Можно не читать. Это самокопание и работа над ошибками.
Трудно перестраиваться на новую реальность, когда VIX торгуется несколько недель в диапазоне 14-16 пунктов.
Залип с календарями на SPX мартовский квартальник/ апрель.
Снижение волатильности и отсутствие хеджа по веге утопило календари.
Есть небольшая надежда, что индекс будет в нужном диапазоне на момент, близкий к экспирации.
Двойной календарь со страйками 1340 и 1380 Q1 март/апрель. Точка безубытка справа при текущей волатильности 1398 пунктов. Риск на 1420 пунктах SPX — $770.
Варианты, как выбраться из этой ситуации:
1. Покупка календарного спреда на SPX со страйком 1410. Сдвигает зону безубытка до 1414. На 1420 пунктах SPX риск -$773. Стоимость $800-900. В случае роста волатильности прибыль возрастает.
2. Покупка диагонального спреда SPX со страйками 1400/1420. Сдвигает зону безубытка до 1406. Риск на 1420 пунктах SPX риск -$1270. Стоимость близка к 0. В случае роста волатильности прибыль возрастает.
Читать дальше, выводы
Да тут два варианта
— или коректоз до 1380 до экспирации;
— или придется ещё календарь купить;
— а и epic fail :)
Я все же за корректоз и подрастание волатильности! Бум надеяться! Опционы не требуют суеты! Спасибо!