Друзья, а расскажите кто в чем или на чем разрабатывает роботов, алгоритмы и т.д.?

Моя компетенция в этой области пока не очень высока, возможно есть какие-то варианты о которых я пока не знаю.

Какие языки программирования?

Какие среды для разработки?

Поделитесь информацией.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

роботы алготрейдинг МТС

asf-trade

Москва

316

2 210

с 21 декабря 2010

67 Комментариев

Студент
29 марта 2012, 12:16
си++
си шарп
библиотеки Stock#
Wealthlab…

смотря какой рынок…
+5
- Евгений
  29 марта 2012, 13:21
  Студент (viapsit), StockSharp, Ами, Матлаб
  +3
  - Студент
    29 марта 2012, 13:34
    reist, Ами и матлаб котировки Американские или россия, Интересуют америка Подскажи плиз
    0
    - Евгений
      29 марта 2012, 13:45
      Студент (viapsit), америку смотрю пока через ZF у мируса. у стокшарпа нет коннектора (только есть ОЕК, но он недавно появился), поэтому использую свое решение.
      0
      - Евгений
        29 марта 2012, 13:46
        reist, а торгую через матлаб. у меня там логика робота.
        0
        Студент
        29 марта 2012, 14:11
        reist, у меня есть желание написать в среде робота под объемы и ТА но только на амеровские фьючи… Посоветуй среду какую выбрать и почему подробно, я не программист, в детстве только программировал на турбопаскале… но это было 15 лет назад…
        0
        Тимофей Мартынов
        
        29 марта 2012, 14:32
        reist, а как матлаб связать с торг терминалом?
        0
        Евгений
        29 марта 2012, 14:51
        Тимофей Мартынов, я связываю через stocksharp. Матлаб с ним дружит.
        +1
- Werner Heisenberg
  29 марта 2012, 16:11
  для РФ только встроенные языки. qPIle (QUIK) и ATF (Transaq) — потому что это надежно. А кто говорит что они сложные и недоразвитые — так это наверное некомпетентные программисты, или единичные стратегии, под которые и Plaza нужна и прочее.
  0
  - Студент
    29 марта 2012, 16:14
    Dimanite, для американских фьючей посоветуй плиз среду
    0
    - AlexB
      29 марта 2012, 17:04
      лучше Wealth Lab пакета нету
      0
  - mrTrader
    29 марта 2012, 17:01
    Dimanite, а как тестить стратегии на qPIle? никак не протестишь ведь?
    0
vlad1024
29 марта 2012, 12:16
Wealth-Lab, OpenQuant, StockSharp, C#, Java, C++. (в направлении увеличения сложности/расширяемости/количества возможностей)
+4
- Студент
  29 марта 2012, 13:35
  vlad1024, подскажи какая среда а не язык подходит для Американских фьючей, но нужны объемы и тики… Спасибо
  0
  - vlad1024
    29 марта 2012, 14:08
    Студент (viapsit), OpenQuant
    0
1234
29 марта 2012, 12:16
тслаб — прибыльно просто удобно дешево
0
- Студент
  29 марта 2012, 12:21
  PahaPCT, под Россию ??? А под американские фьючи котировки она подходит ???
  0
  - 1234
    29 марта 2012, 12:24
    Студент (viapsit), нет вроде
    0
- Алексей (rwsmart)
  29 марта 2012, 12:22
  PahaPCT, Пах, а есть какие-нибудь путные форумы тслабщиков? присматриваюсь к платформе, но пока не ясно из мануала в чем мякотка. да и мощь платформы не видно.
  подскажи пожалуйста как с ним подружиться-то. интерфейс тслаба мне нравится.
  0
  - 1234
    29 марта 2012, 12:24
    rwsmart, метод тыка
    и сайт тслаба
    0
    - Алексей (rwsmart)
      29 марта 2012, 12:26
      PahaPCT, понял :) спасибо :)
      0
- mrTrader
  29 марта 2012, 12:24
  PahaPCT, а там какой язык программирования?
  0
  - 1234
    29 марта 2012, 12:25
    mrTrader, кубики
    0
    - newbie155
      29 марта 2012, 12:46
      PahaPCT, а если каких-то функций не хватает, своих никак не написать? И еще вопрос, может знаешь, можно ли в стратегии оперировать данными сразу из нескольких источников? например, сравнивать две котировки или два фьюча?
      +1
      - 1234
        29 марта 2012, 13:27
        Dima_newbie, можно
        там есть формулы
        там можешь что угодно делать
        там важен не язык, а фантазия
        0
        newbie155
        29 марта 2012, 13:27
        PahaPCT, спасибо!
        0
Денис
29 марта 2012, 12:40
Пользуясь случаем, прошу Андрея дать интерью Тимофею для Smartlab TV. Только для этого не нужно быть скромным и САМОМУ написать Тимофею «Тем более же я (dr-mart) сам вас прошу! Читатели просят!». smart-lab.ru/blog/mytrading/45606.php
+3
ves2010
29 марта 2012, 12:56
1) для рашки удобен тслаб…
2) фишка тслаба:
а) он не зависим от брокера
б) можно делать три вида ботов: на визуальном редакторе, на Си, и комбинация двух- часть в визуальном редакторе, часть на си
3) для тслаба нужон подходящий брокер, например в айтинвесте он глючит
0
- ves2010
  29 марта 2012, 12:59
  4) тслаб бесплатен и легален… в отличие от велса и ами…
  5) у тслаба есть разработчики и техподдержка, которые работают и постоянно улучшают прогу… а вот с бесплатным сток шарп… ну понятно что он не случайно бесплатный… имхо как в стокшарпе сделают что нибудь стоящее, так сразу закончат бесплатный бетатест…
  0
  - ves2010
    29 марта 2012, 13:02
    6) тслаб не требует знания программирования
    0
    - Mitro77
      29 марта 2012, 13:53
      ves2010, он поддерживает всего половину брокеров. самый большой минус.
      у меня счета как раз приходятся на тех брокеров, где он не работает.
      и ТСЛаб платный. 700р/мес насколmrо помню у Финама. Как у других — не знаю.
      0
  - mrTrader
    29 марта 2012, 13:13
    ves2010, а почему она бесплатна? кому это надо бесплатно чета делать?
    0
  - secondi
    29 марта 2012, 13:16
    ves2010, если ТCлаб бесплатен, откуда эта компания деньги берет?
    0
  - Евгений
    29 марта 2012, 13:27
    ves2010, тслаб и платный и тормозной и глючный. Вот вам ссылка
    www.itinvest.ru/forum/index.php?showtopic=62948&view=findpost&p=276939
    
    Писать под Плазу на ТСЛаб невозможно вообще.
    0
  - Медовуха
    29 марта 2012, 17:33
    ves2010, чем плох стокшарп?
    для квика — как можно робота присобачить?
    купайл не в счет.
    вроде есть квиктрейдер какой-то?
    0
- Студент
  29 марта 2012, 13:38
  ves2010, под америку среду подскажи плиз
  0
- Антон Кротов
  30 марта 2012, 11:20
  ves2010, :)
  
  "…
  а) он не зависим от брокера
  …
  3) для тслаба нужон подходящий брокер
  ..."
  0
Freemason
29 марта 2012, 12:58
Слишком общий вопрос, ответ на который можно с легкостью найти в гугле :) Давай конкретики. Что именно интересует?
0
- Студент
  29 марта 2012, 13:39
  Freemason, подскажи плиз под америку фьючи нужна среда но не язык, с тиками + техника Спасибо
  0
  - Dummy Rider
    
    29 марта 2012, 17:23
    Студент (viapsit), Amibroker посмотри. Софт очень качественный, не дорогой. Есть дата-фиды по Америке.
    0
    - Студент
      29 марта 2012, 23:41
      Владимир, спасибо гляну…
      0
ShamanK
29 марта 2012, 12:59
профессионалы пишут все с нуля.
покупают датафид и под АПИ датафида пишут свои терминалы.

те у кого уровнень программинга пониже используют сторонние разработки такие например как Стокшарп и выше перечисленные, позволяющие обойти муторную работу с датафидом и приступить непосредственно к программированию торговых алгоритмов.
-4
- Евгений
  29 марта 2012, 13:24
  ShamanK, какая-то глупость. Я профессионал в трейдинге. Робот с нуля мне будет стоит мне несколько месяцев работы. Робот на S# — 2-3 недели. Если я профессионал, то мне нужно тратить время на кодирование? Спасибо, лучше я буду его тратить на рынок.
  +2
  - ShamanK
    29 марта 2012, 13:34
    reist, ))
    как мне нравится смартлаб… услышал звон, ниразу не понял где он и вперед в атаку…
    дружище ВНИМАТЕЛЬНЕЙ прочти что я написал!
    -1
    - Евгений
      29 марта 2012, 13:48
      ShamanK, у меня уровень программирование очень высокий. И я как специалист в это области могу сказать точно. Если есть что-то готовое, то надо брать и использовать. Платное или бесплатное — не важно. Главное, чтобы стоящее.
      +1
      - ShamanK
        29 марта 2012, 13:52
        reist, абсолютно согласен.
        однако у меня есть много знакомых которые делают все с нуля — по разным причинам, кому то просто интересно, кто то просто не доверяет чужому коду, у когото времени полно ))
        
        но ты прав, если сторонняя разработка полностью отвечает твоим требованиям, то тратить время на написание такого же софта смысла мало.
        0
Евгений
29 марта 2012, 13:48
Непосредственно торговые алгоритмы работают на Stock#.
Про остальное не расскажу, ибо технологии и есть главный секрет)
+1
- Медовуха
  29 марта 2012, 17:37
  Евгений (evus), пожалуйста объясни, как связываешь квик (если у тебя квик конечно) и стокшарп.
  0
  - Евгений
    29 марта 2012, 19:42
    Medkov, Вопрос не из тех на котрые можно ответить одним предложением:)
    stocksharp.com/doc/ — тут есть раздел Quik.
    0
    - Медовуха
      29 марта 2012, 20:36
      Евгений (evus), спасибо.
      0
F L I N T
29 марта 2012, 13:55
asf-trade Судя по всему у вас трендовая стратегия (у бота)
В ней есть фиксированный Тайк профит? или выход по обратному сигналу, или стоп (передвижной) ?)
0
Владимир Сарнацкий
29 марта 2012, 14:14
тестирую стратегии на Amibroker'е
робот раньше работал на связке
Excel + VBA + QUIK + QPILE
теперь перехожу на C# и, возможно, Stock#
а тестировать, соответственно, планирую в WealthLab
0
Александр Бутманов
29 марта 2012, 14:20
помимо С+
«R» имеет свои преимущества
Андрей
0
DeFi Partisan
29 марта 2012, 14:27
ThinkOrSwim -> DDE -> Excel-> SQL
ThinkOrSwim -> csv -> SQL
+1
- Winner
  29 марта 2012, 16:26
  Алексеев Ярослав — молодца)))
  
  ThinkOrSwim реал -> DDE -> Excel
  finance.yahoo-> Excel
  и Excel-> IB workStation4.0
  
  Excel рулит!))
  0
Zuruastr
29 марта 2012, 15:15
Как правило на C#
Но стратегии прорабатываю в MATLAB
0
Gypsy
29 марта 2012, 15:19
delphi
0
moneymaker
29 марта 2012, 15:26
NT7, а там уже C#.

рекомендую bigmiketrading.com купи элайт аккаунт. там много всего полезного внутри
0
Neopunk77
29 марта 2012, 16:44
qpile, чтоб не заморачиваться в передаче данных и ордеров
0
- mrTrader
  29 марта 2012, 19:36
  Neopunk77, как тестировать на кпил?
  0
  - Радик Мингазов
    29 марта 2012, 20:05
    mrTrader, никак, или писать робота-тестера, но правильнее использовать специализированные платформы.
    0
Кирилл
29 марта 2012, 17:02
тслаб
0
facevalue
30 марта 2012, 16:13
Все с нуля свое, включая торговый модуль к FIX-серверу. Но если задачи тривиальные на ТА, то лучше использовать готовые решения. С# — прогрммеры дешевле, и их ведро с тележкой разного класса и уровня. Явщик толковый редкость и как правило занят, раза в два дороже сишника.
0
Sekator
31 марта 2012, 08:44
Столько профи и никто с LINUX?
0
FinSerfing
26 мая 2012, 23:38
C# и MsSQL.
Собственная платформа.
0
AlexGru
22 ноября 2013, 16:36
Я пишу только на PL/SQL,SQL
0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: давят ниже, чтобы зайти по лучшей цене?

«Старый джентльмен» оттолкнулся от уровня 1.3550 и вторую неделю активно снижается. На дневном графике сформировался нечеткий ценовой коридор, границы которого могут быть расширены или вовсе...

Tickmill

20:22

🏦 Дом.PФ молниеносно закрыл дивгэп. Как это произошло?

Как у компании это получилось и чего ждать акционерам дальше — рассказывает руководитель по связям с инвесторами эмитента Кристина Суровнева. ❓ Вопрос: акции Дом.PФ закрыли дивидендный гэп...

Market Power

19:23

Финал дивидендного сезона. Сколько денег вернется на рынок?

Текущий сезон дивидендов близится к финалу. До конца августа на брокерские счета инвесторов поступят дивидендные выплаты от «Сбербанка», «Транснефти», «Дом.РФ», «Ростелекома», ВТБ и ряда...