02 апреля 2012, 08:20
Прогнозирование будущей улыбки волатильности. Статистика
Краткие выводы:
- наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки
- 2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий
- частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила
Читайте на SMART-LAB:
Где из камня получают металл?
Конечно, на Талнахской обогатительной фабрике. Именно здесь специалисты выделяют из руды ценные минералы и производят концентрат, который затем отправляют на металлургические заводы. В 2026 году...
12:23
Страхование ответственности перевозчика или страхование груза: что выбрать?
Потеря груза стоимостью 10–20 миллионов рублей часто ставит транспортную компанию перед выбором: платить компенсацию грузовладельцу или закрыть бизнес. Многие грузовладельцы считают, что от такой...
11:57
Кто сейчас самый дешевый сбыт? Сводный пост по сбытовым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.
Сбытовые компании по РСБУ за 1 квартал отчитались давно, но не было времени никак написать по ним комментарий и я решил написать сводный общий пост по их результатам, может кому интересно...
12:57
Booppa,
Надеюсь нет.
Если решили перекрывать то чего Эльвира Сахепзадовна развидеть не могла — сейчас остальных давить начнут.
Хотя не зарекаюсь, инерционность присутствует.
Ну тогда в сре...
elAlex, Их там очень много. Будут те кому не пофиг
16:13
Стас Максимов, а от 72-х надеюсь не шортил, когда Харитону по лбу дали? И когда ему по 73 по лбу дали? И по 74, 75, 76...? Не шортил, надеюсь?
Sergei, да да улетел.
Алексей, Делистинг можно и без 95% проводить. Деньги на дивы всегда найдутся если эти дивы кому=то очень понадобятся. МТС в долг берт чтоб заплатить, чтобы Система медным тазом не накрылась
16:10
Работяга, ещё не вечер. И покраснеть успеет
дайте 2270-2265 обратно
вот нахера ты меня разбанил?
на улице такая погода а я у компа торчу)
SP65, ну согласись, что есть некая потусторонняя сила на МОЕХ?
Кто то же дает команду на разворот? Как по команде в одну минуту все меняют вдруг алгоритмы движения
а 96 (пока) в «яблочко»
иногда кроме изменения угла наклона зависимость становится нелинейной
я давно задумывался что я не так думаю как все, но теперь точно.
смотрю на график ни НИФИГА не понимаю ))
)))
имхо, главное, что мы идем и знаем, что еще кто-то идет своей дорогой.
Бум аукаться по пути ))
Ее, (статистику) лепять куда не попадя, и вдоль и поперек.
Иногда, она уместна, а иногда я понять не могу, для чего казе баян.
Вот и тут, не в обиду, что дала тебе такая стат выборка?
1)
— «2 метод адекватен лишь на отдельном интервале жизни отдельных опционных серий»
— это как бы и так понятно. Тут статистика не нужна совсем.
2)
— «частные движения IV ATM могут сильно отличаться от общего правила»
— это автоматом вытекает из вышесказанного. Раз есть короткие временный интервалы устойчивой зависимости, то нет никаких фундаментальных связующих, для устойчивой взаимосвязи на более длительном периоде.
3)
— «наиболее близким к результатам статистики является 3 метод, причем, даже с учетом изменяющейся «степени параболы» улыбки»
— Близкие к «РЕЗУЛЬТАТУ СТАТИСТИКИ»
тока задумайся, иследуем третий метод статистически, и делаем вывод что результат статистического иследования очень подходит к третьему методу )))))))))))))
Извини, конечно что так, но вот как я понял твой текст. И вот поэтому я смотрю на графики, не не понимаю, как ты сделал такие выводы из графиков?
но говорилось как всегда о другом )))
1. предпочитая искать "+" и возможности, рад, что описанный тобой метод и названный мной Fix все же применим, хоть и ограниченно, т.к. его использование требует сравнительно мало ресурсов
2. об исследовании к.л. периодов(тем более временных) в посте не говорится. Если кратко, то: изменение IV ATM носит сложный характер и точность его описания функцией от одной переменной(цена БА) низка. мУраль:
— можно сразу «бить морду» тем кто начинает строить предположения о ее изменении только на основе движения БА
— есть др. предикторы и способы, позволяющие получить достаточную точность прогноза
3. исследуем только движение IV ATM и на основании него пытаемся делать выводы о приемлемости методов построения текущей кривой доходности (платежной функции)
UPD А для того, чтобы совсем уж надежно захотелось попить пЫва вот тебе «вобла» pics.livejournal.com/optionanalyser/pic/0001wdhh/s640x480 в нелинейном времени.
А в нелинейном она для того… чтобы смачно постучать ею по столу и… с холодненьким напитком… )))
эх… пойду за добавкой )
похоже, нужна беленькая ))))
Встречный вопрос: а мед(и поболее) уже доставлен по адресу: г.Москва. Кутузовский пр.30? )))
накладную факсом )))
надо подумать, на глазок, более чем выгодный обмен)))
при условии, что ключевое слово «поболее» )))
боФчка(болЬшущая) мёда натурального
да у Вас там под боком сам Великий и Ужасный гуру опционов сидит, грех его опыт не перенять)