K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 19.

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 19 недель торгов.




Результат прошедшей недели:



Cписок участников, которые когда-то были с нами:

1. Борис Литвинов;
2. Михаил Забураев;
3. Mr Gold;
4. Вот Так;
5. BRIGHT FUTURE;
6. Сергей Сметанин;
7. Kubatay (превысил порог убытка -30%);
8. GermanOptions (5 недель отсутствовал);
9. qwerty.

TOP-5 сильнейших участников на сегодня:

1. Евгений Межов
2. Сергей68™
3. Инвестиционный советник
4. nonsense
5. discovery*™

На этой неделе я ставлю точку в своем эксперименте, который начинал 12.01.2018 и делаю вывод — с помощью Сишного АнтиБаффета, который торгует с 10:00 до 18:45 я не могу захеджировать портфель ценных бумаг от падения!!! Получил очень много полезной информации для анализа, как будет время и силы необходимо все это зафиксировать и переварить, пока свежо в памяти. Укажу здесь основные тезисы, чтобы потом было проще мне вспоминать:

1. Ri это не Si и система построенная на Si не будет работать на Ri;
2. На Ri есть ликвидность в опционах, на Si ее нет;
3. Brent хороший инструмент в плане ликвидности на опционах, но торгуются они лишь месячные (нет недельных) и нефтью невозможно полностью захеджировать портфель ценных бумаг, он двигается по-своему, ФР по-своему. Советник, я так понимаю, уходил в громадную просадку именно из-за его хеджа нефтью своих бумаг, ему просто повезло, что нефть упала и его вытащили из убыточной позиции. Нет никакого смысла хеджировать нефтью портфель ценных бумаг! Ч.Т.Д. Коммодитис — это отдельный рынок.
4. Фьючерсы MXI — идеальный инструмент для хеджирования, к сожалению, там нет опционов, поэтому ГО под фьючерсы должно быть чуть больше, чем можно было бы использовать работая лишь с опционами. С сентября по декабрь попробую поработать от шорта лишь во фьючах MXI.

Ухожу на летний перерыв. Снимаю все, что осталось и начинаю долгожданный ремонт.

Все то, что Grad заработал, я растерял на хедже, а портфель Бендера все время болтается возле нуля и сейчас его годовая переоценка по невероятному совпадению равняется годовой переоценке K.G.Б.

Все те, кто сейчас по результату находятся ниже доходности ОФЗ — могут признаться себе в том, что они хреновые управляющие, можно было вообще эти 19 недель ничего не делать, купить ОФЗ и не знать вообще что такое рынок ценных бумаг, хеджирование, диверсификация и прочие чужеземные словечки. К сожалению, K.G.Б в их числе, мой Сишный АнтиБаффет показал провальный результат, Алексей по истечению 19-ти недель точно бы отобрал у нас все свои деньги, и отдал бы их первым 6-ти. Мне лично интересно наблюдать за их стабильностью, пока все идет не плохо.

Но… Год еще не закончен, впереди дивидендный сезон, который может преподнести сюрпризы и будет здорово, если под конец года текущая шестерка сильнейших игроков поменяется.

Всем желаю удачи!

Времени на таблицу уже катастрофически не хватает, с Межовым очень лениво разбираться в его довносах, хотя я даже заморочился и подсчитал по GIPS с учетом того, что он как будто бы в понедельник довносит, а на самом деле он довносил по средам и теперь настаивает, что доходность его должна быть выше. Честно — мне уже лень ее считать по дням для уточнения, 169 % и так отличный результат!

Постараюсь поддерживать проект во время своих летних каникул, но было бы здорово если бы кто-то подхватил инициативу. Есть желающие? =)

Тимофей, если ты нас читаешь, давай может грузанем модератора, который получает 20 000 рублей, пусть он ведет эту табличку, а?)) Людям, как я понимаю, это интереснее, чем постоянную политоту читать на твоем сайте. Веди чаще такие вот конкурсы, это в разы круче ЛЧИ!


Индекс:




Рубль:



Вола: