Мои алгоритмические наработки

Всем привет!
Не писал, не потому что был занят.
Просто не писал.

Систематизировал и визуализировал свою работу по разработке торговых алгоритмов.
В таблице указаны торговые алгоритмы, готовые и в разработке.
Когда готовил табличку, подумал, что надо выложить на публику.
Когда объясняешь другим, сам лучше понимаешь.

Алгоритм у меня не робот, а автоматический расчетчик заявок и свой тестер на истории.
Доказывать никому ничего не собираюсь, «доброжелатели» идут в ЧС.
Спасибо за. Внимание.

пояснение по пирамиде

алготрейдинг

виталюня

Москва

8 871

с 1 января 2014

28 Комментариев

Анна Ф
20 апреля 2018, 21:17
Привет,
Снова что-то заумное?!
НичО нИпАнятнА,
но удачи и успехов!
+1
- виталюня
  20 апреля 2018, 21:30
  Анна Ф,
  Спасибо на добром слове.
  Ничего заумного. А то что непонятно, это от косноязычия.
  Строгаю алгоритмы и тестирую.
  Как твои девчонки?
  0
W-trade
20 апреля 2018, 21:23
все это фигня. Увеличивайте количество прибыльных сделок. И можно будет оставить мартингейл простой. Если будет уверены, что каждая 3 яя точно прибыльная
0
- виталюня
  20 апреля 2018, 21:32
  W-trade,
  Не согласен со всем сказанным.
  Это я тестить не буду
  0
  - W-trade
    20 апреля 2018, 21:45
    виталюня, чего это. Больше прибыльных сделок ?)
    0
    - виталюня
      20 апреля 2018, 21:49
      W-trade,
      Одна удачная пирамида может принести прибыли больше тысячи малоприбыльных сделок.
      В первую очередь важна доходность.
      В моих стратегиях всегда колво доходных сделок меньше убыточных.
      0
Roman Ivanov
20 апреля 2018, 21:48
А где гладко растущее эквити? Это самая главная картинка.
+1
- виталюня
  20 апреля 2018, 21:52
  ivanovr,
  Только на истории. В пейнте могу еще, но это несколько не то.
  Я сейчас не торгую. Собираю портфель алгоритмов.
  
  По алгоритмам есть вопросы?
  0
  - Чужой
    20 апреля 2018, 22:05
    виталюня, есть) какие алгоритмы используете?
    0
    - виталюня
      20 апреля 2018, 22:36
      Чужой,
      На картинке же разложил. Если не понятно, тогда извини.
      0
      - Чужой
        20 апреля 2018, 22:47
        виталюня, разговор был про портфель стратегий, я подумал еще что есть
        0
        виталюня
        20 апреля 2018, 22:52
        Чужой,
        Пока 3 нарисовал, плюсиками отмечены. Остальные добью. Оттестирую и запущу.
        Думаю, таблица практически итоговая.
        Мартингейлов там точно не будет.
        0
        Чужой
        20 апреля 2018, 23:01
        виталюня, какая доходность, где уже протестено?
        0
        виталюня
        20 апреля 2018, 23:12
        Чужой,
        20 — 35. Период с 98.
        SI EU, голд, сург.
        Выбор ликвида не так богат
        
        Вообще это ниачом.
        Тест прошлых периодов ничего не гарантирует в будущем.
        Мое основное правило подбора ТС в том чтобы не было слива на любых случайных инструментах.
        
        Но это тоже ниачом
        
        +1
        Чужой
        20 апреля 2018, 23:19
        виталюня, тестер свой как я понял, на чем написан? 35 без плеча, в принципе нормально
        0
        виталюня
        20 апреля 2018, 23:23
        Чужой,
        Я на дневках и эксцель вполне справляется с ролью тестера и расчетчика цен.
        Да, я не программер. Но кодер.
        0
        Чужой
        20 апреля 2018, 23:28
        виталюня, на экселе раньше роботов делали, и статистику можно делать, мощная штука в умелых руках, я увы VBA не знаю)
        0
        виталюня
        20 апреля 2018, 23:36
        Чужой,
        Так робот и есть.
        Показывает все действия системы. Заявки стопы тейки, управляет позицией.
        
        И 20 — 30 это по одному инструменту.
        Если набрать рабочих инструментов и стратегий, там такая синергия будет....
        Чото размечтался, сниться будет роскошная жизнь.
        
        +2
        Oleg Only Algo
        21 апреля 2018, 11:14
        виталюня, тест прошлых периодов не гарантирует, но без теста на истории вообще ничего хоть как то работать не будет, тк проверить не возможно.
        +1
- Roman Ivanov
  21 апреля 2018, 08:30
  ivanovr, давай на истории, только комиссию разумную заложи.
  Я пользуюсь методами разработки, при которыми только эквити и вижу, так что заценю как следует. Еще надо на эквити видеть сколь сделок было на интервале времени. Если строить по закрытию сделок, то видно.
  +1
Jkrsss
20 апреля 2018, 22:10
Очень хорошо что есть люди которые делятся своими знаниями. Тем более оформлено сжато.
А что за геометрик? и средняя волатильность? Можно определение.
+1
- виталюня
  20 апреля 2018, 22:35
  Jkrsss,
  Увеличение позы по Геометрической прогрессии.
  Этот алгоритм я не пока сделал. Волатильность — Амплитуда за период, а вот когда будет определение средней волатильности, тогда будет алгоритм.
  У меня показаны какие алго уже готовы.
  Но сейчас быстро делаю. Поэтому начал систематизировать
  
  Делиться можно пока миллиард денег теоретический.
  
  0
  - Jkrsss
    20 апреля 2018, 22:43
    виталюня, А средней волатильность это не дисперсия ли? и Систематизация это научный метод (существенные свойства объекта науки — метод, критика, система) это хорошо.
    +1
    - виталюня
      20 апреля 2018, 22:55
      Jkrsss,
      Вола в инструментах существенно меняется периодами.
      Вопрос не в определениях, а в том, как привязать параметры стратегии к изменяемости волы.
      0
ezomm
20 апреля 2018, 23:27
слабо.
0
- Александр Моисеенко.
  29 апреля 2018, 16:41
  ezomm,
  
  Девиз-«гуру»ezomm(ГУРУ-не признает ни какие сценарии он только дает конкретно-стоп вход тейк и указывает обьем а потом дает инвест.пароль для тех кто сомневается в его способностях(если не верите почитайте все его коментарии и вы поймете какие ценные и реальные советы он дает )
  0
XXM
21 апреля 2018, 10:32
+100500
0
ves2010
21 апреля 2018, 15:00
сложно очень...
попробуй… свеча зеленая покупаем — красная продаем + фильтр на размер свечей
+1