Вероятностный подход на примере индекса РТС

Успешный трейдинг подразумевает под собой строгую дисциплину и понимание, что любая сделка может принести как прибыль, так и убыток. По сути одна из ключевых задач трейдера уметь оценивать вероятности и вступать в сделку только когда эти вероятности дают максимальные шансы на успех.

Попробуем оценить индекс Ртс, используя вероятностный подход….

В текущей ситуации данный инструмент торгуется вблизи точки бифуркации, т.е. по простому переломной точки откуда может начатьcя сильное движение в ту или иную сторону.

Настроения участников больше говорят за рост. Т.к. юридические лица (крупные участники) пока смотрят вверх. С опционной точки зрения в этом плане относительный нейтралитет. Т.е. открытых опционов пут и опционов колл примерно одинаково (по ближайшей экспирации).

Фундаментально российский рынок, на мой взгляд, привлекательнее многих других. Т.к. политическая нестабильность немного снизила рубль при крайне высоких ценах на нефть. Что увеличивает выручку экспортеров нефти РФ из которых во многом состоит индекс.

Технически в свою очередь среднесрочный бычий тренд пока все еще не сломлен и говорит скорее за рост чем за падение.

Нефть также достигла переломной точки и может еще немного подрасти. Да и обсуждение ужесточения санкций против Ирана 16 апреля вряд ли дадут черному золоту сильно снизиться в ближайшем будущем.

Делая некий дополнительный анализ, используя другие финансовые активы. Можно, например, взглянуть на недавний локомотив нашего рынка Сбербанк.  В частности его акции вот уже 4-ый раз не смогли закрепиться под важной поддержкой на отметке 150 (накануне еше и с хорошими объемами отскочили), что несколько увеличивает вероятность движения вверх в ближайшем будущем.

Ключевыми рисками между тем остаются торговые войны и постепенное ужесточение денежно кредитной политики в мире, которые, на мой взгляд, еще скажутся на котировках в негативном ключе, но несколько позже.

Итого в целом видно, что вероятность движения вверх в ближайшее время превышает вероятность движения вниз, что дает мне сигнал на открытие длинной позиции, определенным заранее объемом.