Автокорреляция дневных цен евро и sp500

посчитал автокорреляцию для евро-доллар. дневные данные close. кол-во: 3145 (с января 1999)
для лагов 1-6 коэф. корреляции получились: 0,999175 — 0,994933. снижение автокорреляционной функции плавное.

коэфф. корреляции для евро-доллар (лаги 1-6)

схожий результат по sp500. 15472 дневных данных с 1950 года. коэф. для 6 лагов в диапазоне 0,999877 — 0,999394.

просьба к математикам прокомментировать.
что означают такие высокие коэфф. корреляции? какие можно сделать выводы? коэфф. корреляции выражает вероятность ее наличия или ее выраженность (интенсивность)?

прошу плюсануть, чтобы заметили математики.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

автокорреляция евро S&P500

Сергей

Волгоград

406

с 29 июля 2011

24 Комментария

vlad1024
25 марта 2012, 15:07
вот здесь smart-lab.ru/blog/44490.php я подробно объяснял почему нельзя считать корреляцию непосредственно ценового ряда, а надо брать приращения.
+4
siva
25 марта 2012, 15:35
Приращение — это Эл.2 — Эл.1
Ну и получите из одного ряда — второй.
А далее примените функцию.
Ставлю пиво, что получится случайное блуждание на 5 лагах. 3 вниз, 2 вверх что-нибудь такое :)
0
А. Г.
25 марта 2012, 20:44
Сергей,

Надо брать lnцена сегодня -lnцена вчера и смотреть АКФ этой последовательности.
+2
Сергей
28 марта 2012, 06:48
т.е. 0,5<H<1 в принципе не предполагает автокорреляции приращений? она может при нем как иметь место, так и нет?
0

Читайте на SMART-LAB:

⚡️ Завтра СД Займера даст рекомендацию по дивидендам I квартала

Уже завтра, 14 мая, Совет директоров Займера рассмотрит вопрос о дивидендах за I квартал 2026 года. ❗️Рекомендация по дивидендам будет озвучена в пятницу, 15 мая, вместе с объявлением...

МКК "Займер"

09:02

❗️22 мая Совет директоров МГКЛ рассмотрит вопрос рекомендации выплаты дивидендов

ПАО «МГКЛ» сообщает, что 22 мая состоится заседание Совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос рекомендации выплаты дивидендов акционерам компании. Напомним, что с момента IPO...

МГКЛ

10:00

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи отскочил от поддержки 2600

Индекс МосБиржи за неделю прибавил около 1% и повторно отскочил от близкой шестимесячной поддержки в районе 2600 п. Это значит, что многие голубые фишки продолжают торговаться по лучшим...