Алго. Реализация желаний.

Есть какое то массовое преклонение перед алгоритмерами.
Сверхчеловеки которые расшифровали рынок и перевели его в код.

Ниже немного сарказма и иронии, но у меня всегда так.

На самом деле все просто.
Нужно определить условия входа в сделку и условия выхода.
И все, ты стал алго.

Далее. Нужно прогнать идею на истории.
Хотя бы 10 лет, хотя бы 10 инструментов.
Поигрался с параметрами, из десяти вытащил три инструмента, которые показали гладкую эквити с доходностью от 50 годовых.
Совмещаешь доходность трех инструментов в один график и получаешь что то вообще невообразимо красивое.

Но и этого мало. Ты меняешь условия входа выхода и повторяешь манипуляцию.

Теперь ты алго с доказанной на истории доходностью и несколькими стратегиями. Сидишь себе, любуешься графиком доходности, постишь на СЛ, поглядываешь на остальных свысока.

Скачал котировки американского рынка и ты вышел на международный рынок.

Как бы можно требовать много денег за печатный станок.
Только дадут ли.

Любые совпадения случайны. Ни один Грааль не пострадал в процессе написания текста.

алготрейдинг

виталюня

Москва

8 871

с 1 января 2014

17 Комментариев

bocha
03 июня 2018, 00:31
Это нынче так скудно и скучно: сидишь, постишь....
А в 2012-м я, помнится, с пачкой таких графиков по Москве носился, инвесторов собирал. И набрал! И немало!
На этом веселая история заканчивается, а грустную расскажу в другой раз :)
+6
- виталюня
  03 июня 2018, 00:37
  bocha,
  Давай
  Я думаю любые варианты монетизации разноцветных линий будут всем интересны. С разными расходами.
  На это пост и был рассчитан.
  0
  - bocha
    03 июня 2018, 00:45
    виталюня, в те времена далекие, теперь почти былинные, инвестор непуганый был, на любую приманку косяком шел. Не знали бедолаги, что впереди их ждут и Греция, и Кипр и многочисленные указы всеми нами уважаемого Президента...
    … И наши суперские свежепридуманные фильтры, превращавшие убыточные системы в прибыльные. В прошлом, ясен пень, прибыльные. «В историческом смысле» :)
    
    В результате не задался тот год в торговле, вышли на плановые снижения эквити (как с кем договаривались, так и останавливал. Кому на -5%, кому -15%.) Сильнее никто не пострадал, вроде.
    На самом деле это было тяжелее, чем собственный дродаун. Реально тяжело. И очень долго. 9 месяцев, капец.
    
    Зато которые остались — крепкие парни — те до сих пор со мной и довольны :)
    +5
- Replikant_mih
  03 июня 2018, 09:10
  bocha, Интересно, как бы все переигралось если бы сместить все во времени, ну например, чтоб период торговли с набранными инвесторскими деньгами пришелся на 2014 год.
  0
Oleg Only Algo
03 июня 2018, 01:19
Кто торгует компьютерно, скажем шансов не слить все бапки значительно выше, тк есть возможность контролировать отклонения от тестов на истории и есть понимание, в рамках ли допустимого работает данная система. А что есть у людей торгующих руками по алгоритму собственной интуиции? С чем сравнивать?
+4
- GAURANGA
  03 июня 2018, 09:31
  Oleg Only Algo, если день закрыл в минус, значит что то идет не так, и тут должен уровень страха подняться, чтобы не слиться и на второй день… если про интрадей писать=))
  0
  - Oleg Only Algo
    03 июня 2018, 15:28
    GAURANGA, и из за эмоционального фона пропустить прибыльный трейд года. Так обычно и бывает. Я не спорю, что руками зачастую голова неплохо подбирает моменты входа, но… ПЕРедержание позы и недодержание—- с этим у человеческого мозга проблемы. А ещё с выдержкой тоже проблемы, ведь надо хоть 100 пунктов, но взять на всю котлету, ведь проще ничего нет:-))) и попадос вдруг прилетает))
    0
михаил алексеев
03 июня 2018, 08:28
алго работает на деньгах которые двигают рынок

остальные могут отдыхать
0
sam nepomnyashchiy
03 июня 2018, 09:46
я предпочитаю алко!
алкотрейдинг — ну, желаю чтобы все!

0
Евгений Гуревич
03 июня 2018, 12:52
Вот потестировал систему на нынешнем фьюче нефти, тэйк фиксированый 0.30, стоп фиксированный 0.10, предполагалась торговля 1-м лотом, результаты лонговых сделок:

Процент удачных сделок: 56,578945 %
Процент неудачных сделок: 43,421055 %

profit 12,900000
loss 3,300000
0
- виталюня
  03 июня 2018, 13:19
  Евгений Гуревич,
  Пора магнетизировать.
  
  0
- Oleg Only Algo
  03 июня 2018, 15:33
  Евгений Гуревич, это явно подгон, прям стопудовый! Пример переоптимизации. Работает очень не долго такие штуки. Оптимизировать надо каждый час:-))) и то не угонишься)
  +1
  - Евгений Гуревич
    03 июня 2018, 17:35
    Oleg Only Algo, да нет, отсутствует подгонка ))
    
    Вот прогон того же алгоритма без изменений, но на последнем фьюче сбера, тэйк фиксированый 110, стоп фиксированный 30, предполагалась торговля 1-м лотом, результаты лонговых сделок:
    
    Процент удачных сделок: 39,552238 %
    Процент неудачных сделок: 60,447758 %
    
    profit 5830
    loss 2430
    
    И не совсем понимаю вашу тираду про переоптимизацию: показанные мною цыфры — это какой-то невероятно хороший результат, что позволяет вам так думать?
    0
    - Oleg Only Algo
      03 июня 2018, 21:09
      Евгений Гуревич, это как раз то, полагаю, из за чего сливаются счета. Т.к. если запустите за весь период, или лет за 10-15, то увидите скорее всего, что это работает только на участке оптимизации, а на других участках -слив будет. Ну или добавьте комиссию, плюс проскальзывание*2 и там слив будет. И что там от средней сделки останется? Если не так, то покажите тогда
      +1
AlexGood
04 июня 2018, 21:10
Я за ручной трейдинг!
+1

Читайте на SMART-LAB:

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 1 до 2 лет?

Mozgovik

12:24

💼 Группа МГКЛ планирует выдавать займы под залог цифровых валют и активов

💱 На первом этапе Группа рассматривает возможность выдавать займы под залог цифровых валют. В дальнейшем перечень залогов может быть расширен за счёт других форм цифрового имущества —...

МГКЛ

09:00

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Главснаб купон 26,55% | Л-Старт купон 32% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | Бизнес Альянс 22%)

🔸ГЛАВСНАБ БО-02 ( BB-(RU) , 200 млн руб., ставка купона 26,55% на весь срок обращения, YTM 30,0%, дюрация 2,5 года) размещен на 34%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE...