26 мая 2018, 21:10
K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 19.
Привет, друзья!
Продолжаем наш марафон, подводим итоги 19 недель торгов.
Результат прошедшей недели:
Cписок участников, которые когда-то были с нами:
TOP-5 сильнейших участников на сегодня:
Ухожу на летний перерыв. Снимаю все, что осталось и начинаю долгожданный ремонт.
Все то, что Grad заработал, я растерял на хедже, а портфель Бендера все время болтается возле нуля и сейчас его годовая переоценка по невероятному совпадению равняется годовой переоценке K.G.Б.
Все те, кто сейчас по результату находятся ниже доходности ОФЗ — могут признаться себе в том, что они хреновые управляющие, можно было вообще эти 19 недель ничего не делать, купить ОФЗ и не знать вообще что такое рынок ценных бумаг, хеджирование, диверсификация и прочие чужеземные словечки. К сожалению, K.G.Б в их числе, мой Сишный АнтиБаффет показал провальный результат, Алексей по истечению 19-ти недель точно бы отобрал у нас все свои деньги, и отдал бы их первым 6-ти. Мне лично интересно наблюдать за их стабильностью, пока все идет не плохо.
Но… Год еще не закончен, впереди дивидендный сезон, который может преподнести сюрпризы и будет здорово, если под конец года текущая шестерка сильнейших игроков поменяется.
Всем желаю удачи!
Времени на таблицу уже катастрофически не хватает, с Межовым очень лениво разбираться в его довносах, хотя я даже заморочился и подсчитал по GIPS с учетом того, что он как будто бы в понедельник довносит, а на самом деле он довносил по средам и теперь настаивает, что доходность его должна быть выше. Честно — мне уже лень ее считать по дням для уточнения, 169 % и так отличный результат!
Постараюсь поддерживать проект во время своих летних каникул, но было бы здорово если бы кто-то подхватил инициативу. Есть желающие? =)
Тимофей, если ты нас читаешь, давай может грузанем модератора, который получает 20 000 рублей, пусть он ведет эту табличку, а?)) Людям, как я понимаю, это интереснее, чем постоянную политоту читать на твоем сайте. Веди чаще такие вот конкурсы, это в разы круче ЛЧИ!
Индекс:
Рубль:
Вола:
Продолжаем наш марафон, подводим итоги 19 недель торгов.
Результат прошедшей недели:
Cписок участников, которые когда-то были с нами:
- Борис Литвинов;
- Михаил Забураев;
- Mr Gold;
- Вот Так;
- BRIGHT FUTURE;
- Сергей Сметанин;
- Kubatay (превысил порог убытка -30%);
- GermanOptions (5 недель отсутствовал);
- qwerty.
TOP-5 сильнейших участников на сегодня:
- Евгений Межов
- Сергей68™
- Инвестиционный советник
- nonsense
- discovery*™
- Ri это не Si и система построенная на Si не будет работать на Ri;
- На Ri есть ликвидность в опционах, на Si ее нет;
- Brent хороший инструмент в плане ликвидности на опционах, но торгуются они лишь месячные (нет недельных) и нефтью невозможно полностью захеджировать портфель ценных бумаг, он двигается по-своему, ФР по-своему. Советник, я так понимаю, уходил в громадную просадку именно из-за его хеджа нефтью своих бумаг, ему просто повезло, что нефть упала и его вытащили из убыточной позиции. Нет никакого смысла хеджировать нефтью портфель ценных бумаг! Ч.Т.Д. Коммодитис — это отдельный рынок.
- Фьючерсы MXI — идеальный инструмент для хеджирования, к сожалению, там нет опционов, поэтому ГО под фьючерсы должно быть чуть больше, чем можно было бы использовать работая лишь с опционами. С сентября по декабрь попробую поработать от шорта лишь во фьючах MXI.
Ухожу на летний перерыв. Снимаю все, что осталось и начинаю долгожданный ремонт.
Все то, что Grad заработал, я растерял на хедже, а портфель Бендера все время болтается возле нуля и сейчас его годовая переоценка по невероятному совпадению равняется годовой переоценке K.G.Б.
Все те, кто сейчас по результату находятся ниже доходности ОФЗ — могут признаться себе в том, что они хреновые управляющие, можно было вообще эти 19 недель ничего не делать, купить ОФЗ и не знать вообще что такое рынок ценных бумаг, хеджирование, диверсификация и прочие чужеземные словечки. К сожалению, K.G.Б в их числе, мой Сишный АнтиБаффет показал провальный результат, Алексей по истечению 19-ти недель точно бы отобрал у нас все свои деньги, и отдал бы их первым 6-ти. Мне лично интересно наблюдать за их стабильностью, пока все идет не плохо.
Но… Год еще не закончен, впереди дивидендный сезон, который может преподнести сюрпризы и будет здорово, если под конец года текущая шестерка сильнейших игроков поменяется.
Всем желаю удачи!
Времени на таблицу уже катастрофически не хватает, с Межовым очень лениво разбираться в его довносах, хотя я даже заморочился и подсчитал по GIPS с учетом того, что он как будто бы в понедельник довносит, а на самом деле он довносил по средам и теперь настаивает, что доходность его должна быть выше. Честно — мне уже лень ее считать по дням для уточнения, 169 % и так отличный результат!
Постараюсь поддерживать проект во время своих летних каникул, но было бы здорово если бы кто-то подхватил инициативу. Есть желающие? =)
Тимофей, если ты нас читаешь, давай может грузанем модератора, который получает 20 000 рублей, пусть он ведет эту табличку, а?)) Людям, как я понимаю, это интереснее, чем постоянную политоту читать на твоем сайте. Веди чаще такие вот конкурсы, это в разы круче ЛЧИ!
Индекс:
Рубль:
Вола:
Атлант, это Михаил Светов, дурик. Он либертарианец и борец с Путиным. Но у него, в отличии от остальной шизы сбежавшей из России, мозг всё же имеется. Как минимум он понимает в какой жопе Украина и...
Все Верно, отклонила лишние регуляторные меры в части самокатов, значит Вуш не потратит лишние деньги на модернизацию самокатов. Это же позитив для компании.
Почему падаем?
Free Bird, а я тебе говорил почему
Prostak, Да… уж...
Она бы была, ракета эта, если б Роснефть не сделала выплаты банкам юанями по своим облигациям...
Ну а теперь, когда у банков дефецита в юанях нет, они конечно начнут их прода...
Бармалей Бармалеевич, что просадил папкины деньги, теперь на людей бросаешься ).
Намордник одень ).
Основные изменения в прогнозе от БКС:
Взгляд: «Позитивный». Целевая цена на 12 месяцев — 260 руб.
Мы понизили целевую цену по методу дисконтирования денежных потоков на 19%, до 260 руб. за акц...
александр, Типа как с ваучерами в 90х)))
4:38
кто что думает на вес ушел или еще нет?
Dokamion, он уже 125 раз перебил все твои фракталы. А те, которые по 112 покупали. чего сейчас делают?)
Интересно, такие как ты со стороны себя иногда пытаются увидеть?
Идея, как показали прошедшие полгода, совершенно верная.
Проблема в реализации.
Хедж, это удержание позиции для балансировки портфеля.
По уму — надо было купить си декабрьский, и держать его.
Тогла бы отработало, как задумано.
Только не пишите, что он не ликвидный. У меня в портфеле есть на декабрь 19, правда шорт.
Я писал именно про фьючи сишки.
Для хеджа нужны именно они.
Если бы ты купил сишку, то хедж отработал бы.
Что касается покупки опционов, ну это просто покупка лотерейных билетов.
Иногда кто то выигрывает. Очень редко.
Есть факт. Если бы ты купил 12 января сишку, и просто держал бы, то портфель отлично захежджировался бы.
Пусть даже это и стечение обстоятельств.
А интрадей, это просто игра, типа лотерии, покупка опционов, это уж очевидно.
То есть, я именно про идею выше написал.
У тебя была идея, захеджить сишкой портфель, и сама идея отработала бы 100%. Если бы была реализована по выше описанному алгоритму. Купи и держи.
в моём виртуальном соревновании я несколько раз вырывался вперёд и был достаточно крут. но две порции недельных снижения >10% и всё, Sensor как обычно остался далеко впереди. Хотя был чуточку сзади :) за счёт моих лишь двух недель в апреле.
всё-таки болею интуитивной торговлей и недержанием рисков.
было реально 2 недели по -7% и две недели по -13% с начала года.
причём они повторялись друг за дружкой,
-7%, потом несколько недель средних, затем -13%
и я соблюдаю риск.
буду работать. благо я всё ещё хорошем плюсе по году.
спасибо за проект, умоляю не останавливайтесь.
нефть, зараза, дала прикурить. ОПЕК гады, журналисты — заразы, Трамп — хитрец. и тд и тп.
в пятницу по нефти красиво разложились колы один за одним, 80ые, 79, 78, и 77ые.
чуть чуть повезло 76ым колам. и то наверное мощно посекло прибыль.
Сейчас я понимаю, что интрадэй это все фигня, нужно мыслить немного более глобальнее, все мощные движения проходят на Америке, а не в нашу торговую сессию, поэтому Сишный АнтиБаффет не подходит в качестве хеджа, он вообще спит все эти 19 недель. Но нужно было все это на собственной шкуре пройти, чтобы запомнить раз и навсегда.
тут Орешкин же заявит, что если б не минфин, рубль уже был бы 50р. но 3 года назад ввели налоговый манёвр.
вот я и думаю, может зря я роботов с 2009 оптимизирую. налоговый манёвр получается в конце 2015 примерно был введён если верить Орешкину и начал поджимать волатильность.
хотя он кажется не совсем точен.
но Сиша очень скучная.
вот Сбер и нефть — там видно жизнь. Я прям вижу как проводишь среднюю по нефти, и хренакс, ассиметрия, периодически и очень длинная — т.е. просто такие тренды когда наливают всем, только имей себе короткий стоп и режь лосей если встал не в ту сторону.
а Сишка… это какое-то издевательство. либо как ты говоришь, надо закрыть минутный график. открыть чего-нибудь подлиннее и спокойно видеть тренды на 15 минутках к примеру.
попробую вернуть/воссоздать старых роботов с более длинным ТФ :)
спасибо за размышления!
Час стабильно трачу на подбивку всего этого хозяйства и публикацию, хотелось бы сбагрить кому-нибудь если честно ;)