Что срез стакана нам пророчит...

Как писал ранее, тестирую один скрипт, который показывает срез стакана.

Сегодня, конечно, круто на РИ.

Скрипты стакан бид аск заявки

Sibiryachok

Новосибирск

1 874

с 8 февраля 2012

23 Комментария

Ruscash
23 апреля 2018, 16:05
как формируется срез стакана? по кол-ву заявок в стакане или по кол-ву сделок в нем?!
0
- Sibiryachok
  23 апреля 2018, 16:17
  Ruscash, заявок
  0
  - Ruscash
    23 апреля 2018, 16:20
    Sibiryachok, 1000 заявок на продажу на 112000 — что-то совсем мало )
    0
    - Sibiryachok
      23 апреля 2018, 16:24
      Ruscash, там определенным образом считается.
      0
      - Ruscash
        23 апреля 2018, 16:25
        Sibiryachok, хм…
        0
      - Балабанов Александр 💎
        23 апреля 2018, 16:25
        Sibiryachok, а как называется индикатор?
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 16:34
        Балабанов Александр, никак он пока не называется. Он делается еще.
        +1
        Балабанов Александр 💎
        23 апреля 2018, 16:38
        Sibiryachok, хорошо баеров отлавливает?
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 17:13
        Балабанов Александр, всех отлавливает
        0
      - Авентадор
        23 апреля 2018, 19:16
        Sibiryachok, красная и зеленая линии — это наверно число сделок (или контрактов), которые прошли отдельно по bid и ask? т.е. можно выявлять айсберги таким образом?
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 19:23
        avento, нет, совершенных сделок здесь нет. Есть отдельный скрипт, который их показывает. Есть мысли соединить и то, и это.
        0
        Авентадор
        24 апреля 2018, 13:30
        Sibiryachok, если не ошибаюсь, ММВБ в отличие от CME не маркирует сделки по bid или ask? Хотя можно вычислить это с некоторой погрешностью, «анализируя» состояние стакана на момент прохождения сделки?
        0
      - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        23 апреля 2018, 20:04
        Sibiryachok, эт хорошо что специальным образом… а то я уж подумал что у вас просто суммарный объем бидов vs офферов изображен))
        0
        Sibiryachok
        23 апреля 2018, 20:28
        Бабёр-Енот, а чем плох «просто»? Вот объемов там не было. А вот заявки отлично отработали.
        0
        Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        25 апреля 2018, 08:05
        Sibiryachok, я не говорю что плох (в смысле что хуже чем что-то другое).
        Но в принципе если подумать, то в суммарном объеме может присутствовать мега-большая мега-далекая заявка... и ее влияние тогда будет скорее всего переоценено (хотя хз)
        0
Иван Егоров
23 апреля 2018, 16:47
но заявки — могут быть «заманушными»… нет? В отличие от исполненных ордеров.
+2
- Sibiryachok
  23 апреля 2018, 17:16
  Иван Егоров, может. А исполненные ордера? Один дурак купил, второй продал.
  +1
  - Иван Егоров
    24 апреля 2018, 03:14
    Sibiryachok, я «немного» о другом: статистика, основанная на заявках, может искажать реальность, а также приводить к неправильным выводам. А если использовать статистику реально совершенных сделок (неважно кто их совершал), то картина может быть совсем другой...
    0
    - Sibiryachok
      24 апреля 2018, 05:52
      Иван Егоров, я понял Вас. И о том же Вам и говорю. Вот вчера там внизу на РИ никаких объемов не было, т.е. совершенных сделок. А по заявкам было прекрасно видно, что встали очень мощно.
      Но, конечно, неплохо использовать данную инфу наряду с еще чем-то. Нечто вроде подтверждения.
      0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «МИРРИКО» подтвердил ruBBB- прогноз "развивающийся", ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» подтвердил BBB(RU))

🔴ООО «МИРРИКО» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- и изменил прогноз на развивающийся. Ранее действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB- со стабильным...

Иволга Капитал

10:10

Транснефть: отчет за 2025 год лучше прогноза - дивиденды будут высокие, но инфрастурктуру взрывают дронами и будущее в тумане войны

Транснефть отчиталась по МСФО — на первый взгляд все плохо, чистая прибыль упала на 21% год к году На самом деле не все так плохо — главное уметь считать дивидендную базу (не все умеют...

Mozgovik

27.03.2026

Пирамидинг по движению и усреднение на откате в OsEngine. Видео.

В этом видео разбираем пирамидинг по движению и усреднение на откате в OsEngine на примере робота AlligatorTrendAverage. Показываем, как реализовать микроменеджмент позиций, когда робот...

OsEngine

13:29

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...