Таша
Таша личный блог
31 мая 2018, 22:03

Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Трейлинги. Итоги

Суть эксперимента.
К базовому скрипту, который разрабатывался  с выходом тейк равен стопу, заменила выход на выход по трейлингам. 
Базовый скрипт здесь
История в профиле здесь

Для трейлингов параметры входа остались такие же, как и для базового, менялся только выход и соответственно фильтры, т.к. набор сделок с измененными выходами менялся.  
Использовала 4 трейлинга, стандартный, по АТР, по фракталам, по параболе. В сокровищнице нашла еще одну интересную реализацию, но сил уже не хватило )) 
Сводные итоги эксперимента
RTS 1 контракт


Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Трейлинги. Итоги
Для меня исследование получилось интересным, было очень любопытно, что получится в итоге. Также полезным было вообще проработать эту тему, вспомнить матчасть, изучить новую инфу.  
Работу проводила по технологии базового скрипта. 
На каждом варианте были интересные результаты, но они не работали на всем периоде теста.  
Что в целом: лучшим трейлингом оказался стандартный трейл (кубик из тслаб) все остальные не превысили результаты базового скрипта на форвард тестах, макспросадка на всех трейлингах превышала макспросадку где тейк=стоп.
Потенциал исследования на этом не заканчивается, в ходе работы появлялись мысли, а что если сделать так, применить это и т.д.  
Но самым понятным и объективгым для меня, для новичка, все равно остается  тейк равен стопу. А мастодонты алготрейдинга думаю применят непременно свои технологии. 
P.S.: исследование теоретическое, тестов на реале в ближайшее время не планируются  

8 Комментариев
  • Чужой
    31 мая 2018, 22:29
    Нужно другие соотношения тейк стоп протестить от 1 до 20 )
  • Kvadr
    31 мая 2018, 22:34
    Что за инструмент?
     Сколько стоит проскальзывание?
    сколько сделок?
    какая комиссия?
    Больше смахивает на развод, статья есть, а конкретики вообще никакой.
    • Friendly Deep Space
      01 июня 2018, 11:04
      Kvadr, читать умете?)) Написано же РТС 1 контракт, в таблице написано количество сделок, и средняя сделка больше 100 рублей, что говорит о том, что комиссия + проскальзывание будет явно меньше, чем ее величина)
  • Negativ
    31 мая 2018, 23:09
    Ну что сказать. В целом выглядит солидно, убедительно. В пору садиться за кандидатскую. 
  • Пафос Респектыч
    31 мая 2018, 23:47
    В итоге, где сиськи?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн