регулирую календари Q1 март/апрель S&P 500

Можно не читать. Это самокопание и работа над ошибками.
Трудно перестраиваться на новую реальность, когда VIX торгуется несколько недель в диапазоне 14-16 пунктов.

Залип с календарями на SPX мартовский квартальник/ апрель.

Снижение волатильности и отсутствие хеджа по веге утопило календари.

Есть небольшая надежда, что индекс будет в нужном диапазоне на момент, близкий к экспирации.

Двойной календарь со страйками 1340 и 1380 Q1 март/апрель. Точка безубытка справа при текущей волатильности 1398 пунктов. Риск на 1420 пунктах SPX — $770.

Варианты, как выбраться из этой ситуации:
1. Покупка календарного спреда на SPX со страйком 1410. Сдвигает зону безубытка до 1414. На 1420 пунктах SPX риск -$773. Стоимость $800-900. В случае роста волатильности прибыль возрастает.

2. Покупка диагонального спреда SPX со страйками 1400/1420. Сдвигает зону безубытка до 1406. Риск на 1420 пунктах SPX риск -$1270. Стоимость близка к 0. В случае роста волатильности прибыль возрастает.

Читать дальше, выводы

S&P500 опционы календарный спред регулирование зарубежные рынки волатильность

@shtir33

DeFi Partisan

Prague

392

с 12 октября 2011

4 Комментария

Urets
25 марта 2012, 20:35
Очень интересно! СПАСИБО!!!
0
Urets
25 марта 2012, 20:38
Может Вам написать в форум www.optionlaboratory.ru там есть гуру…
0
- DeFi Partisan
  25 марта 2012, 20:56
  Urets, спасибо. На www.optionlaboratory.ru все замерло как то.
  Да тут два варианта
  — или коректоз до 1380 до экспирации;
  — или придется ещё календарь купить;
  — а и epic fail :)
  0
Urets
25 марта 2012, 22:17
Замерзло там, так и есть, хотя в форуме редкие ответы на вопросы проскакивают, а вот по части нового материала — никак! ;-(
Я все же за корректоз и подрастание волатильности! Бум надеяться! Опционы не требуют суеты! Спасибо!
0