Модификация позиции 26-27 марта 2012 на апреле, какие соображения?

я бы добавил тетты продажей 180-х коллов

если пойдем выше 168 — дельту, гамму в плюс, тету в минус, набирать наверное 170, 175, если вниз идем, до 160 ничего не делать, имхо.

я бы перевернул твою позу и дельтахеджил
улыбка волатильности почти плоская и низкая
на текущем рынке хочется иметь положительную тетту
при просадке — положительную вегу

чуть не забыл! со знаком гаммы что-то не то )))

175 продовай))))

штук 200-300 и продай купленные 165… далее уже по обстоятельствам… ну это так навскидку

Прямо сейчас 160 хорошо подпродать — и по волатильности, и в абсолюте. А с продажей 180 я бы повременил несколько дней.

демо версия -ГО не видно какое

У меня похожий профиль позиции, но положительная вега и гамма. Я бы закрыл 180 колы по 500 пунктов, и продал бы вместо них 165 колов, или если рынок завтра упадет, то может и 160-х, штук так 200, прекрыв их фьючем, ибо у тебя много путов 165, они твой фьюч подхеджируют.
Но у нас с тобой разные спреды))
Как модифицируешься, дай знать. Интересно чем дело кончится )
Ну и как уже писали выше, для того что б спать крепче купил бы 150 путов.