Как я кукловодил биржей на опционах RTS-12.18

Что-то как-то тихо стало на болотах Баскервилей в опционном уголке. Из одного угла слышатся стоны и хрипы, а из другого шелест пересчитываемых купюр!

Ну, раз почти никто не пишет, я напишу.

Что ж, товарищи, новости неутешительные. Видимо, много наших полегло, в сбере ликвидность почти испарилась, в ближайшей серии стоят какие-то сильно отклоняющиеся от теор. цены заявки, в квартальных вообще практически пусто. Жаль, мне нравился этот инструмент, пока что сам туда не полезу.

По итогам начала недели я решил всё-таки досрочно избавиться от декабрьских путов РТС (напомню, продавал их под впечатлением от деятельности К и А еще в январе, когда мало разбирался, что к чему). На фиг не нужны мне такие токсичные активы, которые во вторник по ГО требовали около 10 тысяч для 70-х путов (а на прошлой неделе ГО было 784 рубля — круто, да? в 12 раз повышение ГО).

Во время паники понедельника-вторника купил себе 32.5 пут. Фиг знает зачем, ну да ладно, много каких-то спонтанных, необдуманных действий в эти дни совершал. В общем, не нужен он мне сейчас, решил от него избавиться.

Ну, и выставил заявку чуть ниже теории. Смотрю через пару минут, а теория сдвинулась под мою заявку. Ну, я еще ниже двинул — теория еще ниже упала.

И тогда я вспомнил про слова ИК, что он своими заявками давит улыбку вниз. А так как ИК и АА куда-то пропали (а свято место не должно пустовать), я решил попробовать тоже продавить улыбку своей заявкой. И знаете, получилось. Подробности на скриншоте — выставлял и снимал по очереди заявки всё ниже и ниже, и волатильность с теор. ценой падали для всей серии. Когда убирал заявку, то поднималась цена. Забавно )

До сих пор край придавленным держится — можете посмотреть в терминале ) Ну, или купить мой неликвид,чтобы я не баловался.

Счет я свой уже восстановил до прежних размеров. Это оказалось очень просто — всего-то закрыть банковский депозит и перекинуть денег за пару часов ))) Ну, и правильно, нечего деньгам в банке пылиться, пускай работают, тем более повод хороший нашелся — брокер всё смски и письма какие-то навязчивые слал, Колей каким-то грозился. Ну, Вы слыхали, наверное, про него ;)

опционы неликвид

mav1984

Чехов Московская область

1 445

с 6 февраля 2018

20 Комментариев

Alexander
12 апреля 2018, 21:59
Шикарный вариант восстановления депозита:)))
Пожелаю, чтобы так больше не пришлось делать!
+2
aqr
12 апреля 2018, 22:04
За неделю до событий понедельника.

0
- mav1984
  12 апреля 2018, 22:10
  panikbull, так мы и в этот раз за 3 сигмы не вышли, насколько я понимаю. Падение меньше, чем в 2008 было. Но для маржинкола за него и не надо выходить )
  
  в голой продаже опционов меня волнуют опасные направления. я вообще не любитель против падения продавать, но эти путы держал, т.к. продал их по глупости давно еще, думал, что пронесет )
  
  «Тебя бы так пронесло», — подумал Штирлиц
  0
  - aqr
    12 апреля 2018, 22:14
    mav1984, не вышли, но народу полегло прилично. Видимо все грузились по полной.
    0
- Дмитрий Новиков
  13 апреля 2018, 01:36
  panikbull, там логнормальное распределение. У него свойство левую часть поднимать при росте волы. Сами хвосты не толстые.
  0
Камиль
12 апреля 2018, 22:29
Опционы очень интересная тема, еще бы ликвидности побольше! )
0
- mav1984
  12 апреля 2018, 22:33
  Spoki, за океаном, говорят, много ликвидности в опционах, даже теор. цену биржа не транслирует, так как стаканы всё время полные. Байки, наверное, чего только люди не придумают ) как это опционы и без теор. цены ))
  +1
  - Frommas
    12 апреля 2018, 23:04
    mav1984, просто они там не маржируемые, и деньги сразу списываются или начисляются, ГО у продавцов остается,, а дальше нужно отбивать списнные деньги за покупку или защищать начисленные за продажу. Для продавцов это радость, т.к. рост веги не наказывает их списыванием денег со счета сохраняя деньги под ГО.
    0
    - mav1984
      12 апреля 2018, 23:17
      Frommas, звучит интересно. Может и я когда-нибудь до той торговли доберусь, если тут желание не отобьет в ближайшие года.
      0
    - -PoZiTiVcHiK-
      12 апреля 2018, 23:55
      Frommas, у нас поначалу тоже немаржируемые были. Маржируемые только после кризиса 2008 г. ввели.
      0
      - mav1984
        13 апреля 2018, 00:06
        Alfa, видимо, ввели после того, как продавцы не смогли рассчитаться по опционам, когда они в деньги вошли.
        0
        bstone
        13 апреля 2018, 00:17
        mav1984, именно так. И сколько еще тех, кто потом сетовал на отмену немаржируемых опционов, не смогли бы рассчитаться в 2014-м и сейчас…
        0
    - Михаил Ершов
      13 апреля 2018, 09:27
      Frommas, по-моему это заблуждение, там премия проданного опциона (по оценке биржи) входит в маржу…
      0
      - Frommas
        13 апреля 2018, 10:00
        Михаил Ершов, не понял в какую маржу. Речь ведь о НЕмаржируемых опционах?
        0
        Михаил Ершов
        13 апреля 2018, 10:09
        Frommas, да про маржу на иностранной бирже.
        Посмотрел опцион глубоко в деньгах,
        биржа оценила его премию в 14830,
        маржа по фьючерсу ещё 3100.
        
        И маржа примерно такая же
        Initial margin 18268
        Maintenance margin 17955.
        
        Т.е. не вижу разницы между тем, чтобы получить премию и она вся «заблокирована» в марже или иметь маржируемый опцион с го как у фьючерса.
        0
        mav1984
        13 апреля 2018, 10:33
        Михаил Ершов, когда вола взлетает, как в понедельник, то разницу легко увидеть. Маржируемые опционы начинают поедать счет мгновенно. Минус по вармарже с 5-6 значными цифрами — вполне «нормально» для счета среднего размера.
        0
        Frommas
        16 апреля 2018, 10:10
        Михаил Ершов, одно дело когда Вам биржа ГО поднимет, и другое когда в добавок к этому еще и паникующая толпа 100-ую волу нарисует сразу обнулив счет.
        0
Aphelion
12 апреля 2018, 23:03
Когда с рынка уходят люди, которые давят своими заявками улыбку и создают «неэффективность, которую невозможно забрать» — это всегда печаль, так что у меня за них пальцы скрещены.

А теор. цена это просто среднее между стоящими заявками, ориентироваться на нее можно только в бумагах, где в обе стороны стоят маркетмейкеры
+1
f0xtr0t
13 апреля 2018, 08:06
назрел вопрос, а если в стакане пусто, то тогда биржа транслирует правильную теор.цену?
0
- Анатолий
  13 апреля 2018, 08:51
  f0xtr0t, биржа транслирует теорцену, рассчитанную по определенной методике на определенных вводных. Многие считают теорцену на иных вводных и (или) методике. Воля Ваша какая из них для Вас будет «правильная».
  0