Тестер стратегий МТ5

вопрос по тестеру стратегий МТ5.
Ниже 4 графика...

1 — газ в режиме «все тики»

2 — газ в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков»

3 — сишка в режиме «все тики»

4 — сишка в режиме «Каждый тик на основе реальных тиков»

кто-то может объяснить физику явления? ситуация аналогична вне зависимости прогоняю я тестер на минутках, 5-минутках, часовиках и тп… как на часовиках то тики могут влиять я не понимаю....
Короче сам для себя не могу объяснить почему так.

тестер стратегий

Ilya

москва

2 027

с 21 мая 2017

49 Комментариев

Байкал
03 июня 2018, 18:38
Что за робот?
0
- Ilya
  03 июня 2018, 18:47
  Байкал, так обычный самый мувинги всякие рси и все такое. внизу покупаю вверху продаю. таких роботов 100500 делал и везде картина одинаковая. похоже пока в рынок не запустишь не поймешь а сливать бабло не хочу.
  0
  - Байкал
    03 июня 2018, 18:49
    Ilya, понял
    0
    - Ilya
      03 июня 2018, 18:52
      Байкал, отлично раз понял, то мне объясни что с этой шайтан коробкой делать :-))
      0
bocha
03 июня 2018, 19:01
(если «трали-вали(t-1)») -> (вход(t)) замените на
(если «трали-вали(t-2)») -> (вход(t))
0
- Ilya
  03 июня 2018, 19:07
  bocha, подумаю можно ли это применить это к моему ящику… спасибо.
  0
- ezomm
  06 июня 2018, 14:58
  bocha, тепло.Сигнлы надо сдвигать в прошлое.
  0
Александр
03 июня 2018, 19:29
Потому-что мт5 сделана через одно место.
0
- Ilya
  03 июня 2018, 20:30
  Александр, это значит что я молодец или что в режиме «все тики» меня специально софтинка обнадеживает чтоб я сливал бабосики бирже и брокерам?
  +2
  - Александр
    04 июня 2018, 09:47
    Ilya, Думаю это тупизм разработчиков и «глюки» программы. Используй режим: «Каждый тик на основе реальных тиков» и все будет хорошо :)
    +1
    - Ilya
      04 июня 2018, 10:34
      Александр, в этом режиме как раз все грустно )))
      0
      - Александр
        04 июня 2018, 10:55
        Ilya, Хотя честно :) Наверное в разных режимах лучше потестировать.
        0
      - Александр
        04 июня 2018, 10:56
        Ilya, Наверное ничто не мешает самому написать тестер. В стокшарпе есть тестер. Можно его попробовать. Но там разбираться надо.
        0
        Ilya
        04 июня 2018, 12:12
        Александр, ну не уверен что трудозатраты окупятся. тем более это на уровне хобби так как срочку торговать не хочу. погонять контрактик для интереса можно вдруг получится, но погружаться настолько не уверен что надо.
        0
        Ilya
        04 июня 2018, 12:13
        Александр, а вообще пустил просто 1 контракт в рынок. много не проест если что.
        0
Питерский Хулиган
03 июня 2018, 21:06
+2
- IgorAnd
  03 июня 2018, 21:49
  Абориген Питерский, ку!)
  (только сейчас к своему стыду вдруг случайно подумал, что я даже не плюсовал твой профиль))
  исправил это упущение)
  +1
  - Питерский Хулиган
    03 июня 2018, 23:26
    IgorAnd, благодарю… и так совпадаем по всем вопросам жития… все ок…
    +2
Sergey
03 июня 2018, 21:07
Знакомая история. Тестер от МТ самое кривое, что есть на рынке. Выбрасывайте смело.
0
- Ilya
  03 июня 2018, 22:04
  Sergey, как быть? платить не хочу за тслаб.
  0
  - KarL$oH
    03 июня 2018, 22:41
    Ilya, ручками в экселе, мой друг, иначе никак ;)
    0
    - Ilya
      03 июня 2018, 22:46
      KiboR, проще пустить один контракт в плавание :)
      0
      - KarL$oH
        03 июня 2018, 22:51
        Ilya, не любишь шайтан-машину под кодовым названием эксель?)
        0
        Ilya
        03 июня 2018, 23:03
        KiboR, наверно просто не совсем понимаю как это использовать в моем случае.
        раньше дневки в нем обсчитывал, но как оказалось с реальностью это билось мало. охота как то более хайтеч.
        +1
  - Ну как бы
    04 июня 2018, 00:57
    Ilya, в тслабе тестер бесплатный — просто скачиваешь с их сайта и тестируешь сколько влезет.
    Тслаб платный только для торговли.
    +1
    - Ilya
      04 июня 2018, 07:02
      Ну как бы, спасибо проверю.
      0
  - Sergey
    04 июня 2018, 16:33
    Ilya, тестирование в ТС ЛАб бесплатно.
    
    Ещё есть S#, Lean — для C# программистов как я. У меня лично тестер самописный на основе S# исходников. Тестирует по стаканам, это самое точное.
    0
    - Ilya
      04 июня 2018, 19:48
      Sergey, а выкачиваете вы историю стаканов как? или тестит просто в режиме реального времени?
      0
      - Sergey
        04 июня 2018, 21:21
        Ilya, я криптой торгую. Коплю сам Гидрой историю.
        
        Для МБ есть покупные данные.
        0
  - bocha
    06 июня 2018, 15:02
    Ilya, можно еще Амиброкер взять. В России — условно бесплатная программа. Связка с квиком давно прописана (http://www.amisite.ru/) Если количество стратегий невелико, можно торговать
    0
- Boris Litvinov
  04 июня 2018, 18:00
  Sergey, а конкретно, на реальных тиках, или от минуток пример
  0
  - Sergey
    04 июня 2018, 18:17
    Борис Литвинов, тиковые данные не использую. Причин тут две
    
    1) Если нужно самое точное исполнение, то наиболе приближено к этому — это спред. Лучше стакан, чтобы оценивать и ликвидность. На тонком рынке в стаканах роботы не стоят, но они котируют уровни.
    
    2) Если точность не нужна — свечи. Они и быстрее, что экономит время на прогонах.
    
    поэтому в моем аппроче тики бесполезны.
    0
IgorAnd
03 июня 2018, 21:50
все эти тесты стратегий — туфта полная. Вон на ПАММ счетах многие выкладывают подобные графики из тестера — типа «я вот торгую по такой ТС».
А дело к делу в реале — слив за сливом…
+2
- Ilya
  03 июня 2018, 22:05
  IgorAnd, так там один мартингейл да курвоверфиттинг
  +2
  - IgorAnd
    04 июня 2018, 00:05
    Ilya, курвоверфиттинг
    
    звучит почти как «петтинг»
    0
Friendly Deep Space
03 июня 2018, 23:50
Ну я так понимаю «все тики» это случайное блуждание внутри свечи, а реальные тики — тики с биржи. Ибо во время теста «все тики» в папке метака в каталоге пользователя генерится дикого объема файл под 3-4Гб с нагенеренными тиками и на нем уже идет тест. При чем после теста файл не удаляется и жрет место на диске.
0
- Ilya
  04 июня 2018, 00:16
  qlewer, да вроде как так, но тут и не понятно. ладно бы на минутках только было расхождение но как это блуждание может влиять на больших свечках?
  0
Vanches
04 июня 2018, 09:33
Чтобы разобраться почему так получается, можно поискать информацию об этих режимах тестирования на оф.сайте терминала. Тогда всё вам будет понятно.
0
- Ilya
  04 июня 2018, 15:54
  Vanches, ну разумеется я с этого начал перед написанием топика. но
  1) эмуляция спреда рандомом внутри баров минуток не должна влиять на результат на часовиках, но влияние есть — я это указал в топике.
  2) скорость выкачивания истории тиков в режиме всех тиков меня смущает. не верю я им ибо:
  3) расхождение не должно быть таким кадинальным.
  вполне вероятно я просто чего-то не понимаю. чтобы выяснить что именно и создан этот топик.
  +1
  - Vanches
    04 июня 2018, 18:29
    Ilya, возможно, что надо разбираться с вашим роботом, а не с тестером терминала? Просто у меня только положительные впечатления от работы с мт5… Если, наример, в вашем алгоритме используется трейлинг на маленьком расстоянии, то из-за особенностей моделирования синтетических тиков, результаты тестов будут гораздо лучше чем на реальных тиках.
    А какое у вас среднее время открытой позиции?
    +1
    - Ilya
      04 июня 2018, 19:45
      Vanches, спасибо за мнение. важно видеть что есть положительный опыт, просто я не знаю на что думать. теперь у меня есть повод внимательнее присмотреться к алгоритмам.
      +1
Sergey Pavlov
04 июня 2018, 12:58
python, r etc позволяют сделать свой тестер быстро и вы будете понимать результат. Тслаб позволяет сделать тест вообще безо всяких кодов.
0
- Ilya
  04 июня 2018, 15:56
  Sergey Pavlov, историю с тиками в интернетах под тслаб можно выкачать? просто OHLC есть и в МТ5. в таком режиме графики уходят просто в космос, но там явно видно что при пробитии нужных значений он открывается по экстремумам и ошибка видна невооруженным глазом.
  0
  - Sergey Pavlov
    04 июня 2018, 16:29
    Ilya, много чего есть в интернетах:)
    вопрос лишь в том, надо ли оно:)
    0
Чёрный кот
04 июня 2018, 17:31
В МТ5 весьма неплохой тестер, проверяй свой код, или дай посмотреть) А кто пишет, что тестер говно, сами криворукие недопрограмисты. Еще никто из них не смог доказать кривость тестера. Только и могут на форумах кукарекать) В режиме «все тики» — тики генерируются, и можно случайно написать тестерный грааль.
0
- Ilya
  04 июня 2018, 19:46
  Чёрный кот, спасибо буду смотреть. просто мало инфы на просторах и отзывов о реальных тестах и опыте использования. всякие мануалы но как бы это я и сам разобрался раз уж смог разобраться как писать робота с помощью кодинга.
  буду смотерть код ну и сегодня пустил 1 контрактом плавать в рынке )
  +1
Delfin-S
11 июня 2018, 15:19
Есть же форум mql там же явно больше людей в теме шарящих, чем тут.
0
C-4
15 июня 2018, 22:47
Скорее всего используете отложенные ордера. В режиме генерации всех тиков, ценовых зазоров (микрогепов) нет, данные генерируются последовательно. Отложенники исполняются строго по заявленным ценам. На реальных тиках из-за микрогепов, исполнение зачастую происходит по худшим ценам. Отсюда и разница в результатах.
Замечу, что оба режима верны, но это не снимает ответственности с пользователя. Необходимо четко понимать как работает тот или иной режим тестирования (в любом тестере стратегий, не только в МТ5) и уметь «правильно его готовить».
+1
- Ilya
  15 июня 2018, 22:56
  C-4, спасибо. попробую с этим разобраться при следующем подходе к тестеру.
  0