02 июня 2018, 22:40
Наши опционы и теория.
Из теории опционов следует, что в центральном страйке дельта равна 0,5. Это же прямо следует из теории вероятности. Если опцион выходит в деньги, то дельта больше 0,5, но меньше 1. Если опцион вне денег, то дельта меньше 0,5, но больше нуля.
Посмотрим на фьючерс Сбербанка об. и опционы колл на него
close 30.05 close 01.06 Изменение за 2 дня Дельта
SRM8 22250 22170 -80 руб
call22500 (вне денег) 449 383 -66 руб 0,825> 0,5
call22000 (в деньгах) 714 622 -92 руб 1,15 > 1
Обратите внимание на дикое нарушение теории. Биржа, конечно, сошлется на дикий скачок волатильности. Но ведь для фьюча Сбера изменение за два дня составило всего 80 рублей или 0,36%. Вы всё еще хотите играть в опционы на нашей бирже? Тогда мы идем за вашим кошельком.
Посмотрим на фьючерс Сбербанка об. и опционы колл на него
close 30.05 close 01.06 Изменение за 2 дня Дельта
SRM8 22250 22170 -80 руб
call22500 (вне денег) 449 383 -66 руб 0,825> 0,5
call22000 (в деньгах) 714 622 -92 руб 1,15 > 1
Обратите внимание на дикое нарушение теории. Биржа, конечно, сошлется на дикий скачок волатильности. Но ведь для фьюча Сбера изменение за два дня составило всего 80 рублей или 0,36%. Вы всё еще хотите играть в опционы на нашей бирже? Тогда мы идем за вашим кошельком.
igorwolf, коды ТНВЭД посмотреть бы. Сильно сомневаюсь, что там чушки люминевые
Elmarit, я имел в виду по отношению к прибыли, а не к самой ставке налога)
Александр Ядрихинский, Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, несут ядерный заряд, этот аэродром и рядом хранилище использовалось в данном на правлении.Там базировалась дальняя авиация.Вы л...
Будет большой шорты
alexandrstroys1, а юрист может помочь с иском к кому? просто уточнить, индивидуальный иск с требованием досрочного погашения? я не знаю, это в Арбитражный? там же ПВО рулит, а с февраля 2025 года —...
Инфляция в РФ с 12 по 18 ноября разогналась до 0,37%
Paul Smith, все-таки у вас должно быть было ценное письмо, т.к. существуют простые(а не обычные), но они не отслеживаются, и опись вложения доступна только для ценных. Ок, самое главное, я поняла, ...
Сергей Соколов, вранье и провокация, очень в духе «перестройки» — это наверное объективная оценка тех кто сломал хребет фашизму, вышел в открытый космос и создал шедевры мировой культуры? Видимо Ко...
Rexx1919MF, представитель владельцев облигаций
картинка вообще интересная, тут гепы можно вниз и на ±950 и на ±800 сразу оформить, так без ничего — за счет предыдущих «азиатских пузыриков»
и лонговый обратно на 600 закинуть, пятничный откат впо...
Это другая дельта. Не та. Суверенная :)
Во-вторых нужно смотреть не цены на закрытие, а котировки в реальном времени. К примеру последняя зделка по опциону была за час до закрытия, а базовый актив после этого к закрытию ещё активно торговался.