Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Догоним импульс.

Следующий скрипт, изначальная идея
Три подряд растущие свечи, открываем лонг на следующей.

Условие слишком простое, у такой идеи практически нет параметров для оптимизации.

Идея трансформировалась:
Закрытие прошлой свечи больше, закрытия N свечей назад, причем закрытие прошлой свечи и закрытие N свечей назад больше какого-то значения.
Предполагаем, что на старшем таймфреме появился импульс

Здесь уже появилось больше параметров:

N свеча назад
больше какого-то значения
таймфрейм входа

В таком виде столкнулась с такой ситуацией, что слишком много сделок.

Точка входа нуждается в доработке, нужны уточнения
В одной сжатой свече, происходит несколько входов

«В одной сжатой свече, происходит несколько входов»
Решение, подглядела в общем чате, преподаватель помог другому студенту с точно такой же проблемой. Я списала.
Точку входа уточнила через объем, добавила условие по среднему объему
Количество сделок уменьшилось также увеличился средний ПУ для дальнейшей работы.

Так выглядит сделка на графике
Фьючерс РТС

Параметры с которыми приступила к дальнейшей работе. Форвардтест 2017й, не участвовал в испытаниях. РТС 1 контракт

Результаты работы:

Показатели из TsLab
История 11-16, форвард 17

Супер форвард с начала 2018 по 19 апреля

Скрипт выставлен на практику (на тест) с апреля 2018
Текущие результаты агента, фьючерс РТС один контракт:

Скрипты я прорабатываю по методике, в которой не учитывается комиссия, а стоп и тейк взаимосвязаны, так сделано чтобы оценить эффективность самой торговой идеи.
Математически оценить. При равном стопе и тэйке, если % прибыльных сделок будет выше 50% то торговая идея имеет преимущество.
Комиссия учитывается в среднем П/У
Делаю все, как учили других проверенных методов, я пока не знаю. Узнаю буду применять.

Для любопытства так выглядят результаты при внедрении комиссии 10п.

TS Lab тс лаб алготрейдинг роботы торговые стратегии фьючерс РТС

Таша

Солнечный

1 676

с 1 июня 2015

24 Комментария

Дон Маттео
26 апреля 2018, 12:42
А в СПб нету курсов по тслаб?
0
- Таша
  26 апреля 2018, 17:29
  Дон Маттео, львиная доля всего, что связано с трейдингом проходит онлайн
  0
Capital Management
26 апреля 2018, 12:48
ой блин сколько можно писать, толку от ваших стратегий сейчас плюс через месяц минус, ну хватит уже дичь втирать аахах уже реально не смошно
+1
- Friendly Deep Space
  26 апреля 2018, 12:55
  Devs, ну так главное, чтобы минус был меньше плюса)
  +2
  - Capital Management
    26 апреля 2018, 12:57
    qlewer, в сотни раз
    0
    - Friendly Deep Space
      26 апреля 2018, 13:06
      Devs, мечты)
      0
      - Capital Management
        26 апреля 2018, 13:06
        qlewer, ну у кого как))))
        0
        Friendly Deep Space
        26 апреля 2018, 13:12
        Devs, стало быть у вас это обыденное явление?)
        0
        Capital Management
        26 апреля 2018, 13:54
        qlewer, да, жизни но важное)
        0
        Friendly Deep Space
        26 апреля 2018, 14:14
        Devs, круто)
        0
- Константин
  26 апреля 2018, 13:41
  Devs, пусть забавляется, ясли все проходили, когда поймет, что простые стратегии были придуманы для заманивания на рынок мяса, то главное что бы в карманах что то осталось на нормальное изучение техники торговли ))
  0
  - Friendly Deep Space
    26 апреля 2018, 14:13
    Константин,
    нормальное изучение техники торговли ))
    
    можно подробней, что имеется в виду?
    0
    - Константин
      26 апреля 2018, 15:12
      qlewer, ))
      0
VladMih
26 апреля 2018, 13:10
При равном стопе и тэйке, если % прибыльных сделок будет выше 50% то торговая идея имеет преимущество.
Абсолютно не годится для оценки трендовых ТС. Да и величина равновеликих ТП и СЛ не поддается обоснованию для корректной оценки.
Таша, спорить не буду. Хотел вообще промолчать…

PS: на скринах с комиссией обрезано самое интересное.
+2
- Таша
  26 апреля 2018, 17:27
  VladMih, и что же это самое интересно )))?
  +1
  - VladMih
    28 апреля 2018, 15:38
    Таша, кокетничаете? )))
    0
ICEDONE
26 апреля 2018, 13:18
норм
0
ves2010
26 апреля 2018, 15:49
там у тя скорее всего ошибка- торгует на открытии во время гэпа… просто запрети торговлю на первой свече и выкинь бота
+1
- Таша
  26 апреля 2018, 17:26
  ves2010, это учтено, первая свеча исключена из торговли
  0
  - ves2010
    26 апреля 2018, 18:25
    Таша, тогда у тя 3 парметра оптимизации...
    1 период
    2 порог
    3 объем
    берешь оптимизатор и каждый параметр сплошной передор от от -50% до +100% от оптимального значения
    
    например оптимальное у тя 100… перебираешь от 50до 200
    и смотришь...
    падение доходности на итервале сплошного перебора по 3 параметрам не должна быть более 50%...
    если больше то нестабилен
    +3
    - Таша
      26 апреля 2018, 20:02
      ves2010, параметров для оптимизации гораздо больше чем 3, есть еще и параметры выхода, таймфремы входа/выхода, фильтры и отдельно идет время, но это детали.
      Спасибо, что вы уделили на меня внимание, за ваш совет тоже благодарна. У меня не такой богатый опыт как у вас и в данный момент я все делаю по инструкциям, по правилам, по которым меня обучали, отклоняться от них на текущих этапах я не намерена. Для того чтобы это сделать, нужно наработать опыт и уже потом применять альтернативные решения и продвинутые методики. Как минимум понимать зачем и для чего.
      +3
      - SenSoR
        26 апреля 2018, 22:09
        Таша, Малое кол-во параметров — не панацея. Если так досконально считать параметры, то у моих тс их вообще штук 10-15, и ничего, работают как-то в реале уже немалое время)
        +1
        ves2010
        27 апреля 2018, 14:20
        SenSoR,
        1 а сделай стресс тест… на 2008годе… имхо увидишь эпичный слив… только тесть на постоянной сумме… а то там стоимость активом меняется в 5 раз… мне непонять какой смысл торговать 5-10 лет в профит чтоб потом слиться под ноль в итоге
        2 вообще крайне скептично настроен… непойму какой смысл учить алготрейдингу и делать себе конкурентов… там ликвидность затыкается на 3-5мио руб
        +1
        VladMih
        28 апреля 2018, 15:37
        SenSoR, более того — ни разу не видел ТС с тремя параметрами, которая долго работала бы без слива. Год/два в плюс, столько же в минус — грубо примерно такова судьба «трехпараметровых».
        +1