Умоляю, помогите!!! Подарите убыточную стратегию!

Философский пост о доброте.

Приму стабильно сливающий алгоритм в подарок.

Такой что:

его можно автоматически прогнать на всей истории (backtesting)
средний убыток на сделку >> (spread + комиссии)

Проблема в том, что долгосрочно (тестовый период > 10 лет) доходность всех известных мне стратегий болтается около нуля с тенденцией к убытку на уровне спреда и комиссии (т.н. zero казино).

Обещаю ценить и беречь подаренный алгоритм. В нём я инвертирую сторону сделки, а stop loss заменю на take profit — и будет как новенький ;-)

PS: поделитесь волшебными индикаторами) я знаю, что они у вас есть!

backtesting spread zero индикаторы

$Multifractal$

Multifractal

не Россия

219

11 158

с 1 августа 2013

58 Комментариев

Активный Инвестор
24 мая 2018, 12:07
покупка опционов сразу на все депо… Благодарности не надо…
+26
Активный Инвестор
24 мая 2018, 12:09
покупка акций с максимальным плечом с кредитом от брокера… благодарности не надо…
+2
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля)
24 мая 2018, 12:09
У, шайтан!
+2
Geist
24 мая 2018, 12:09
Приму стабильно сливающий алгоритм в подарок.

Сходи на альпари, отбери стабильно сливающие ПАММы, напиши управляющим. Не благодари.
+2

Читайте на SMART-LAB:

Золото вместо нефти?

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов просели в ноябре на фоне ужесточения санкций до $10,97 млрд, всего за 11 месяцев снижение к прошлому году составило 15%, до $148 млрд. Между тем, Россия...

Альфа-Инвестиции

18:20

Вышел IR-гид от Мосбиржи в соавторстве с командой Норникеля

Московская биржа выпустила гид по связям с инвесторами «Как говорить с инвесторами» — компактное, но содержательное руководство для специалистов, отвечающих в компаниях за связи с инвесторами....

Норникель

09:10

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...