Кречетов. Ситуация в нефти и коротко по рынку.

Krechetov, при чем тут СОТ отчеты, на биржевых серверах доступна вся необходимая информация — совершенные сделки, цена, объем направление, то же касается лимитных заявок, агрегируешь эти данные и потом уже анализируешь ))

ps. кстати вчера 23.05.2018 г. на срочной секции сервера МТ5 пошла история с bid / ask без цены, сегодня жду когда откроется биржа, что бы понять это сбой или теперь так и будет и данные нужно дополнительно фильтровать

Spartanes,

вы писали весь апрель о шорте Brent. Весь рост от 67 до 80.

Это ложь и передергивание по двум причинам.
1) В апреле не было роста по брент до 80, только до 75.
2) О шорте Брент в апреле я писал всего один раз, 6-го числа, когда гэпом вниз открылась:
«падение посреди ночи очень часто также «закрывают» прежде чем упасть нормально во время основной сессии.
68,4 плюс-минус хорошо для шорта,»
К вечеру того же дня было ниже 67, то есть выбор был правильным.
Далее почти весь месяц я обсуждал ситуацию после 9 апреля на нашем рынке, почему на планках куда ходил доллар окончание роста а не его начало, на западных площадках была крупная игра в серебре, в которой я тоже участвовал, поэтому за нефтью не следил вообще.
В конце апреля была найдена формация за окончание роста, но не было условий чтобы встать в позицию (отсутствие ложного выхода), хотя коррекция после достижения 75 тоже была и это можно было играть вполне.

И сейчас, при первой существенной коррекции вниз, вы говорите о 10 процентах)

Я вам и до коррекции сказал о 10% потому что вы пишете про полгода, а за полгода в среднем в WTI именно такой рост и есть, то есть полгода в лонг — это маразм, можно было в обе стороны играть эту ситуацию, об этом речь идет.
Брент вырос сильнее, но он и упадет потом сильнее, потому что спред сдвинут опять ниже 5, и те кто лонговал с 70 (плюс-минус) окажутся к середине лета в нуле.
Шорт предпочтительнее, потому что движение вниз быстрее в разы, в то время как лонг идет достаточно медленно и в том же апреле были инструменты где давали заработать кратно больше.

С учетом постоянный перекладки с громадной бэквордацией на след  фьючерс и у вас должен быть маржинколлл.

Какой перекладки? Я играю ситуацию.
Ситуация 1 январь — шорт (ГиП в бренте при перегрузе лонга над шортом в 16 раз у фондов), в первую неделю февраля упала. Потом отскок — лонг был до конца того же месяца 62-67 быстро давали и после этого опять было вниз в марте и тоже быстро. В апреле шорт 1 день (с точки закрытия гэпа), по итогам КДТ после 25 ставка на ложный выход не сработала — не было позиции, не хватило размаха, только в мае потом пошла доделывать. В мае с середины месяца — шорт из-за формации в WTI (клин восходящий с конца марта который сейчас отрабатывают).
Это у вас фантазии по поводу перекладки, поскольку вы думаете что кто-то будет с зимы шорт держать не пофиксив в инструменте, где срок жизни контракта месяц.
А это технически возможно только в дальних контрактах, где ликвидности нет.

Бэквордация была огромной только в отдельные месяцы и только в Брент, в WTI, который я тоже торгую, крайне редко.
Кроме того, в мае бэквордации вообще нет, то есть перекладка ничего не стОит.

Теперь по поводу маржинколла. Чтобы его получить на нефти, нужно торговать с крупным плечом только этот инструмент и все время против шерсти. Но чтобы его получить на перекладках, надо вообще умудриться, поскольку даже бэквордация 1 доллар — это полтора процента всего.

Другой вопрос — зачем вы все это пишите? 

Я пишу то, что играю обычно. Это не всегда удачно, но часто можно посмотреть сработало или нет, сделать выводы.
Например, по тому что вы пишете виден ваш уровень,  призываете на хаях покупать, сначала пишете про полгода роста, потом что два месяца росло, потом как упало говорите что случайно, потом придумываете кто в каких позах был. Достаточно, чтобы сделать вывод кто вы есть на рынке и в жизни.