13 июня 2018, 12:31

Объявление. Потерялась тета! Нашедшему искренняя благодарность.

6 июня потерялась тэта опционных контрактов si с экспирацией 21-06-2018. Центральный стрэддл за прошедшую неделю не подешевел ни на копейку. Прошу срочно вернуть потерянное. Благодарность гарантирую

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

волатильность

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

445

6 176

с 30 ноября 2011

22 Комментария

vfreeman
13 июня 2018, 12:41
может IV снизилась?..
0
- Стас Бржозовский
  13 июня 2018, 12:47
  vfreeman, наоборот. Выперла она в космос и болтается там звездочкой ясной
  +1
ch5oh
13 июня 2018, 12:47
6 июня ?
А зачем ему дешеветь, если СИ вырос и вола вместе с ним?

ПС Ты в продажах что ли? =)
0
- Стас Бржозовский
  13 июня 2018, 12:48
  ch5oh, сейчас продаю. Дорого выглядит и где то связка сдуться должна резко
  0
- Стас Бржозовский
  13 июня 2018, 12:57
  ch5oh, спасибо за поправку. 6 июня она потерялась, конечно
  0
Ruscash
13 июня 2018, 14:09
зацени как в газпроме в некоторые часы скачет улыбка волатильности. Хоп и 20… хоп и 50… хоп и опять 20 — чудеса )
0
- Стас Бржозовский
  13 июня 2018, 14:18
  Ruscash, так там живых душ то нету наверное. Вот и скачет
  0
KarL$oH
13 июня 2018, 14:14
Тэта не могла потеряться, она могла просто померкнуть на фоне роста волы. Прости, у меня, наверное, плохо с ЧЮ, не оценил.
0
- Стас Бржозовский
  13 июня 2018, 14:21
  KiboR, да то не юмор вовсе, а плохо сформулированный «призыв» продать это безобразие был. На ровном месте опционы подорожали, hv и не дергалось даже. Видимо общественность ФРСа стремается
  +1
  - KarL$oH
    13 июня 2018, 14:26
    Стас Бржозовский, так перед ФРС обычно всегда так. Народ стрэддлов накупит, а потом пшик, ничего и не произошло. Но может произойти и цена сильно улетит в какую-нибудь сторону. 50 на 50. Я в эти игры не играю))
    0
    - Стас Бржозовский
      13 июня 2018, 14:30
      KiboR, ну а я решил вписаться) отхеджусь как-нибудь, если пожар какой
      +1
      - KarL$oH
        13 июня 2018, 14:47
        Стас Бржозовский, когда продавцы волы пишут, что они отхеджатся как-нибудь, мне всегда Коровин в памяти всплывает и 9-ое апреля)) Кстати, где и с кем (в чем) вы были в это время?
        +1
        Стас Бржозовский
        13 июня 2018, 15:09
        KiboR, хороший вопрос и интересное сравнение)
        Сначала с вопросом. Был в небольшой покупке ри, но даже она неплохо сгенерила денег. Потом всю горячую неделю вращался как пропеллер из покупки в продажу и обратно. Золотые деньки...)
        Теперь, что интереснее и важнее, про сравнение. Продавцу далеких по времени экспирации и по расстоянию до страйка от центра опционов при наступлении большой Же отхеджится очень тяжело. А в объемах Ильи практически невозможно. Кстати, рехедж Илья не признает, и, похоже, даже не пытался использовать.
        Причины три:
        Резкий рост минусовой гаммы при движении к проданному краю. Сильнейший минус по веге. Катастрофическая нехватка ГО.
        Я продаю центр коротких по срокам опционов. При сильном двиге получу резкое уменьшение минусовой гаммы(страйки уедут от центра), легкий шлепок по веге (она мала перед экспирацией). По го не получу ничего, тк запас есть приличный. Лосик будет, но милый и в достаточной степени ручной. Ну и, кроме того, долго таскать я подобного рода позиции не люблю. Может и до того ФРСа свалю уже
        +4
        Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        13 июня 2018, 23:47
        Лосик будет, но милый и в достаточной степени ручной.
        
        Угу, если тока с утреца не ломанет.
        
        А Илья… так он же грешник.... не было в душе его веры истинной в Блэка… не свершал ежедневно обряд хеджа, не приносил регулярные жертвы на алтарь божеству Толстого Хвоста...
        … вот и покарало его.
        0
bocha
13 июня 2018, 16:52
Вот почему профессионала читаешь — и все понятно. Загадка ))))
0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
13 июня 2018, 23:35
Завтра приходите.
0
Kapeks
14 июня 2018, 19:51
Пацаны, такой вопрос.
Если путы вне денег быстро выходят в деньги (как например это случилось 09.04.2018), что там происходит с ГО? Я правильно понимаю, что ГО улетает в космос? И может получиться задолженность перед брокером по ГО и одновременно большая вариационка? Правильно?
И как эту ситуацию разруливает брокер?
0
- Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
  15 июня 2018, 16:34
  Kapeks, путы купленные или проданные?
  Если проданные то там жопа происходит с ГО. Если как 09-го, то начинается она еще до того, как они выходят в деньги. Собственно, опционы дорожают с и за счет выхода в деньги, и за счет роста волатильности… двойной удар, так сказать.
  
  Задолжность перед брокером по ГО образуется легко и непринужденно. Если она больше некоей величины (30-65% от счета), то брокер «тупо» чтобы минимизировать свои риски закрывает ваши позы(или их часть) нахрен. (И тут еще нужно учесть что возросшая вариационка заметно уменьшает размер вашего счета при выходе проданных опционов в деньги. То есть ГО может и не выросло, а вот денюжки на счете уже уполовинились. Но часто, конечно же происходит и то и другое).
  Но брокеры тоже люди, и закрыть вас хотя бы в ноль и вовремя не всегда имеют возможность. Поэтому теоретически после такого принудительного закрытия вы можете еще и остаться должны брокеру некоторое денег(в дополнение к обнулившемуся счету).
  
  В нормальных условиях до образования задолженности брокеру конечно не доходит, но 09-го апреля, говорят, было много исключений.
  0
  - Kapeks
    15 июня 2018, 17:18
    Бабёр-Енот, я про купленные путы.
    0
    - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
      15 июня 2018, 17:37
      Kapeks, по идее там ГО постепенно вырастает до размера ГО по фьючу, но вместе с ростом ГО у вас и вариационка плюсует.
      
      Если у вас голые купленные путы то по идее возрастание ГО должно компенсироваться плюсующей вариационки. То есть допустим к клирингу у вас на счете образовалось +10к по купленным опционам, то после клиринга ГО на эти же самые 10к и вырастет. Ну, плюс-минус.
      
      9-го числа ничего страшного с купленными опционами вышедшими в деньги не должно было произойти. имхо.
      0
Kapeks
15 июня 2018, 17:58
Если у вас голые купленные путы то по идее возрастание ГО должно компенсироваться плюсующей вариационки

Да я знаю. Но нужно до клиринга дотянуть. Если фьюч резко упадёт как 9-го апреля, то ГО сразу в космос и вариационка туда же. Вариационка полностью компенсирует конечно же задолженность по ГО, но это будет после клиринга. А до клиринга будет большая задолженность по ГО перед брокером.
0
Frommas
19 июня 2018, 02:33
ОО!!! Специально Вас искал сегодня и думал))) Не примянул всплыть из Крыма. В сентябре недельки РИ улыбка обратная!!!
107 по 20 наливали, 112 по 22 нагружались, и это еще по номианльной воле, ну для тех кто отличает волу колов и путов тем более поймут(маркетос пока спит)

0

Читайте на SMART-LAB:

Инфляция в мае остается ниже прошлогодней

Недельная инфляция в России с 19 по 25 мая составила 0,07% после дефляции 0,02% неделей ранее. С начала мая цены выросли всего на 0,11%, с начала года — на 3,22%. Годовая инфляция, по оценке...

Freedom Finance Global

13:26

ПСБ Финанс на Саммите МФО’2026

Завтра, 29 мая, директор по рискам ПСБ Финанс Тимофей Костин выступит на форуме о бизнесе и технологиях в микрофинансах. Саммит МФО — это место встречи топ-менеджеров микрофинансовых...

CarMoney

12:44

Самая сильная акция на слабом рынке

Пока индекс широкого рынка акций регулярно обновляет минимумы 2026 года, есть ликвидные бумаги, показавшие +30% с января. Кто это? Лидер рынка Индекс МосБиржи с начала года — минус 7%...