30 марта 2018, 16:27

Вопрос по Опционами

Думаю о теме нового топика. Хотел бы обсудить один вопрос. Вы слышали про правило трёх сигм? Это вероятности 68%...97%. Допустим, вы хотите продать опцион на одной сигме. Закрыть одну сигму с вероятностью 68%, что цена тудане придёт. Какая дельта будет у этого опциона?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков

Москва

930

12 029

с 19 июня 2015

136 Комментариев

Egorax
30 марта 2018, 16:42
Жги. ++++++
0
AlexGood
30 марта 2018, 16:46
а по 4 и 5 сигм есть стата?)
0
noHurry
30 марта 2018, 16:49
100-68=32. Для акций ~20-22 на путы, остальное на колы.
0
Astrolog
30 марта 2018, 17:07
Во время кризиса в 1987-м рынок сделал движение на 20 стандартных отклонений. В теории, вероятность такого события выражалась одной к миллиарду. Но в реальности это случилось.

* внимание, вопрос.
При чем тут сигмы? А может в тот раз обошлось без них?
+1

Читайте на SMART-LAB:

Совкомфлот: дивиденды + неплохой отчет за 1-й квартал, но все ожидаемо. Ключевой вопрос - а что дальше?

Mozgovik

27.05.2026

⚡️ Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость в процессорах AMD

Поиск недостатков безопасности в программах, сервисах и различных устройствах — задача, которой мы занимаемся уже много лет. Только за последние три года наши эксперты нашли более 850 уязвимостей...

Positive Technologies

27.05.2026

📊 Ресейл — один из самых быстрорастущих рынков в России

За последние несколько лет рынок ресейла в России перестал быть нишевой историей и превратился в один из самых быстрорастущих сегментов потребительского рынка. 📈 Меняется сама модель...