Гость
Вход на сайт
Anton Shabunin
Anton Shabunin личный блог
16 июня 2018, 12:10

S&P 500 - что происходит "под капотом"? 2018-06-15


  • Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
  • Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
  • Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
  • Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
  • Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
  • Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
  • В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
  • Из-за ограничения на размер поста дополнительное краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим

2018-06-15 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4825)
Длительный аптренд 419 75% 318 0% 0 8% 6% 0% 9%
Откат в аптренде 210 56% 118 0% 1 4% 2% 0% 6%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1173 37% 444 0% 0 24% 9% 0% 25%
Пробой растущей 50МА 66 13% 9 19% 13 1% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 67 2% 2 38% 26 1% 0% 0% 2%
Недавний пробой растущей 50МА 178 21% 39 12% 23 3% 0% 0% 3%
Недавний пробой падающей 50МА 99 7% 7 36% 36 2% 0% 0% 2%
Слом растущей 50МА 128 20% 26 10% 14 2% 0% 0% 3%
Слом падающей 50МА 43 13% 6 34% 15 0% 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 145 14% 21 15% 22 3% 0% 0% 3%
Недавний слом падающей 50МА 122 5% 7 32% 40 2% 0% 0% 4%
Консолидация под 50МА 252 15% 39 5% 13 5% 0% 0% 4%
Отскок вниз от 50МА 102 14% 15 9% 10 2% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 45 24% 11 8% 4 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 611 2% 14 14% 88 12% 0% 1% 14%
Отскок вниз от 200МА 95 8% 8 26% 25 1% 0% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 236 13% 31 22% 54 4% 0% 1% 4%
Консолидация на дне 470 0% 2 64% 301 9% 0% 6% 7%
Подскок со дна 106 0% 0 82% 87 2% 0% 1% 2%
Длительный даунтренд 216 0% 0 87% 188 4% 0% 3% 1%

Таблица по ликвидности

15.06.2018 Мусор Ликвидные  
Длительный аптренд 419 10% 44 89% 375 8% 0% 7%
Откат в аптренде 210 8% 18 91% 192 4% 0% 3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 1173 18% 219 81% 954 24% 4% 19%
Пробой растущей 50МА 66 53% 35 46% 31 1% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 67 29% 20 70% 47 1% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 178 30% 55 69% 123 3% 1% 2%
Недавний пробой падающей 50МА 99 26% 26 73% 73 2% 0% 1%
Слом растущей 50МА 128 21% 27 78% 101 2% 0% 2%
Слом падающей 50МА 43 41% 18 58% 25 0% 0% 0%
Недавний слом растущей 50МА 145 27% 40 72% 105 3% 0% 2%
Недавний слом падающей 50МА 122 30% 37 69% 85 2% 0% 1%
Консолидация под 50МА 252 39% 99 60% 153 5% 2% 3%
Отскок вниз от 50МА 102 29% 30 70% 72 2% 0% 1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 45 26% 12 73% 33 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 611 20% 124 79% 487 12% 2% 10%
Отскок вниз от 200МА 95 35% 34 64% 61 1% 0% 1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 236 22% 54 77% 182 4% 1% 3%
Консолидация на дне 470 36% 172 63% 298 9% 3% 6%
Подскок со дна 106 46% 49 53% 57 2% 1% 1%
Длительный даунтренд 216 52% 114 47% 102 4% 2% 2%

Длительный аптренд (419 акций) 15.06.2018

10.5% 44 9% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
6.2% 26 22%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
4.3% 18 29%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
3.3% 14 25%   55 ЛИДИР.   11 Интернет-контент
2.4% 10 17%   56     52 Розница-рестораны
1.9% 8 27%   29 ЛИДИР.   6 ПО-защита информации
1.7% 7 22%   31 ЛИДИР.   9 ПО-спец-корпоративное
1.7% 7 58%   12     76 Медицина-медстрахование
 
32.0% 134   из 419 акций показано

Откат в аптренде (210 акций) 15.06.2018

8.6% 18 3% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
6.2% 13 16%   81     77 Банки-юго-восток
6.2% 13 18%   71 ЗАМЕДЛ.   89 Банки-запад/юго-запад
4.3% 9 27%   33     40 Нефть и газ-переработка/продажа
4.3% 9 12%   74     80 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.8% 8 9%   81     12 Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.9% 6 10%   57 ЗАМЕДЛ.   88 Банки-средний-запад
2.9% 6 7%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.9% 6 20%   29 ЛИДИР.   27 Одежда
2.9% 6 12%   48 ЗАМЕДЛ.   83 Аэрокосмос/оборона
1.9% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   111 Горная добыча-руда
1.9% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
1.9% 4 14%   28     62 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.9% 4 10%   40     13 Розница-одежда/обувь/аксессуары
 
52.4% 110   из 210 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (1173 акций) 15.06.2018

4.9% 58 31% из 182 акций в   отрасли с рангом 139 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.5% 53 11%   472 ЛИДИР.   16 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 46 46%   100 ЗАМЕДЛ.   107 Банки-северо-восток
3.5% 41 50%   81     77 Банки-юго-восток
2.9% 34 47%   71 ЗАМЕДЛ.   89 Банки-запад/юго-запад
2.8% 33 57%   57 ЗАМЕДЛ.   88 Банки-средний-запад
2.4% 28 42%   66 ЗАМЕДЛ.   82 Финансы-сбербанки
2.0% 24 64%   37 ЗАМЕДЛ.   157 Финансы-пустые чеки
2.0% 24 20%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
1.8% 21 47%   44 ЗАМЕДЛ.   148 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6% 19 24%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
32.5% 381   из 1173 акций показано

Пробой растущей 50МА (66 акций) 15.06.2018

9.1% 6 1% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 4 40%   10 ОТСТ.   164 Коммунальные услуги-газ
4.5% 3 10%   29 ЛИДИР.   7 Розница-интернет
 
19.7% 13   из 66 акций показано

Пробой падающей 50МА (67 акций) 15.06.2018

6.0% 4 0% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 3 4%   74     80 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
10.4% 7   из 67 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (178 акций) 15.06.2018

11.8% 21 4% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 6 6%   100 ЗАМЕДЛ.   107 Банки-северо-восток
3.4% 6 9%   61 ЗАМЕДЛ.   104 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.4% 6 9%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.2% 4 14%   28     122 СМИ-диверсифицированные компании
2.2% 4 7%   55 ЛИДИР.   11 Интернет-контент
2.2% 4 7%   57 ЗАМЕДЛ.   88 Банки-средний-запад
2.2% 4 11%   34     110 Энергия альтернативная
2.2% 4 13%   29 ЛИДИР.   6 ПО-защита информации
 
33.1% 59   из 178 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (99 акций) 15.06.2018

14.1% 14 2% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
5.1% 5 17%   28     122 СМИ-диверсифицированные компании
4.0% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
 
23.2% 23   из 99 акций показано

Слом растущей 50МА (128 акций) 15.06.2018

7.0% 9 1% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
6.2% 8 9%   81     12 Нефть и газ-разведка и добыча в США
5.5% 7 30%   23 ЗАМЕДЛ.   74 Нефть и газ-комплексные
4.7% 6 27%   22     42 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
4.7% 6 7%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.9% 5 7%   66     113 Финансы-управление инвестициями
3.1% 4 4%   81     77 Банки-юго-восток
 
35.2% 45   из 128 акций показано

Слом падающей 50МА (43 акций) 15.06.2018

25.6% 11 2% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
9.3% 4 6%   61 ЗАМЕДЛ.   104 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.0% 3 6%   43     96 Машиностроение-промышленное общее
 
41.9% 18   из 43 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (145 акций) 15.06.2018

10.3% 15 3% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
4.1% 6 8%   71 ЗАМЕДЛ.   89 Банки-запад/юго-запад
2.8% 4 5%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8% 4 4%   81     77 Банки-юго-восток
2.8% 4 9%   43     96 Машиностроение-промышленное общее
2.8% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   111 Горная добыча-руда
2.8% 4 2%   182     139 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
28.3% 41   из 145 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (122 акций) 15.06.2018

11.5% 14 2% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
5.7% 7 7%   100 ЗАМЕДЛ.   107 Банки-северо-восток
3.3% 4 6%   66     113 Финансы-управление инвестициями
3.3% 4 5%   74     80 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.3% 4 8%   48 ЗАМЕДЛ.   83 Аэрокосмос/оборона
3.3% 4 6%   66 ЗАМЕДЛ.   82 Финансы-сбербанки
3.3% 4 18%   22     183 Строительство-жилое/коммерческое
 
33.6% 41   из 122 акций показано

Консолидация под 50МА (252 акций) 15.06.2018

7.5% 19 4% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
5.6% 14 17%   81     12 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.6% 9 9%   100 ЗАМЕДЛ.   107 Банки-северо-восток
3.2% 8 18%   43     48 Нефть и газ-полевые услуги
2.4% 6 5%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.4% 6 8%   74     80 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4% 6 9%   66     113 Финансы-управление инвестициями
2.4% 6 10%   56     52 Розница-рестораны
2.0% 5 8%   61 ЗАМЕДЛ.   104 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.0% 5 11%   42     90 Финансовые услуги-особые
 
33.3% 84   из 252 акций показано

Отскок вниз от 50МА (102 акций) 15.06.2018

14.7% 15 3% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
3.9% 4 9%   43     48 Нефть и газ-полевые услуги
3.9% 4 4%   81     12 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9% 4 7%   55     86 Химикаты-особые
 
26.5% 27   из 102 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (45 акций) 15.06.2018

24.4% 11 2% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
 
24.4% 11   из 45 акций показано

Консолидация под 200МА (611 акций) 15.06.2018

13.9% 85 46% из 182 акций в   отрасли с рангом 139 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.0% 49 10%   472 ЛИДИР.   16 Медицина-биомед/биотехнологии
2.1% 13 19%   66 ЗАМЕДЛ.   82 Финансы-сбербанки
2.0% 12 18%   66     113 Финансы-управление инвестициями
1.8% 11 25%   44 ЗАМЕДЛ.   148 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.8% 11 11%   100 ЗАМЕДЛ.   107 Банки-северо-восток
1.6% 10 13%   74     80 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.6% 10 12%   81     12 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
32.9% 201   из 611 акций показано

Отскок вниз от 200МА (95 акций) 15.06.2018

14.7% 14 2% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
5.3% 5 6%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
4.2% 4 19%   21     152 Строительство-объекты
 
24.2% 23   из 95 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (236 акций) 15.06.2018

18.6% 44 9% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 11 20%   55 ЛИДИР.   11 Интернет-контент
2.5% 6 5%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.1% 5 26%   19     124 СМИ-радио и ТВ
2.1% 5 18%   27 ЛИДИР.   35 Медицина-оборудование/услуги по исследованию
2.1% 5 8%   61 ЛИДИР.   2 ПО-корпоративное
2.1% 5 17%   28 ЗАМЕДЛ.   155 Продукты-консервы
2.1% 5 10%   48 ЗАМЕДЛ.   83 Аэрокосмос/оборона
2.1% 5 17%   28     122 СМИ-диверсифицированные компании
2.1% 5 14%   34 НАРОЖД.   55 Электроника-полупроводники производители
1.7% 4 11%   36 ЛИДИР.   41 Электроника-разные изделия
1.7% 4 14%   28 НАРОЖД.   65 Электроника-детали
1.7% 4 17%   23 ЛИДИР.   32 Медицина-услуги
 
45.8% 108   из 236 акций показано

Консолидация на дне (470 акций) 15.06.2018

10.0% 47 9% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
3.0% 14 18%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6% 12 36%   33 ОТСТ.   174 Коммунальные услуги-электричество
2.6% 12 10%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
2.3% 11 32%   34     110 Энергия альтернативная
2.3% 11 34%   32 ОТСТ.   170 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1% 10 16%   61 ЗАМЕДЛ.   104 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9% 9 16%   55     86 Химикаты-особые
1.9% 9 19%   46     19 Девелоперы недвижимости
1.7% 8 9%   81     12 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7% 8 10%   74     80 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
32.1% 151   из 470 акций показано

Подскок со дна (106 акций) 15.06.2018

15.1% 16 3% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 5 35%   14     197 Телеком услуги-комплексные
3.8% 4 3%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
 
23.6% 25   из 106 акций показано

Длительный даунтренд (216 акций) 15.06.2018

18.5% 40 8% из 472 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 16 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 10 8%   116 ЛИДИР.   1 Медицина-изделия
4.2% 9 14%   61 ЗАМЕДЛ.   104 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.8% 6 19%   31 ОТСТ.   192 Телеком услуги-зарубежные
2.8% 6 9%   66     113 Финансы-управление инвестициями
2.8% 6 26%   23 ОТСТ.   161 Банки-зарубежные
2.3% 5 13%   36 ЛИДИР.   41 Электроника-разные изделия
2.3% 5 6%   74     80 Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.9% 4 11%   36 НАРОЖД.   92 Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9% 4 5%   77     116 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9% 4 8%   46     19 Девелоперы недвижимости
1.9% 4 13%   29 ЛИДИР.   25 Охрана
1.9% 4 4%   81     12 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9% 4 10%   37 ЗАМЕДЛ.   111 Горная добыча-руда
1.9% 4 8%   48 ЗАМЕДЛ.   83 Аэрокосмос/оборона
 
53.2% 115   из 216 акций показано
NYSE NASDAQ лидеры роста и падения ликвидность акций американский рынок вспомогательный инструмент
8 Комментариев
  • Поликарп Брусникин
    Поликарп Брусникин
    16 июня 2018, 12:11
    забыли инструкцию приложить
    0
    • Anton Shabunin
      Anton Shabunin
      16 июня 2018, 12:22
      Биотехнолог, ссылка на краткое объяснение есть. Посмотрите, почитайте, может вы найдёте свой оригинальный способ использовать эти данные, делитесь.
      0
      • Поликарп Брусникин
        Поликарп Брусникин
        16 июня 2018, 12:24
        Anton Shabunin, зарабатываете по этим данным?
        0
        • Anton Shabunin
          Anton Shabunin
          16 июня 2018, 12:25
          Биотехнолог, не непосредственно по этим, это вспомогательные данные. Прочитайте пожалуйста моё краткое объяснение.
          0
          • Поликарп Брусникин
            Поликарп Брусникин
            16 июня 2018, 12:39
            Anton Shabunin, помоему это перегруз ненужной информации. все должно быть банально и просто
            https://smart-lab.ru/blog/474617.php
            0
            • Anton Shabunin
              Anton Shabunin
              16 июня 2018, 12:41
              Биотехнолог, я не навязываю никому ничего. Если вам эти данные окажутся полезными — хорошо, если вы не видите в них пользы — тоже хорошо, пользуйтесь тем, чем пользуетесь и проходите мимо.
              0
              • Поликарп Брусникин
                Поликарп Брусникин
                16 июня 2018, 12:47
                Anton Shabunin, эти вспомогательные данные какую годовую доходность дают?
                0
                • Anton Shabunin
                  Anton Shabunin
                  16 июня 2018, 12:52
                  Биотехнолог, как я уже сказал, эти данных не дают доходность напрямую, а являются лишь вспомогательным средством определения здоровья рынка и можно ли сейчас покупать акции с высокой инерцией (пока да, но осторожно). Конкретных цифр я вам не дам, т.к. проверяемой статистики у меня нет. Если вы имеете в виду, помогают ли они мне, то я отвечу да.
                  0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

МагнитИМ
21:24
читаю возможный «брилиант», своей системы. Если достигнем 5196 значит рост будет сильный и можно будет остаться на дивы
АФК СистемаРоман Бабанин
21:22
ИМ, легко, я думаю даже 20 сделает если новостной фронт нейтральный будет, хотя система банкрот, но кого это сейчас интересует
УдмуртнефтьНиколай Попов
21:03
Еще ожидаются дивы за 4 квартал 2024г., плюс кубышка, пока не распечатывают( а там 15500р на акцию.
ТранснефтьРоман Бабанин
20:54
Sergei, все обрадовались новостям, только так и не поняли что происходит, если бы мне сказали повышаем тебе налоги в 2 раза, но ты можешь поднять свои цены на 10%, только не забывай еще дивы достой...
ГазпромИМ
20:52
В следующем году наверное создам свой канал в телеграмме, буду говорить о технике, а то писать не очень удобно, сделаю публичный портфель, расскажу о индустрии рынка в целом, как выявлять троллей от и...
Доллар рубльProstak
20:51
Олег Дубинский, а кто сказал, что сегодня не было торгов по доллару на межбанке? )) Есть два российских незаблокированных банка. Они заключили напрямую между собой сделку с расчетами 9 января. Это ...
НЛМКD-Aleksandr
20:46
Роман Бабанин, при той степени цензуры которая у нас имеется, у меня нет ни малейшего сомнения, что война закончится на наших условиях, как бы там ни было на самом деле
ЯндексHeinrich von Baur
20:46
Максим, с неизбежностью.
БПИФ УК Первая СберегательныйТимофей Мартынов
20:41
По поводу предновогодних притоков в фонды ликвидности. По поводу притоков в фонды ликвидности. Не стоит думать, что за теми притоками в фонды денежного рынка (LQDT, AKMM, SBMM), которые мы увидели под...
БПИФ Альфа-Капитал Денежный рынокТимофей Мартынов
20:41
По поводу предновогодних притоков в фонды ликвидности. По поводу притоков в фонды ликвидности. Не стоит думать, что за теми притоками в фонды денежного рынка (LQDT, AKMM, SBMM), которые мы увидели под...
Старый дизайн
Старый
дизайн