S&P 500 - Американские горки (часть 6)

                Приветствую всех своих читателей!

                Все движется по спирали и часто возвращается на круги своя.



               Для начала стоит признать что идея удержания индекса выше 2651, а еще точнее больше ратовал за уровни 2700 плюс минус — не нашла развития и рынок двинулся еще ниже. Для начала еще в четверг был реализован медвежий флаг, с целями 2675-2645, который показывал в своей статье (см. ссылку), но и на этом не ограничились и уже на ETH сессии ушли до 2617, а пятницу не смогли выкупить и сделав ретест 2651 снизу, с небольшим заходом выше обвалились аж под 2600 пунктов, где и закрыли неделю.



              Собственно вот этот 4-х часовой график из прошлой статьи уже реализованный и нашедший продолжение. В четверг обозначал уровень 2623 как серьезную поддержку (на графике зеленая линия). Вначале она вроде неоднократно отразила действия медведей, но в последние 2 часа торгов прошли и ее. Сейчас еще вот есть оранжевая линия 2568, но я бы обозначил уровень более шире 2568-82 ибо в прошлом мартовском контракте как раз в районе 2582 проходили хорошие объемы и уровень не раз проторговали.



              Если вспоминать серию предыдущих статей Американские горки (  Американские горки,    Американские горки (часть 2),    Американские горки (часть 3). Американские горки (часть 4), Американские горки (часть 5)  ), то был там неоднократно предложен график коррекционной волны «авс», который перерисовал уже применительно к текущему июньскому контракту ESM8.

              Как видим из графика, цели такой коррекции могут достигнуть диапазона 2505-2457, Но как всегда есть свои НО и вот ниже хочу очень подробно разобрать их на истории.

              Для начала стоит подумать, что сейчас продолжение этой коррекции в виде этого самого коррекционного зигзага «авс» для многих, особенно для медведей очевидна, ожидаема и они этого хотят. Однако рынок часто не делает того, чего все хотят и видят.

             Не буду далеко ходить, сам не хотел ухода ниже 2651, хотя и видел такие возможности, более того предполагал, что ситуация может развиться по сценарию августа-октября 2015 года и неоднократно писал об этом в своем Чате. Однако не верил подобное развитие событий, ибо считал это слишком простым вариантом, который по моему мнению должны многие трейдеры знать. Но видимо либо у трейдеров очень короткая память, либо поколения стали сменяться очень быстро и людей торгующих индекс годами крайне мало.

             В общем не суть важно, важно что хотя бы и проводил аналогии, но не стал их работать, потому что просто не верил в такое развитие сценария. Однако он уже есть и стоит его признать, а значит поближе рассмотреть.



             Вот график ES continuous (говоря русским языком склейка контрактов за годы). А на нем выбрал именно нужный нам отрезок времени. Сразу говорю, что обозначения 1,2,3 и I, II, III — это не подсчет волн, это просто обозначение уровней, для удобства их восприятия.



             А вот текущий контракт. Красота, не правда ли? Очень похожи. Но дальше будет интереснее, а именно информация и проведенные по ней параллели, только факты:

             1. Начало коррекции в августе 15-го и в феврале 18-го по сути ни чем не спровоцированы в информационном плане, то есть не было ни какого внешнего глобального негатива, рынок просто упал под своим весом;

             2. Максимум рынка в 15-м году был установлен в мае, то есть за 3 месяца до снижения, на уровне 2134 (это нам понадобиться в будущем), а вот в текущей ситуации правда максимум был в соседнем месяце, то есть в январе в нашем случае.

             3. В сентябре 2015 года как раз 10-го числа был Rollover, а 18-го экспирация, кроме того и заседание ФРС было 17-го сентября, и вот кстати именно 17-го сентября цена достигла уровня 3 показанного на графике 15-го года и пошла снова вниз к минимумам августа.

             4. Ну и в этот раз в 18-м году уровень 3 на графике был достигнут после Rollover, за 4 дня до экспирации и в преддверии заседания ФРС по итогам которого усилилось снижение. То есть по сути аналогия очень четкая прослеживается.

             5. Сейчас будет интереснее. Дело в том, что 23 сентября 2015 года был еврейский праздник Йом Кипур

(Судный день (10 тишрей) – день покаяния и молитвы. Самый важный из праздников, день поста, покаяния, отпущения грехов. Отмечается в 10 день месяца тишрей, завершая Десять дней покаяния. Чтобы придти к Судному Дню внутренне подготовленным, человек анализирует прошедший год, вспоминает свои прегрешения перед людьми и Богом. Бог всегда готов простить искренне раскаявшегося. Поднявшись над земным, искренне и полностью представ перед Всеблагим и прощающим, мы обретаем надежду и уверенность, что будем вписаны в счастливый год),

            а 28 сентября Суккот (веселый праздник. Один из трех паломнических праздников, во время, которого трижды в году, весь израильский народ собирался в Иерусалиме"

            Теперь смотрим график. Ой, а что там? 28-го сентября крайний день падения, 29-го легкое обновление минимума, свеча Дожи дневная и старт ралли на 5 недель, которое полностью перекрыло все падение августа.

            6. А что же в этом году? А в этом году 31 марта, еврейский праздник Пейсах, который еще в текущем году совпадет и с католической Пасхой. Если изучить график рынка за годы, то можно найти аналогию, что перед Пейсахом рынки снижаются, а потом идет мощный выкуп. Иногда (например в прошлом году) именно в первый день еврейской Пасхи (а она празднуется неделю) прямо в этот день было снижение до захода солнца и не где-нибудь, а именно в Израиле и сразу же после захода пошел выкуп. Мы еще прикалывались у меня в Чате как все четко отработано было.

            7. Ну и еще один факт 28 сентября 2015 года было полнолуние. В этом году в марте оно 31 марта.

            Ну как вам факты и аналогии?

            Надеюсь ни у кого не вызывает сомнения, что крупнейшими мировыми банками, а так же ФРС США, да и в целом мировой финансовой системой управляют Jewish (или наверное правильнее Jewry) — а не русские хакеры во главе с ВВП.

            Ну так вот, конечно это рынок и движение в сторону 2505-2457, как это показано на втором графике текущей статьи имеет право быть, но пока полагаю, что минимум февраля не будет обновлен сейчас, а пойдет все по аналогии 15-го года и поставив «третью ногу» рынок развернут в ралли, которое уйдет к максимумам января

            Вот тут стоит поговорить еще немного об этом. Не случайно на графике дневном (выше) показана цель по текущему контракту как 2874,5 — это даст закрыть гэп но не обновит при этом максимумы.

            И дальше уже будет решаться вопрос или рынок идет выше и тогда он будет стремиться к 3000 либо пойдет по сценарию 15-16 годов, а там после ралли октября — ноябре 2015 года, рынок не достиг уровня 2134, а дошел лишь до 2110,25 в ноябре 15-го, сделал к нему LH в декабре на уровне 2105 и с успехом отправился вниз к минимумам февраля 16-го года.



            Пока об этом говорить еще рано, но в текущем году, ни чего не мешает создать такую же аналогию после ралли конца 2016 и всего 2017 года вплоть до января (включительно) 2018 и создать хороший коррекционный боковик, перед следующей серьезной волной роста. Она уже уведет рынок даже не на 3000, а на 3150-3300 куда-нибудь, но только уже в 2019 году.

            Скажем если сейчас все пойдет по такому же сценарию, то к маю мы можем получить 2870-80, после чего к осени спуститься снова на 2500+ и вот там уже наконец обновить уровень 2530 и легко даже до 2470-20 от который пойдет покупка и уже новое серьезное ралли на несколько сотен и длиной в год — полтора.

            Еще раз повторюсь, что об этом говорить пока рано, но если рынок пойдет в ближайшие 5-7 сессий снова вверх то уровни 2880 получить можем легко к концу апреля, может к середине мая.

            Меня пока больше интересует случится разворот в ближайшие дни с учетом четверга (в пятницу рынки не работают она страстная у католиков) или подождут до понедельника 1 апреля, когда уже сойдутся и все праздники и полнолуние и так далее.

            На новую неделю учитывая все вышесказанное вижу, что сценарии могут развиваться следующим образом, что бы скажем так затянуть время:

            1. Могут быстро уйти на уровень 2623 может даже 2647 от куда еще раз зайдут на 2586-82 (потенциал 2568) и это уже будет установка уровня «третьей ноги» или правильнее говоря HL по отношению к LL 2530 февраля месяца, а от этого уровня уже пойдет ралли, о котором писал выше;

            2. Либо понедельник, вторник, а может еще и среду посветят уровням 2568-2598, а в четверг развернут и двинут на север.

            3. Вариант при котором продолжится реализация зигзага «авс»

             Все свои актуальные мысли ежедневно выкладываю у себя в Канале и в Чате.                 

             На текущий момент:

             Уровни сопротивлений: 26115-17, 2623, 2651-59 (широкий уровень и очень сейчас важный), 2674, 2692, 2702, 2709, 2743 (второй очень важный уровень для быков и медведей)

            Уровни поддержек: 2586-82, 2568, 2530

             Всем удачных торгов!

             Итоги работы Чата за 2017 год по фьючерсу ES (в пунктах на один контракт) — 696 пунктов:



             Общий январь-февраль 264,75



             Март на текущий момент минус 172,5 пунктов на 1 контракт. К сожалению, выбранная мною тактика при большой амплитуде рынка в феврале в марте меня подвела. Дело в том, что главный заход февраля был у меня от уровня 2606 и потом работа в основном только от длинных позиций, что и привело к очень серьезному результату. Однако моя уверенность, что ниже 2651 не пройдем, позволяла мне держать контракты купленные уже после Rollover на откате дальше. Что привело к потери большей части прибыли января-февраля. 

            Да хэджировал опционами, но тоже до определенных уровней, что дает в текущей ситуации 94,5 пункта плюсом — если перевести именно в пункты ES.

            А вот нефть она все же сильно раскоррелировалась с индексом, хотя обычно они близки друг к другу и хотя бы она и радует, но все же не помогает в потерях по нему. Но дает право думать, что индекс ее скоро нагонит, просто ему требовалось время для текущих движений.

             Подробная информация помесячно за прошлый год по ссылке

             Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже.  

             Для связи:  

              Whatsapp +792827944 ( ноль девять )  

              skype: ivandashkov  

              instagram: idashkov

              Напоминаю, что помимо своего Чата, где транслирую ежедневно все свои сделки онлайн, еще открыт канал в Telegram где ежедневно пару тройку раз даю свое видение по рынку, но без рекомендаций и конкретики по сделкам.

              Telegram @I_Dashkov