Роботизированный Алго арбитраж

Подскажите плиз ресурсы по робо арбитражу.
Если кто то арбитражит роботами, отметьтесь пожалуйста в теме, хочу задать несколько вопросов. Да и по никам узнать кто занимается этим...

Всем хороших выходных!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

арбитраж

roma095

Химки

662

с 24 октября 2011

7 Комментариев

Анатолий ПравИло
31 марта 2012, 22:34
задавай
0
- roma095
  31 марта 2012, 22:48
  Дядя Толя, Ну вот например возьмем баскет втб-сбер фучи. Период рассчета отклонений направления движения по моментуму например 20. Но Например спред расширился и мы один инструмент купили другой продали. Проходит время. Например 10 периодов. Спред еще расширился. Еще через 10 периодов система будет заново искать нулевую точку — где два инсрумента закореллированы и нет расширения. И логично предположить, что нулевой точкой для системы будет уже расширенный спред. И если позиция откроется, то ты изначально получаешь убыток до тех пор, пока сделки не начнут открыватся реально относительно реально узкого спреда. Как решить такую проблему? Заставить систему если нет открытой позиции постоянно искать нулевую точку корелляции?
  0
  - EAGor
    01 апреля 2012, 01:09
    roma095, я точно знаю когда продавать и когда покупать, проблема купуть и продать, это нужно сделать быстро и без проскальзывания. Проблема в реализации.
    0
morant
01 апреля 2012, 00:19
у тебя с одной стороны прибыль от схождения, с другой — убыток от того, что регрессия не верная. Вопрос — что победит.

PS: период регрессии надо двигать. Трейлинг.
0
- roma095
  01 апреля 2012, 00:20
  morant, что такое период регрессии?
  0
morant
01 апреля 2012, 00:22
а отклонение ты как считаешь? Есть ведь какой-то период за который регрессируешь? Ну так этот период двигается постоянно. Старые данные выпадают, новые появляются…
0
EAGor
01 апреля 2012, 00:33
Убыток нужно стопить.
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 11 мая 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

11.05.2026

Евро растет осторожно, но геополитика режет потенциал ралли

EUR/USD после негативного открытия поднялся в верхнюю часть зоны 1.1700 и снова тестирует область 1.1790, однако выйти из диапазонов прошлой недели паре мешает сразу несколько факторов:...

Tickmill

11.05.2026

Ядерная энергетика, ж/д перевозки и нефть: идеи на долговом рынке

Эксперты «Финама» определили топ-3 облигации на эту неделю под разные инвестиционные стратегии. В фокусе ― новое размещение «Атомэнергопрома», валютный выпуск «Газпром нефти» и бумаги...

Финам Брокер

11.05.2026

Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год

Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA текущего года. Опубликованный за 2025 год отчет показал,...