Автокорреляция дневных цен евро и sp500

посчитал автокорреляцию для евро-доллар. дневные данные close. кол-во: 3145 (с января 1999)
для лагов 1-6 коэф. корреляции получились: 0,999175 — 0,994933. снижение автокорреляционной функции плавное.

коэфф. корреляции для евро-доллар (лаги 1-6)

схожий результат по sp500. 15472 дневных данных с 1950 года. коэф. для 6 лагов в диапазоне 0,999877 — 0,999394.

просьба к математикам прокомментировать.
что означают такие высокие коэфф. корреляции? какие можно сделать выводы? коэфф. корреляции выражает вероятность ее наличия или ее выраженность (интенсивность)?

прошу плюсануть, чтобы заметили математики.

автокорреляция евро S&P500

Сергей

Волгоград

406

с 29 июля 2011

24 Комментария

vlad1024
25 марта 2012, 15:07
вот здесь smart-lab.ru/blog/44490.php я подробно объяснял почему нельзя считать корреляцию непосредственно ценового ряда, а надо брать приращения.
+4
siva
25 марта 2012, 15:35
Приращение — это Эл.2 — Эл.1
Ну и получите из одного ряда — второй.
А далее примените функцию.
Ставлю пиво, что получится случайное блуждание на 5 лагах. 3 вниз, 2 вверх что-нибудь такое :)
0
А. Г.
25 марта 2012, 20:44
Сергей,

Надо брать lnцена сегодня -lnцена вчера и смотреть АКФ этой последовательности.
+2
Сергей
28 марта 2012, 06:48
т.е. 0,5<H<1 в принципе не предполагает автокорреляции приращений? она может при нем как иметь место, так и нет?
0

Читайте на SMART-LAB:

Napoleon IT и ПАО «АПРИ» запускают масштабное внедрение визуального интеллекта в строительстве

🏗 Napoleon IT и ПАО «АПРИ» запускают масштабное внедрение визуального интеллекта в строительстве Napoleon IT и ПАО «АПРИ» начинают внедрение технологии визуального интеллекта...

АПРИ

14:35

Страховой сектор остаётся одним из самых привлекательных для M&A в мире - PwC

Страховой сектор зафиксировал $31,8 млрд сделок в рамках 207 транзакций за шестимесячный период с июня по ноябрь 2025 года. Для сравнения, за предыдущие шесть месяцев было совершено 209 сделок на...

Ренессанс страхование

14:04

S&P 500: ваш проводник в мир американского рынка

Фондовые индексы — это удобный способ увидеть «большую картину» экономики. Ещё в конце XIX века Чарльз Доу создал первый индекс, объединявший акции 11 крупнейших транспортных компаний...

Tickmill

13:00

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...