Фронтраннинг при попадании заявки в биржевой стакан.

Напомню свой старый пост https://smart-lab.ru/blog/400537.php от 26 мая 2017 года.

«Сегодня торгую опционы Si, центральный страйк. Хотя это ликвидный опцион, но до фьючерса ему далеко. Количество сделок за сегодня 1247, а во фьюче 539 000. Сделок в 500 раз меньше и всё заметно. Так вот заметил нечто странное. Смотрю в стакан и выставляю покупку по лучшему аску. Мимо. Аск успевает сняться. И так несколько раз. Может быть конечно совпадение, а может моя заявка при регистрации на бирже дает сигнал для снятия аска и быстрый робот снимает аск. Есть мнения? По-моему, это вполне осуществимо с программной точки зрения.»

ВМЕСТО ЛУЧШЕГО АСКА В СТАКАНЕ ПОЯВЛЯЛСЯ МОЙ НЕИСПОЛНЕННЫЙ БИД.

Налицо отличный способ замены лучшего аска маркетоса лучшим бидом клиента. Подчеркну, что эксперимент повторялся несколько раз и говорить о случайном совпадении не приходится.

Фронтраннинг

buy_sell

не определен

181

31 358

с 30 июля 2016

16 Комментариев

Московский Лоссбой
20 апреля 2018, 12:23
Абсолютно осуществимо и легко! Верую! Брокер — БКС?
0
Московский Лоссбой
20 апреля 2018, 12:24
Уж коли крутить Марламыча, то и брокерне по жопам неплохо надавать бы! По наглым толстым жопам :)
0
Осень
20 апреля 2018, 13:01
200 мс квик против 3 мкс 5 метров оптики в ядре) да пока твой ордер летит 60 раз можно снять и поставить лимит на офере) ставь колок в ядро на карте за 30к зелени с запеченной в проц софтиной и будешь иметь то что хочешь)
0
AlexGood
20 апреля 2018, 20:46
Коровин не советовал входить по рынку, только лимитками!
+1

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

10:02

🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам

Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...

МКК "Займер"

09:01

Нарастили объем запасов ресурсов на "Рябиновом"

Продолжаем пополнять собственную минерально-ресурсную базу. По производственному комплексу «Рябиновый» в результате разведки флангов месторождения Рябиновое поставили на баланс 12,8...

ПАО СЕЛИГДАР

16.04.2026

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...