраняющемся высоком ROE...

Mozgovik

15.02.2026

Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8% г/г) 👉Валовая прибыль — 2,70 млрд руб.(-26,7% г/г)...