Чем лучше тренд, тем больше стоп?
Разрабатывали давеча с одним из студентов стратегию и в очередной раз задумались над способом борьбы с просадкой. Очень сильно “фильтровать” сделки не хотелось, их итак было не очень-то много, а избавиться от серии больших лосиков при работе в боковике и контр-тренде хотелось.
С точкой входа уже поработали, оставалось только что-то изобретать с управлением позицией. Раз основная просадка приходится на периоды флета и контр-тренда, а сделки кромсать не хочется, значит остается только уменьшать размеры стопа в такие периоды. Мозг сразу начал придумывать причины по которым это может сработать. Лично я голым цифрам не доверяю, мне всегда нужна вера, подкрепленная какими-то своими умозаключениями. И вот какие мысли пришли в голову:
Если мы работаем ПО тренду, мы заведомо имеем преимущество и позволяя себе бОльший относительно базового стоп (трейлинг стоп), можем “пересидеть” всякого рода резкие шейк ауты, сносы стопов и т.п., взяв максимум от тренда.
-
При открытии позиции против тренда напротив, нет смысла брать огромный стоп, ведь вероятности на стороне медведей и если уж снесут стоп, то это будет стоп любого размера. Но зато, если стоп небольшой и получается взять разворот, мы получаем огромный потенциал движения и соответствующий RR. Т.е вместо одного большого стопа, лучше взять 5 маленьких. Ведь с пяти попыток проще поймать разворот, чем с одной.
При развороте рынка, или входе в боковик трейлинг стоп будет уменьшаться, идя на встречу к цене, сокращая убытки при возможном окончательном развороте. При восстановлении тренда, стоп снова даст пространство на локальные колебания цены.
В общем, надо пробовать.
Два слова о самой стратегии. Основная идея: Вход в лонг на пробой локального экстремума. Способ определения локального экстремума в этой статье опустим). Есть пара “легких” фильтров. Выход из позиции по трейлинг стопу, завязанному на АТР. На тесте исключена торговля на первой свече, добавлена абсолютная комиссия 20 пунктов.
Итак, для начала результаты оптимизации параметров управления позицией с обычным трейлингом по АТР.
Теперь попробуем изменять параметры трейлинга в зависимости от текущего тренда. Тренд будем определять по изменению адаптивной скользящей средней (Подробнее про определение тренда по АМА писал ТУТ). Далее, в зависимости от изменения АМА (её наклона), будем изменять “базу” для расчета размеров параметров трейлинга.
Если грубо, то при “горизонтальной” скользящей база будет равна ATR, при крутом тренде вверх (круто растущей АМА) база может увеличиваться до 1.5*ATR, при крутом снижении уменьшаться до 0.25*ATR (Цифры получены экспериментальным путем, в принципе, можно обойтись и без ограничений). Т.о., в зависимости от от угла наклона скользящей, размер стопа(трейлинга) может меняться в несколько раз.
Результаты модернизированного варианта скрипта ниже.
Несколько примеров работы такого трейлинга на графике.
В общем, как видно, в итоге получилось не совсем то, что задумывал. Механика работы получилась несколько другая, тем не менее, сама идея оказалась рабочей и результат стал значительно веселее. Так что тема интересная, думаю, что тут есть еще что поковырять. Это лишь первые “прикидки”.
Спасибо за внимание.
Но у меня в голове не укладывается как стоп может уходить против входа. Во-первых, это напоминает начинашку-усредняшку, во-вторых, ну не логично как-то. И мне кажется, что как минимум теоретически (а значит исключать нельзя) при рыночном форсмажоре это может привести к маржинколу.
Я писал об этом одной вашей ученице по алго с обычным тралом, а для алгоритма с увеличивающимся стопом это еще более актуально.
Может я и не прав — ничего не считал, ощущения.
К тому же я говорил о «теоретическом форсмажоре».
А то, что «в итоге пришел» вижу только сейчас. Если действительно «пришли» — дивчине своей (ученице) тоже скажите, а то она никого кроме вас не слышит )