Тест Грааля от Степана Демуры.

Вчера тут мельком обсуждали Степана и его новый семинар. Решил мимо не проходить.

Так вот, помимо всего прочего, в своем семинаре Степан делится граалем — стратегией, которая должна отлично работать на любом рынке и инструменте… Я решил быстренько накидать эту стратегию и посмотреть так ли это)

Суть стратегии сводится к “волшебному” индикатору RSX от Jurik Research, за который последние просят 45$ в месяц, благо умельцы (спасибо Vito333 с форума ТСЛаб) уже давно написали такой же для ТСЛаб, поэтому воспроизвести стратегию не составило труда.

Итак стратегия (почти дословно): Покупаем, когда RSX “смотрит вверх” и появляется свечной паттерн swing low, выходим по обратному сигналу, либо по стопу, выставленному на экстремум паттерна swing low. Для шорта стратегия зеркальная.

Для чистоты эксперимент добавим абсолютную комиссию с запасом на проскальзывание и исключим мелкие тайм фреймы, которые эта самая комиссия может убить. К слову о тайм фрейме, он, по словам автора, большого значения не имеет и работать всё будет на любом. Я же путем оптимизации выберу лучший.

Собственно из оптимизируемых параметров оставим только его(ТФ) и период RSX, для простоты параметры для лонга и шорта будут общими. Думаю, если что-то в этой стратегии есть, то хотя бы как-нибудь должно работать и так.

В ТСЛаб стратегия выглядит следующим образом:


Итак, результаты (2018 год, а также один-два года в начале имеющейся истории в оптимизации не участвовали):

RI (Фьючерс на индекс РТС, FORTS), ТФ 30м, RSX 85, Комиссия 20п, шаг 10, стоимость шага 0.2$. 


SI (Фьючерс на Рубль\Доллар, FORTS), ТФ 60м, RSX 35, Комиссия 5п, шаг 1, стоимость шага 1р.


GC (Фьючерс на золото,COMEX), ТФ 180м, RSX 125, Комиссия 0.2п, шаг 0.1, стоимость шага 10$.


ES  (Фьючерс на индекс S&P500 (mini) ,CME), ТФ 240м, RSX 70, Комиссия 0.25п, шаг 0.25, стоимость шага 12.5$.


Спасибо за внимание.