Подробности нового фьючерса на американские акции на Мосбирже

18 июня в понедельник на Мосбирже начнутся торги фьючерсными контрактами на индекс акций американских эмитентов (US500). Базовым активом нового фьючерса является индекс Solactive US Large Cap Index (PR), который рассчитывается на основе цен акций 500 крупнейших по капитализации компаний США.

Маркет-мейкеры — ООО «Ренессанс Брокер» и ООО «РЕГИОН Инвестиции» — будут поддерживать двусторонние котировки на ближайшей серии фьючерса объемом 100 контрактов в течение основной торговой сессии. Торговый код нового контракта — U500.

Опубликована спецификация контракта

Стоимость тика получается 15,5 руб, ГО 6275 руб., что в 2,5 раза меньше чем на Ри. 

Upd: список компаний, входящих в индекс.

Факторы, влияющие на цену контракта:

— Стоимость акций, входящих в расчет индекса
 корпоративные новости(отчеты о деятельности, изменения в составе Правления, сделки слияния/поглощения и пр.);
 дивидендная политика;
 политика, юридические риски;
 изменения в определенных секторах экономики (технологический прорыв, засуха и пр. ).
— Валютный курс
 изменение импортных и экспортных цен, уровней инфляции и процентных ставок в России и за рубежом, темпы экономического роста, настроения и ожидания инвесторов в России и мире, изменение денежно-кредитной политики центральных банков России и других стран и пр.
- Ожидания участников рынка относительно состояния американского фондового рынка

Торговые стратегии:

Торговля американским рынком «с плечом»:
-Фьючерсы на индекс US 500 могут служить привлекательным инструментом для игры на росте/падении всего американского фондового рынка. Инвесторы, рассчитывающие на рост фондового рынка, могут купить фьючерсы. Те же, кто ожидает падения, могут продать фьючерсные контракты.
-Кроме того, появляется возможность «короткой» продажи портфеля американских акций.
-Размер «плеча» по операциям с фьючерсами составляет 1:20 (минимальный размер гарантийного обеспечения – 5% от стоимости фьючерсного контракта).
Использование глобальных корреляций
— Широкий спектр стратегий на глобальных рынках. С помощью фьючерса на US 500 можно, к примеру, отыгрывать движение:
 Европейских фондовых индексов (FTSE (Великобритания), DAX (Германия), САС (Франция) и пр.).
 Цен фьючерсов на товары (золото, нефть и пр.)
 Изменение процентных ставок.
Торговля «дифференциалом»
Можно строить стратегии, позволяющие получать дополнительный заработок от разницы цен на отдельные акции против изменения индекса. Например, покупая акции отдельных американских эмитентов и продавая фьючерсы на индекс US 500, можно реализовывать потенциал роста конкретных компаний (например, на новостном фоне) относительно всего американского рынка.

Презентация контракта от Мосбиржи