Зигзаг и HV-IV.

А я все со своими вопросами)

Вопрос все к той-же честной компании. Как результативность зигзага зависит от соотношения HV-IV.

Смотрю мастер-класс одного человека, так он такое рассказывает… А конкретно, что Зигзаг хорошо работает при условии что HV>IV,

успешно при HV=IV (ATM),

нормально при IV(min OTM)=HV<IV(ATM).

Если HV — значительно ниже IV, то ее не имеет смысла использовать.

Что скажите, господа?

опционы

Defender

Portimao

234

с 25 августа 2015

5 Комментариев

Aphelion
10 апреля 2018, 19:15
Когда HV сильно больше или меньше IV, проще работать со стрэдлами. Особенно при HV > IV, зачем брать на себя риски проданного края, когда рынок и так раздает деньги?

Вообще, зигзаг сложно прогнозируемая конструкция, финальный результат зависит от того в какую сторону пойдет цена и по какой воле/улыбке все это дело хеджится
+1
baron_samedi
10 апреля 2018, 19:19
Тут управление — то есть ликвидным фьючем должно делаться — в этом смысл, а фьюч — это ХВ, если она больше ИмплВ — то затраты на управление не окупятся.
Я так понимаю.
Это конструкция нацеленная на управление, использующая БА как более ликвидный.

+1
Defender
10 апреля 2018, 19:20
Улыбка в этой штуке очень важна. По умолчанию, буду использовать модельную.
0
Дмитрий Новиков
10 апреля 2018, 19:54
А HV у вас как считается? На днёвка, недельках, часах. Связи там нет. Важно где у вас окажутся открытые ордера на улыбки.
0