Интересно в кипрском ФИНАМе девки пляшут.

Один из счетов у меня на Finam.eu открыт (кипрский «филиал»). По ряду причин. Сегодня брокер интересное открытие Facebook (FB) нарисовал. Внимание, минутки:

Синим обозначен среднедневной диапазон FB около 3$. На первой минуте у них шпиль в 3 дневных диапазона вниз. На 10 тоже шпиль, но уже вверх тоже на 3 дневных диапазона. Таким образом 6 дневных диапазонов пройдено за первые 10 минут (терминал Transaq). У меня не было открытых позиций, но когда вместо 1% получаешь 3% убытка (если бы была), то это ни хрена не шутки. Я пока тестирую данного брокера, можно ли приличную ликвидность туда загонять. Вот мне такие шипы, аля Форекс, непонятно.

Вот так выглядел график, скажем на Tradingview:

Нет таких шипов и в помине. Я сейчас в поддержку задам вопрос, однако, если на форуме будут представители Финама хотелось бы услышать ответ (ну одна же контора, чего-там скрывать). Откуда такой глюк на графике и привёл ли он к убыткам клиентов? Любой нормальный трейдер хочет иметь договора с нормальными брокерами, которые выводят заявки на биржу, а не крутят их на своих серверах.

Finam брокер Финам биржа NASDAQ вопрос

Antishort

Москва

2 217

с 11 апреля 2018

49 Комментариев

🗝Багатенький Буратина
08 июня 2018, 22:26
кухня
+10
Поликарп Брусникин
08 июня 2018, 22:30
Может это как то связано с поставщиками котировок.
В Открытии на ликвидных бумагах тоже постоянные шпили
0
- Владислав Крутов
  08 июня 2018, 22:32
  Биотехнолог, я заметил, что графики в гугле рисуются неверно, потом корректируются. Хотя и пишут что у них реалтайм. Молодежь что с них возьмеж.
  0
  - Кремлебот
    08 июня 2018, 22:50
    Владислав Крутов, и только в финаме они рисуются верно, да?
    0
- Antishort
  08 июня 2018, 22:36
  Биотехнолог, Не, мне интересно как эта ситуация отработала бы, будь там стоп? Я этому брокеру пока больше 10 т.$ не перечислял. А если им 100 т.$ залить и вместо, скажем 1 тыс.$ убытка за сделку 3 получить? Вообще у меня с Финамом несколько лет отношения. В рос.филиале был счёт на срочке. Вопросов пока не возникало. Но в Finam.eu сравнительно недавно. Полгода может чуть больше. Пока гоняю небольшие лоты, смотрю исполнение. Да и такой косяк на графике вижу впервые.
  0
  - Поликарп Брусникин
    08 июня 2018, 22:49
    Antishort, эти шпили он же не в основную сессию. Я не знаю срабатывают ли стопы не в основную сессию.
    Чем IB не нравится? зачем через всякие непонятные конторы торговать?
    0
    - Antishort
      08 июня 2018, 22:51
      Биотехнолог, «зачем через всякие непонятные конторы торговать?»
      
      Диверсифицируюсь))
      
      Шпили в самую что ни на есть основную сессию, после открытия американского рынка.
      0
  - Поликарп Брусникин
    08 июня 2018, 22:51
    Antishort, в IB также
    +4
    - Antishort
      08 июня 2018, 22:55
      Биотехнолог, Во, спасибо за картинку. Я щас просто к другим не могу подключиться. Может стопосъём случился.
      
      Получается, зря бочку покатил и Tradingview п… т. Не могут же IB и Finam в сговоре быть ))
      
      Хотя… Если у вас паранойя, ещё не значит, что за вами не следят )
      +1
      - Поликарп Брусникин
        08 июня 2018, 22:55
        Antishort, может Tradingview сглаживает такие свечи, хз
        0
        Antishort
        08 июня 2018, 22:57
        Биотехнолог, Ни хрена себе у них сглаживание на 6 дневных диапазонов )) А ещё тестер стратегий прикрутили. Зачем он нужен, если такие шипы пропускает…
        +1
        Поликарп Брусникин
        08 июня 2018, 23:00
        Antishort, не знаю. меня такие шипи нисколько не волнуют, я стопы не ставлю)
        0
        Antishort
        08 июня 2018, 23:04
        Биотехнолог, Ну у каждого подхода есть свои плюсы и минусы… Стопы, да — они ограничивают ликвидность.
        0
        Поликарп Брусникин
        08 июня 2018, 23:06
        Antishort, на американских бумагах опасно стопы ставить, там постоянно такие шпили
        0
        Antishort
        08 июня 2018, 23:09
        Биотехнолог, Да не. Такое, как на картинке не так уж часто. Причём по 100 бумагам у меня котировки идут. В S&P 100 Такое не каждый квартал-то бывает. Иначе алго вообще невозможно было бы торговать. На пенни стаках и не такое, поди, творится )
        0
        Поликарп Брусникин
        08 июня 2018, 23:24
        Antishort, бывает) но я не обращаю внимание
        0
- Поликарп Брусникин
  08 июня 2018, 22:53
  Андрей Андреичъ, в Открытии торговали? если бы торговали, то знали что они меняли поставщика котировок. Приходилось заново подключать рыночные данные
  0
  - Неолиберальный тоталитаризм
    08 июня 2018, 23:23
    Андрей Андреичъ, вы не правы:
    бирж может много на один инструмент. К примеру.
    Ну или СМЕ, ни разу не встречал брокера который бы давал поток прямо с биржи, все через поставщиков.
    
    0
    - Igr
      09 июня 2018, 05:20
      Невербальный Паровоз, наши брокеры тоже через поставщиков а не с ММВБ берут данные?
      0
      - Неолиберальный тоталитаризм
        09 июня 2018, 07:11
        Igr, с ммвб
        0
        Igr
        09 июня 2018, 10:19
        Невербальный Паровоз,
        «ни разу не встречал брокера который бы давал поток прямо с биржи»
        это тогда о чём или вы про кухни а не про брокеров?
        0
        Неолиберальный тоталитаризм
        09 июня 2018, 10:56
        Igr, это про CME.
        0
        Igr
        09 июня 2018, 11:03
        Невербальный Паровоз, на СМЕ не работают на прямую брокеры?
        0
        Неолиберальный тоталитаризм
        09 июня 2018, 11:27
        Igr, я не встречал.
        +1
  - Поликарп Брусникин
    08 июня 2018, 23:27
    Андрей Андреичъ, значит в открывашке обманывают. Они же там через 10 юр.лиц работают.
    Недавно было них было переподключение к рыночным данным, даже называли эту конторы, но я сейчас не помню название.
    Да и собственно это не особо важно. Чтобы работать на компьютере не нужно знать как он устроен
    0
Antishort
08 июня 2018, 22:42
Кстати, у кого есть счёт в рос.финаме с доступом к американскому рынку. Гляньте, чего там с FB сегодня на открытии, если не лень ))
0
- Алекс Шульц
  08 июня 2018, 22:57
  Antishort, аналогично.
  
  +3
Dollar
08 июня 2018, 22:56
шпили вили
0
Antishort
08 июня 2018, 23:02
Если чо, приношу свои извинения Финаму, сами понимаете, трейдеры бывают нервные (даже при алготорговле))). Вообще, через несколько лет торговли на рынке, мне кажется, уже на психотипе сказывается. Постоянно кажется, что в любой сфере тебя кто-то где-то н… бать пытается ))
+2
- Antishort
  08 июня 2018, 23:23
  Андрей Андреичъ, Чего нести-то? Они уже там у меня есть. Я ж говорю около 10т$ зачислил. Не смертельно, если что.
  0
- Александр Дивин
  09 июня 2018, 00:25
  Андрей Андреичъ, а какую вы «контору» порекомендуете? Одни кухни кругом, а где торговать то?
  0
Неолиберальный тоталитаризм
08 июня 2018, 23:14
Ликбез что ле нужен? Традингвью рисует график по сделкам с BATS. Если на BATS тогда сделок не было, то и на графике они не отразятся.
+2
VladUfa
08 июня 2018, 23:16
Ну видно кто то пожирнее тоже тестирует, на ликвидность)
0
А. Г.
08 июня 2018, 23:34
Стандартная ситуация для американского рынка. Там данные суммарные, в том числе и сделки в сетях и внутриброкерские сделки в потоке данных.
+2
- old schooler
  09 июня 2018, 00:40
  А. Г., в IQ-feed такого нет
  
  freestockcharts тоже нет
  
  0
  - Неолиберальный тоталитаризм
    09 июня 2018, 07:13
    Олег, фристокчарст тоже берет данные с bats- если там не было сделок то и на графике их не будет.
    Откуда качает данный куфид или с какими флагами запрашивается инфа?
    0
  - А. Г.
    09 июня 2018, 09:43
    Олег, «чистят» наверное базовый поток. IB в 2002-2003-м не «чистил» и у нас из-за этого срабатывали стоп-лимиты в то время, когда не должны были. Ответ поддержки был простой: ставьте в условие стопа не цену сделок, а цену бида или офера (их программа позволяла это делать).
    0
LAV
09 июня 2018, 15:00
Это данные, которые заводят в качестве отчетов бирже о прошедших внебиржевых сделках – в них могут ошибиться, завести не по той валюте, не по той бумаге и т.д., а потом отменить отчет и завести корректную информацию, но такие внебиржевые сделки все равно пройдут в систему в таблице всех сделок. Датавендоры по разному относятся к этим «мусорным» данным, но большинство их не фильтрует в моменте, потому что в аналитическом софте всегда есть возможность настраивать фильтрацию и потому что, выставив фильтры, вендор может не пропустить какое-нибудь реально сильное движение цены.
0