Тернистый путь в алготрейдинге(TsLab). Догоним импульс.

Следующий скрипт, изначальная идея  
Три подряд растущие свечи, открываем лонг на следующей.  

Условие слишком простое, у такой идеи практически нет параметров для оптимизации. 

Идея трансформировалась:
Закрытие прошлой свечи больше, закрытия N свечей назад, причем закрытие прошлой свечи и закрытие N свечей назад больше какого-то значения.  
Предполагаем, что на старшем таймфреме появился импульс 

Здесь уже появилось больше параметров: 

• N свеча назад 
• больше какого-то значения 
• таймфрейм входа 

В таком виде столкнулась с такой ситуацией, что слишком много сделок.  

1. Точка входа нуждается в доработке, нужны уточнения 
2. В одной сжатой свече, происходит несколько входов 

 «В одной сжатой свече, происходит несколько входов» 
Решение, подглядела   в общем чате, преподаватель помог другому студенту с точно такой же проблемой. Я списала. 
Точку входа уточнила через объем, добавила условие по среднему объему 
Количество сделок уменьшилось также увеличился средний ПУ для дальнейшей работы.

Так выглядит сделка на графике 
Фьючерс РТС 


Параметры с которыми приступила к дальнейшей работе. Форвардтест 2017й, не участвовал в испытаниях. РТС 1 контракт



Результаты работы:



Показатели из TsLab
История 11-16, форвард 17   

Супер форвард с начала 2018 по 19 апреля

Скрипт выставлен на практику (на тест) с апреля 2018 
Текущие результаты  агента, фьючерс РТС один контракт:

Скрипты я прорабатываю по методике, в которой не учитывается комиссия, а стоп и тейк взаимосвязаны, так сделано чтобы оценить эффективность самой торговой идеи.  
Математически оценить. При равном стопе и тэйке,  если % прибыльных сделок будет выше 50% то торговая идея имеет преимущество. 
Комиссия учитывается в среднем П/У 
Делаю все, как учили других проверенных методов, я пока не знаю. Узнаю буду применять. 

Для любопытства так выглядят результаты при внедрении комиссии 10п.