Фронтраннинг при попадании заявки в биржевой стакан.

Напомню свой старый пост https://smart-lab.ru/blog/400537.php от 26 мая 2017 года.

«Сегодня торгую опционы Si, центральный страйк. Хотя это ликвидный опцион, но до фьючерса ему далеко. Количество сделок за сегодня 1247, а во фьюче 539 000. Сделок в 500 раз меньше и всё заметно. Так вот заметил нечто странное. Смотрю в стакан и выставляю покупку по лучшему аску. Мимо. Аск успевает сняться. И так несколько раз. Может быть конечно совпадение, а может моя заявка при регистрации на бирже дает сигнал для снятия аска и быстрый робот снимает аск. Есть мнения? По-моему, это вполне осуществимо с программной точки зрения.»

ВМЕСТО ЛУЧШЕГО АСКА В СТАКАНЕ ПОЯВЛЯЛСЯ МОЙ НЕИСПОЛНЕННЫЙ БИД.

Налицо отличный способ замены лучшего аска маркетоса лучшим бидом клиента. Подчеркну, что эксперимент повторялся несколько раз и говорить о случайном совпадении не приходится.

Фронтраннинг

buy_sell

не определен

182

31 358

с 30 июля 2016

16 Комментариев

Московский Лоссбой
20 апреля 2018, 12:23
Абсолютно осуществимо и легко! Верую! Брокер — БКС?
0
Московский Лоссбой
20 апреля 2018, 12:24
Уж коли крутить Марламыча, то и брокерне по жопам неплохо надавать бы! По наглым толстым жопам :)
0
Осень
20 апреля 2018, 13:01
200 мс квик против 3 мкс 5 метров оптики в ядре) да пока твой ордер летит 60 раз можно снять и поставить лимит на офере) ставь колок в ядро на карте за 30к зелени с запеченной в проц софтиной и будешь иметь то что хочешь)
0
AlexGood
20 апреля 2018, 20:46
Коровин не советовал входить по рынку, только лимитками!
+1

Читайте на SMART-LAB:

Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!

Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог и можешь быть среди них. Почему нас выбирают?...

21.02.2026

GBP/JPY: прощай, север? «Дракон» готовит эпичное погружение

Кросс-курс GBP/JPY сформировал разворотную модель «двойная вершина» и пробил горизонтальный уровень 209.61, выступающий линией шеи. Сейчас котировки консолидируются под этим уровнем, периодически...

Tickmill

22.02.2026

Снова выше. Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...