Помощь со ставкой риска.

Приветствую.

Возник вопрос, может кто то из знающих поможет. В портфеле три бумаги в равных долях, только одна из них маржинальная — ФСК ЕЭС. Сегодня пришло извещение об изменении ставки риска на ФСК ЕЭС, и на открытии УДС уменьшился на 15%, не смотря на то, что бумага подрасла на 0,72%. В брокере ситуацию не комментируют, говорят обращаться НКЦ Московской биржи, там только форма обратной связи, по телефону с физиками не общаются. Я понимаю, если бы был закредитован 1к2 или еще как под самые. Но заемных средств на данный момент 20% от стоимости портфеля. Как такое может быть, что УДС так прыгает за один день, это насколько ставку риска надо изменить? По идее немного поманипулировав этой ставкой с маржинальными бумагами можно всех, кто хоть отчасти пользуются плечом возить на маржин колл. Прошу рассказать, как счиатется ставка риска?

Ставка риска маржинальность плечо ФСК Россети

Россети (ФСК)

Сергей Т.

Санкт-Петербург

764

с 24 января 2015

28 Комментариев

Moneynomics
05 июля 2018, 16:49
Добрый день!

www.nkcbank.ru/fondMarketRates.do?date=05.07.2018&secur=FEES#typeForm

Брокер транслирует ставки риска действительно ориентируясь на НКЦ.
Ставку риска Вам считать не нужно. Вам нужно понимать в целом что это. Это по факту дисконт.
Иными словами. У вас есть 100 000 рублей. Вы их делите на 0.3 (ставка риска), получаете 333 333 руб. Что это за число? Это та сумма денежных средств, на которую вы можете рассчитывать (максимальное плечо). Касаемо маржин колла. Представьте себе на сколько должна измениться ставка, чтобы у вас был маржин колл. Это нереально.
УДС соответственно изменился с изменением ставки риска по конкретному инструменту.
+2
Moneynomics
05 июля 2018, 16:58
Также могу дать подсказку. Например, по ФСК на текущий момент DLONG и DSHORT = 0.3. Как посчитать плечо по бумаге? 1/дисконт=плечо.
1/0.3=3.33 Так вы можете считать плечи на каждую бумагу.
Дисконты вы можете посмотреть в квике. Два раза левой кнопкой мыши нажимаете на любую строку в клиентском портфеле, открывается таблица Купить/продать.
Дисконты dlong/dshort — это по факту Нач. маржа или УДС=1.
Дисконты dminlong/dminshort — это Мин. маржа или УДС = 0.
Таким образом, зная это вы можете понять, когда у вас наступит Маржин Колл (дисконты как раз таки помогают это посчитать).
+2

Читайте на SMART-LAB:

Топ-7 дивидендных акций. Что купить перед летним сезоном

Российский фондовый рынок приближается к самому масштабному в году дивидендному сезону — летнему. Разбираем топ интересных дивидендных историй, на которых можно заработать. Дивиденды еще не...

БКС Мир инвестиций

11:19

X5 разыгрывает один миллион рублей в честь своего 20-летия

🔛 В честь своего 20-летнего юбилея запускаем акцию «Отличные дни Х5»: весь май торговые сети и бизнесы Х5 будут предлагать клиентам выгодные акции, уникальные предложения и розыгрыши ценных...

X5 Group

10:21

«Газпром» ― чего ждать от отчета за 2025 год?

До конца апреля «Газпром» планирует представить отчетность по МСФО по итогам 2025 года. По оценкам аналитиков «Финама», по итогам года выручка компании могла снизиться на 9% (г/г) до 9756...