22 марта 2012, 12:03

О приближающемся сезоне отчетностей в США.

Скоро наступит сезон отчетностей у американцев и я подумал, что не припомню чтобы они валились перед ним. Сделал выборку за последние 10 кварталов, брал период с 15 числа последнего месяца квартала по 5 число первого месяца квартала. И вот что получилось:
Из 10 периодов снижались 3 периода ( 2 раза существенно -7,5 % и -5,5 %) и росли 7 раз ( Один раз существенно +5,5 %. Средний рост 3,73 %).
То есть если верить статистике, то с вероятностью 70% до 5 апреля нас ждет рост в пределах 3,7 %.

Вывод: Учитывая высокую бету около х2 наших рынков к SP 500, а также учитывая текущее снижение наших индексов увеличивших раскоррелляцию между нами и американцами, возможность существенного выноса наших индексов очень вероятна.

Сезон отчетностей S&P500

Дмитрий-KDVnn.

Нижегородская область

385

с 2 марта 2012

8 Комментариев

preferansist
22 марта 2012, 12:10
ооочень маленькая выборка. думаю здесь предложенная статистика не работает
0
- Дмитрий-KDVnn.
  22 марта 2012, 12:14
  preferansist, согласен что невелика. Но охватывал период пост кризисный. Потому как считаю рынок после кризиса сильно изменился. Но для интереса как будет время возможно посчитаю больший период
  +2
Олег
22 марта 2012, 12:37
Мы же не амеры, нам денег из Европы не дадут для рынка и бета себя проявит, а судя по графику Мамбы деньги иссякают, если и будет задёрг до 1580 для непонятливых, и на том спасибо, кто-то уже писал про узкие двери. Что на нашем узком рынке умные выходят не на начале спада, а в конце подъёма, чтобы успеть выскочить.
+1
- inevity
  23 марта 2012, 03:22
  gabitol, где ты возьмешь объемы в конце подъема то??? кто покупать то на хаях будет много??? Воспоминания биржевого спекулянта читал?
  +1
- inevity
  23 марта 2012, 03:27
  gabitol, начинать то они начинают может быть, но выйти они могут основными объемами по идее на самой коррекции, когда большинство откупает в расчете на продолжение роста. Есть конечно исключения, например, как сейчас — амеры показывают максимум и покупателей может быть больше, а наш рынок на этом могут начать продавать. В любом случае дело не в конце подъема, а в объемах(количестве покупателей) которые может переварить рынок.
  +2
  - Олег
    23 марта 2012, 08:16
    Эдуард Цуранов, и всё равно не надо нас привязывать к амерской отчётности, МАХ мы достигли месяц назад, т.е. тогда когда последние крупные деньги пришли из-за кордона, с тех пор по сообщениям. каждую неделю поток иссякал(цифры мелькали 280, 140, 110, последняя 38млн), не удивлюсь, что в пятницу цифра может быть отрицательна. Короче, материализм первичен, а даты, волны, графики вторичны ибо они лишь ОТРАЖАЮТ свершившийся факт, а факты таковы мы-неделю без откатов ни на чём, пробивая уровни поддержки, т.к. денег дополн-х нет покупать далее, а наши физики на 10% в феврали уменьшили банковские депозиты, неужели местные Эпплы. скупать;)
    0
  - Дмитрий-KDVnn.
    23 марта 2012, 08:27
    Эдуард Цуранов, Выхода западников в моменте нет. Про это говорит курс рубля. И при такой нефти длинные деньги вряд ли побегут из России. Да и бежать то особо некуда.
    0
Дмитрий-KDVnn.
23 марта 2012, 08:24
С чего вы решили, что глобальный рост на ФР окончен? В моменте есть проблемы с ликвидностью на ФР, но возможно многие игроки просто ждали этой самой коррекции потому как рост был без объемов и без откатов. Нормальные деньги в таких условиях на рынок не заходят. Ждут просадки. И вот она пришла нормальная коррекция и начали появляться приемлимые моменты для входа ы рынок. Не исключаю продолжения снижения, но не жду смены растущего тренда. А то что сейчас все вещуны заорали про все пропало и изо всех источников пошло нагнетание негатива, так это обычная практика.
0

Читайте на SMART-LAB:

S&P 500: Точка кипения — включатся ли быки в игру у критической поддержки?

Ключевой фондовый индекс S&P 500 завершил торговую неделю мощным падением, протестировав и закрывшись в непосредственной близости от важного уровня поддержки 6509. Поход ниже этой горизонтали...

Tickmill

16:17

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю....

Иволга Капитал

07:21

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

21.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...