Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). 3й скрипт

Закончила на днях новый скрипт.  За базовую идею взяла скрипт из домашнего задания, точку входа усилила через уточнения входа. 

Базовая идея: Входим в позицию лонг при появлении растущей свечи с тенью снизу более 50% ее диапазона. (для шорта зеркально)

Для шорта выход взяла маркер СВ Стандарт, для лонга   СВ Диапазон. Временные маркеры не прорабатывала,  не очень нравятся.

После определения устойчивых параметров для всего диапазона отдельно по годам, получила следующие результаты 
Форвард на 2017м показывает пока не очень хорошие результаты по обоим направления

После работы с сервисом статистики и внедрением фильтров результаты по лонгу заметно улучшились, но шорт остается все еще так себе 

Т.к. на шорте все еще было достаточное количество сделок,  после фильтра еще раз проработала в сервисе, т.к. набор сделок изменился, возможно появились новые закономерности, которые улучшат результаты форварда, преподаватель мою идею одобрил 

Получила такие результаты. Средняя прибыльная сделка по шорту, заметно увеличилась 

Далее скорректировала значение всех параметров и приступила к анализу выходов 
Самым лучшим оказался Тейк = Стоп, его и оставила 

Добавила выход в конце сессии (вход на первой свече исключен изначально)



Так выглядит сделка на графике 



Эквити 2011-2016 




Показатели 2017 

Этот скрипт пока не тестируется. 
На этом скрипте поэкспериментирую, проведу мини исследование по выходу с применением различных  трейлингов.