Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Первые скрипты для портфеля

Сейчас занимаюсь скриптами для своего портфеля. На си и на сбер.  Ртс дорого, начала с тех, что подешевле. 
Далеко за идеями не пошла, пока использую то, что и на ртс делала 

Первый скрипт 
Пробой максимума/минимума за период после отката означает, что движение продолжится 

Все стандартно, иду по отлаженному пути и плюс небольшие личные модификации, 1 контракт, тестовый период с 2008 по 2016, форвард 2017, 2018, комис 2 п. Тейк равен стоп. ( эксперимент с тэйками здесь)

Котировки сбера на финаме с 2007, но за 2007 данные не полные, 2007 не стала брать. 
После ртс довольно непривычно, цифры совсем другие, возникает  небольшой дисбаланс в восприятие.  

История 2008-2016 



Результаты 2018 


Эквити 2018 

Си 

Здесь экспериментирую. Тестовые периоды не привязаны к годам.  2017, 2018 года в тестах не участвуют. 

Как выглядит сделка на графике 

Получилось любопытно. Если идея имеет потенциал, в ней есть смещение вероятности, то она будет работать на любых периодах как в прошлом так и в будущем.
Еще есть одна задумка теста, в скором времени попробую.

Эквити за 11-17 полностью этот период не участвовал в тестах. Здесь котировки и до и после и между тестовыми периодами
Форвард 2018 


Показатели 2018 (форвард тест)

Пока готово  два скрипта, для запуска нужно еще минимум штук 10. 
Для проработки одного скрипта мне в среднем нужно 7-8 вечеров, но  летом тяжело идет )))