Опционы для Гениев (тест, покупаем опционы, много)

Сижу придумываю вам новое задание. (тестер и начало в прошлом топике) Сей час мы наблюдаем за одной переменной по воле. На сколько вола БА отличается от проданного опциона. А мне надо ввести еще 4 и так что бы у вас глаза не разбежались. И что бы для вас это было осмысленно. Не хочу казаться адептом продажи опционов, давайте разберем их покупки.

В этом случае у нас есть две волатильности. Волатильность БА и волатильность опциона. Мы покупаем опцион на ЦС и выводим дельту в ноль базовым активом. Стредл купили. Теперь позиция начинает жить своей жизнью. Для тех кто знаком с парным трейденгом, я бы объяснил это как покупка спреда на расширение. С одной стороны вы купили волатильность опциона (куплен колл), с другой стороны вы продали волатильность БА (продан фьюч). Теперь нам просто надо, что бы эти волатильности разошлись. Или БА уходит выше волы опциона, что вероятно. Или вола опциона уходит выше волы БА, что то же бывает. Теперь нам надо отслеживать нашу НД волу.

В нашем тестере все отражается так же. Только теперь «запас по волатильности» наш враг. Другом этот параметр становиться при отрицательном значении. Но у нас есть еще и собственная вола опциона. Поэтому вам придется самим внести формулу. При входе мы будем записывать волатильность по которой мы вошли, это ручками. Ниже сделайте ссылку на таблицу где открыты сделки ( в первой строке будет волатильность написана, при открытии позиции) и одно отнять от другого (вошли вола-опцион вола). Это будет показывать на сколько опцион просел или вырос. При отрицательных значениях этих индикаторов у вас должен быть плюс по экви. Еще можно добавить изменение волы за день и понаблюдать как много бывает дней, которые превышают волатильность опциона. Дальше все просто. У вас лотерейный билет. Если волы разошлись, будет плюс, если сошлись будет минус. И что теперь?

Можно порыться в интернете http://hiterbober.ru/money-methods/kak-vyigrat-v-lotereyu.html Находим способ «многотиражность» и каждый день покупаем одну комбинацию. Говорят, когда ни будь стрельнит. Стрельнуло, профит забрали. Больше способов я не знаю. Вы погоняйте то что есть.

По мере прохождения тестов, вы должны заметить, что лучше выбирать самые дешевые по волатильности опционы.

Выводы. Которые вы должны сделать. На сколько реально ЦС отражает волатильность БА. В общем, достаточно реально. Я не думаю, что если вы будите проходить каждый месяц до конца, то чаще будите получать профит. Скорее наоборот. Хотя, как и в любой лотереи удача тут главная. И важна не столько статистика проигрышных месяцев, сколько неожиданно полученный профит. А он тут не ограничен. Естественно напрашивается вариант хеджирования. То есть сокращения убытков, при неприятном исходе.  И мы к этому еще вернемся. Но сначала рассмотрим направленную торговлю опционами и БА.

Если интересно.