TsLab. Первый скрипт. Продолжение

Первая часть здесь

Считая, что у идеи есть перспективы, проработала на другом маркере выхода.
Условия входа остались прежними, никаких дополнительных условий, в ходе оптимизации изменились только значения параметров.
В сервисе статистики была проведена более тщательная работа с закономерностями.
По сравнению с предыдущим вариантом скрипт стал более гибким.

Торговая идея таже:

Пробой максимума/минимума за период после отката

Как выглядит сделка на графике

Уменьшилось количество сделок, увеличился профитфактор, средний ПУ увеличился чуть больше чем в два раза, максимальная просадка уменьшилась

История 2011-2016.
Первый вариант выход через время(8 свечей), второй вариант выход связанный на ATR

Показатели:

Результаты форварда 2017й год (2017й не участвовал в тестирование)
Дорабатывала уже в 2018г, форвард за весь 2017 г.

Показатели:

Первая версия
На 2017м средний ПУ 20п, с учетом комиссии и проскальзывания, результаты 2017 были б в минусе. Начиная с сентября результаты явно стали ухудшаться

Вторая версия
На протяжение всего 2017 года эквити росла, средний ПУ 110 п, такой размер ПУ покрыл бы все расходы по комиссии и по проскальзыванию

На эквити хорошо видна разница

Вторая версия запущена на тест с 1 апреля

Текущие результаты с 1 апреля, торговля одним контрактом

торговый робот алготрейдинг Тслаб тест

Таша

Солнечный

1 676

с 1 июня 2015

23 Комментария

Алексей Андросов
20 апреля 2018, 13:41
Разрабатывал я подобную стратегию в тслабе, есть общие черты. Потом забросил вообще торговлю Недавно стало интересно, что бы он показал за год моей неторговли. В итоге пришёл в ужас хорошо, что его не торговал. А на бэктесте изумительные результаты были
+1
- VladMih
  20 апреля 2018, 14:17
  Алексей Андросов, код можете дать?
  Интересно как изумительность превращается в ужас. )
  Да еще и в первый же год…
  +1
  - Алексей Андросов
    20 апреля 2018, 14:48
    VladMih, а это надо заморочиться, скрипт из кубиков на старом ноте, у которого сломан вай фай модуль. Постараюсь вспомнить про вас, когда буду его включать) ну там конечно не ужас, а просто эквити показывает флэт, маржин кола не было бы, как и прибыли
    0
    - VladMih
      20 апреля 2018, 15:27
      Алексей Андросов,
      я был уверен, что вы дадите именно такой ответ. Спасибо.
      0
      - Алексей Андросов
        20 апреля 2018, 15:36
        VladMih, я правильно понял контекст: я так и знал, никаких скриптов у вас нет и ваши слова ложь?
        +1
VladMih
20 апреля 2018, 14:14
Таша, пара советов.
1. Включите комиссию, хотя бы минимальную,
а лучше с учетом среднего проскальзывания.
2. Исправьте стопы. При покупке у вас СЛ не только поджимается, но и… увеличивается — этого быть не должно, чревато нехорошими последствиями при рыночном форсмажоре.
3. Также и ТП у вас гуляет как-то странно...
Попробуйте разрешить ему только увеличиваться.
По крайней мере по сделкам на картинке это однозначно увеличивает прибыль.
+1
- Таша
  20 апреля 2018, 15:42
  VladMih, комиссия и проскальзывания учтены в размере среднего п/у
  Стопы и тейки базовые, после теста нужно смотреть другие выходы, уже более продвинутые.
  Для этого скрипта до окончания тестов на реале, не буду применять и тестировать другие выходы.
  0
  - VladMih
    20 апреля 2018, 18:59
    Таша, как это?
    
    комиссия и проскальзывания учтены в размере среднего п/у
    
    Насчет тейков как хотите, но по стопам алгоритм точно с ошибкой. Спросите Павла — возможно он просто в спешке не заметил.
    0
    - Таша
      21 апреля 2018, 00:38
      VladMih, размер п/у уже позволяет судить о том что будет при учитывании комиссии. Сейчас на форварде п/у 110 если внедрить комиссию, то будет 70-80-90. Исход будет тот же самый
      Тейки и стопы не так как я хочу, а как нужно по методике.
      Сейчас скрипт тестируется, для определения его эффективности нужны определенные тейки и стопы. После теста в бою будет понятно, жизнеспособен ли он.
      Если он докажет результаты тестирования, то для него уже можно применять другие продвинутые выходы и то также нужно все протестировать.
      Я не изобретаю велосипед, я иду четко последовательно.
      0
      - VladMih
        21 апреля 2018, 09:30
        Таша, есть как минимум две причины не прикидывать среднюю температуру по больнице, а воткнуть этот несчастный кубик комиссии, но я не буду настаивать, видя ваше нежелание слышать.
        
        Насчет стопов/«велосипедов» тоже спорить не буду, вы только скажите — Павла о них спросили? Честно.
        0
Prophetic
20 апреля 2018, 14:29
Что тут скажешь — Так держать! Главное — не останавливаться на достигнутом и не опускать руки, когда что-то не получается.
Дам одну рекомендацию:
Не торопитесь запускать эту стратегию на реальном счете, пока не убедитесь, что все проверили, и все параметры результатов Вас полностью устраивают. Вы можете оказаться морально не готовы к тем результатам, которые могут получится почти сразу после включения торговли.
Если Вас беспокоит потеря времени (Вы упоминали об этом в первой части) на разработку, в то время как имеющийся у Вас капитал будет стоять без дела, то лучше на бОльшую часть средств купить ОФЗ, а небольшую сумму (которую не страшно потерять) оставить на эксперименты со своими стратегиями.

+1
- Friendly Deep Space
  20 апреля 2018, 14:38
  Prophetic, если запустить робота сперва на тестовом счете — можно пропустить отличный тренд, который наступит сразу и возможно станет лучшим за месяц-два, а если запустить на боевом счете — то наверняка наступит период просадки, который придется терпеть)
  +1
  - Prophetic
    20 апреля 2018, 16:43
    qlewer, Да-да, я тоже так думал первые пару лет, и...
    … терял деньги, т.к. не все учитывал (конечно же это выяснялось уже постфактум). А все от того, что боялся пропустить тренд, на котором можно было бы заработать много денежков. Оглядываясь назад я понимаю, что не заработать ничего в те периоды было бы выгоднее. Лишь года через 4 (или 5, уже не помню), я пришел к выводу, что можно было поступить значительно проще, и радоваться одновременно: и заработку (пусть и небольшому); и успехам в разработке торговых систем/стратегий; и постоянно повышающемуся уровню собственного развития. А потом, просто наступает момент когда мы начинаем планомерно увеличивать эффективность своей торговли, повышая доходность.
    +1
    - Friendly Deep Space
      20 апреля 2018, 17:36
      Prophetic, если вы не поняли, это была шутка с отсылкой к «закону Мёрфи»)) Тем не менее, из практики часто так и бывает, после запуска торговой системы сразу начинается период просадки, от которого у новичков резко отпадает уверенность в своих действиях)
      0
      - Prophetic
        20 апреля 2018, 17:53
        qlewer, Да, видимо не понял (Законы Мёрфи, в свое время, читал с большим удовольствием). По поводу просадок сразу после включения робота — полностью согласен. Вот оно всегда так происходит! Первое время прям выбешивало. Сейчас уже привык. :)
        +1
- Таша
  20 апреля 2018, 15:52
  Prophetic, она прошла проверку преподавателем и выставлена на тест на реальном счете.
  В самый первый раз, да было волнительно… В первый раз всегда волнительно ))))
  Максимум что произойдет то, что достигнется макспросадка и скрипт снимут с работы.
  
  0
  - Prophetic
    20 апреля 2018, 16:48
    Таша, Волнительно будет когда вы получите убыток с одной сделки в два-три раза больше запланированного (потом привыкните и научитесь не только принимать это, но и бороться с такими ситуациями), а в запуске полноценно протестированного и отлаженного торгового алгоритма ничего волнительного нет, т.к. 99% возможных сценариев развития событий Вам уже известны, и в систему заложены соответствующие этим событиям действия.
    0