19 мая 2018, 14:37

Результат за неделю с 14.05.2018

Финансовый блог

8 целей из 28 достигнуты. Цена портфеля снизилась на 0,5%. При этом зафиксирована прибыль в нефти, парах Euro|USD, USD|RUR, НЛМК, Татнефти.

Аэрофлот (AF) +

АлРоса (AL) -

Брент Brent (BR) -

СеверСталь (CH) +

Валютная пара Euro|USD (ED) -

ФСК ЕЭС (FS) -

ГазПром (GP) -

ГМК «Норникель» (GM) -

Золото Gold (GD) -

РусГидро (HY) +

ЛУКОйл (LK) -

МосБиржа (ME) -

Магнит (MN) -

МТС (MT) -

НоваТЭК (NO) -

НЛМК (NM) +

Индекс РТС (RI) -

РосНефть (RN) -

РосТелеком (RT) +

СургутНефтеГаз СНГ привилегированные (SG) +

СургутНефтеГаз СНГ обыкновенные (SN) -

Валютная пара USD|RUR (Si) +

СберБанк привилегированные (SP) -

СберБанк (SR) -

Серебро (SV) -

ТрансНефть (TN) +

ТатНефть (TT) -

ВТБ (VB) -

Условные обозначения:

"+" означает, что цель достигнута

"-" означает, что цель не достигнута

ВТБ Газпром доллар Лукойл Нефть прогноз РТС Сбербанк МТС тренд Транснефть НорНикель Финам Аэрофлот рубль Сургутнефтегаз евро валюта золото BRENT Ростелеком Роснефть Новатэк Русгидро Северсталь НЛМК серебро Стратегия индекс ФСК Россети SP FORTS USD Ма

Алексей Ротмистров

Москва

1 134

с 9 мая 2018

8 Комментариев

Дмитрий К
19 мая 2018, 15:30
Не проще купить (или продать) фьючей на индекс московской биржи?
0
- Алексей Ротмистров
  19 мая 2018, 16:26
  Дмитрий К, вероятно, проще, но гораздо рискованней.
  0
  - Дмитрий К
    19 мая 2018, 16:33
    Алексей Ротмистров, а поподробнее? Не вижу просто в чем риски.
    Покупаете не на все ГО, а лишь на стоимость базового актива.
    В долгосроке наш индекс вырастет, это очевидно, так как все компании из индекса в абсолютных цифрах дешевые.
    Почему покупать? ну как бы чаще во втором полугодии индекс растет, а не падает. Потому что платят дивиденды, и их реинвестируют.толкают цены вверх
    0
    - Алексей Ротмистров
      19 мая 2018, 18:01
      Дмитрий К, Вы назвали только малую часть факторов движения индекса. Я добавил бы к ним, как минимум, геополитику и валютные риски. Кроме того, я не считаю, что ключевые бумаги индекса дёшевы. Поскольку рисков, на самом деле, всегда очень много, я предпочитаю не сидеть долго ни в каком активе, кроме пары USD|RUR.
      0
      - Дмитрий К
        19 мая 2018, 18:32
        Алексей Ротмистров, так мой начальный коммент был продиктован именно тем наблюдением, что Вы сидите в бумагах из индекса.
        Причем среднесрочно, судя по итогам недели.
        То есть переносите через ночь, и даже через выходные?
        Я всего два года на рынке присутствую, но за это время повидал гэпы ночные нескольких крупных компаний.
        Такая стратегия, держать несколько крупных компаний из индекса — она рискованнее, чем держать сам индекс.
        Элементарно- шансы, что за неделю индекс вырастет или упадет 50/50.
        Также как и шансы каждой отдельной компании из Вашего индекса.
        Но в совокупности получилось, что у большей части компаний из Вашего портфеля выпал шанс на снижение цены.
        И по поводу долгосрочного сидения в бумагах
        — если долго не сидеть, значит выходить из падающих бумаг по стопам. А стопы на снижение цен отдельных компаний бессмысленны, если без плечей, это просто фиксация убытков.так портфель никогда не прирастет.
        Представляете свою статистику, большую часть позиций сейчас закрыть раз они упали? Или пересиживать просадку?
        Если закрыть, то это очевидный арифметический минус по счету.
        Если пересиживать, то краткосрочное удержание плавно перетекает в долгосрочное.
        
        По поводу низких цен на компании, ключевое выражение в моем комменте -абсолютные цифры.
        То есть в сравнении с общемировыми ценами.
        0
        Алексей Ротмистров
        19 мая 2018, 19:10
        Дмитрий К, посидеть в контракте несколько дней — не то же самое, что посидеть несколько кварталов. Стоплосы не использую. Все сделки прибыльные рано или поздно. Волатильнось отдельных бумаг выше, чем индекса — это Вы правильно подметили. И мне как раз нужна волатильность.
        0
        Дмитрий К
        19 мая 2018, 19:18
        Алексей Ротмистров, я почему затнтересовался, честно говоря, сам поидерживаюсь Вашей схемы.но у менч портфель более дифферинцирован. На 60 процентов почти облигаций. И акций примерно 50 позиций.
        Ну и все больше меня терзает эта идея, а не разумнее ли купить индекс на просадке, докупиться если еще будет просадка, и дождаться пока вырастет.
        Наверное рано или поздно так и сделаю
        0
        Алексей Ротмистров
        20 мая 2018, 12:20
        Дмитрий К, диверсификация — это оч. правильно. У меня тоже есть облигации, правда на 40%. Большее число фьючерсов торговать на российском рынке не могу, т.к. их просто нет.
        0