Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт
Закончила на днях новый скрипт. За базовую идею взяла скрипт из домашнего задания, точку входа усилила через уточнения входа.
Базовая идея: Входим в позицию лонг при появлении растущей свечи с тенью снизу более 50% ее диапазона. (для шорта зеркально)
Для шорта выход взяла маркер СВ Стандарт, для лонга СВ Диапазон. Временные маркеры не прорабатывала, не очень нравятся.
После определения устойчивых параметров для всего диапазона отдельно по годам, получила следующие результаты
Форвард на 2017м показывает пока не очень хорошие результаты по обоим направления
После работы с сервисом статистики и внедрением фильтров результаты по лонгу заметно улучшились, но шорт остается все еще так себе
Т.к. на шорте все еще было достаточное количество сделок, после фильтра еще раз проработала в сервисе, т.к. набор сделок изменился, возможно появились новые закономерности, которые улучшат результаты форварда, преподаватель мою идею одобрил
Получила такие результаты. Средняя прибыльная сделка по шорту, заметно увеличилась
Далее скорректировала значение всех параметров и приступила к анализу выходов
Самым лучшим оказался Тейк = Стоп, его и оставила
Добавила выход в конце сессии (вход на первой свече исключен изначально)
Так выглядит сделка на графике
Эквити 2011-2016
Показатели 2017
Этот скрипт пока не тестируется.
На этом скрипте поэкспериментирую, проведу мини исследование по выходу с применением различных трейлингов.
когда умеешь программировать хотя бы в TsLab это круто!
++++
Надо бы условия рынка еще изучать
Что же Вы так секретничаете, что даже таймфрейм не показали?
Но 90 сделок за год — крайне мало. На грани фола.
Таша, это подгонка. Могу дать Вам случайный ряд сопоставимой длины и Вы вполне успешно подберете для него торговые «правила». Сделок будет мало-мало, но зато какое эквити.
А, кстати! Вы еще комиссию не учли.
Дальше можно не продолжать.
Чтобы узнать, что нам для входа надо смотреть именно на такой бар, мы переберем тысячи идей с разными формами баров. Потом мы увидим… чёрт возьми… надо было всего лишь смотреть на один бар вот на такую тень у него… но забудем, что это знание стоило нам тысячи отброшенных форм баров.
Потому, что именно таким образом и обучают, ведь задача, чтобы КАЖДЫЙ обучаемый создал три ПРИБЫЛЬНЫХ алгоритма. Каким образом это можно сделать без подгонки?
При этом критическое мышление отключается напрочь. Неужели мы из-за этого маленького бара, как на картинке, можем предсказать движение в десятки раз его крупнее.
потому что 95% людей ленивы по своей натуре, что в трейдинге, что по жизни. Трейдинг это труд, порой жестокий
Ну для вас может и не серьезный труд, а так пшик. Ваше право так думать.
Я нигде не утверждала, что этот скрипт гарантировано даст 60% годовых, это ваши фантазии. Скрипт не тестируется и какие результаты он покажет не известно. Никому не известно что будет в будущем. Скрипт на периодах не участвовавших в тестах показал положительные результаты, на этом пока все.
Я полагаю, что каждый человек который освоит инструмент, будь то лопата, станок или тслаб и будет работать, то достигнет результата.
Я веду здесь свой блог, веду для себя и это тоже труд и дальше буду трудиться. Я вам не нравлюсь, непрятна так не читайте, идите мимо, занесите в черный список и забудьте обо мне.
Каждый человек может освоить ноты, но хорошую музыку будет писать 5%. Лопату же освоить может 95% людей, так что сравнение некорректно. 95% людей освоивших ТСлаб — не смогут зарабатывать на рынке, как бы не трудились.
Изучение ТСлаб — хорошо, использование подгонки — плохо, но именно этому и учат. С пути подгонки надо свернуть как можно раньше, об этом и написал первый комментарий.
Фундамент на рынке всегда один — кому-то надо купить, кому-то продать.
Если вы занимаетесь алготрейдингом, то нет нужды верить на слово в каких-либо суждениях — можно проверить.
ну вот, например на Si те же самые параметры что и для РТС, сменила только инструмент
Какая взаимосвязь должна быть?
Таша, хотите верьте, хотите — нет, но Вам хотят помочь.
Давайте, для наглядности заменим свечи и сложный рынок просто случайными цифрами (пусть они означают цену). К примеру:
7238762846284628643.
Согласитесь — если немного покрутить данные, то можно найти «выигрышную» комбинацию, к примеру «продать10-купить5-купить5».
В нашем примере продал я 10 лотов по 7, а купил 5 по 2 и 5 по 3. Профит! (7*10-5*2-5*3=45)
Далее снова продал по 8, а купил по 7 и по 6. чуть похуже, но все равно профит!
Дальше — вроде не так все здорово, лень считать, но думаю понятно. Предположим что весь этот цикл таки принес мне 18 у.е. профита. А если запустить комп на ночь, то он мне найдет более длинный «ключ к счастью», состоящий из большего числа операций, но зато более профитный. Более того, если этот ключ сделать длиною 19 операций (т.е. длина ключа равна длине истории), то я вам ГАРАНТИРУЮ, что профит будет в несколько сотен у.е.
Так вот — это и есть подгонка. Ведь очевидно, что моя выигрышная комбинация операций купить/продать на новой последовательности может повести себя совсем по другому. И если повезет, то я сольюсь сразу и… пойду искать другую ТС. А вот если не дай бог я выиграю, то побегу занимать у друзей и увеличу депо в 10 раз, и соответственно и солью в 10 раз больше.
Очень надеюсь, что вы услышите то, что вам хотят сказать.
Поверьте, мне тоже хочется чтобы механический Грааль был. Я даже готов за него хорошо заплатить. И, каюсь, даже платил. Но нет его — во всяком случае в том понимании, в котором идет речь в данном обсуждении. Читай — в том, который вам поможет найти тслаб и любой другой инструмент проверки (читай — подгонки) ключа к реальной истории.
Другой вопрос, что рынок не полностью случаен, и люди (особенно верящие в механический подбор Грааля — без обид :)) — действительно создают некую предсказуемость (в том числе — уровни, каналы и т.п.). Но это уже совсем другая песня. Что имхо вам и пытаются донести
Удачных выходных!
Всем желаю хороших выходных, хорошо отдохнуть перед предстоящими трудовыми буднями!