Продажа опциона RI 95000 с прикрытием

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опцион Ri

Евгений Питиримов

Качканар

477

с 11 октября 2015

17 Комментариев

mav1984
19 марта 2018, 15:11
а какой запас по ГО на случай скачка волатильности. У Вас вега 3700, в 95 страйке вола скакнуть может некисло (как в начале февраля), и тогда вармаржа начнет быстро поедать счет.
+1
- Евгений Питиримов
  19 марта 2018, 15:18
  mav1984, Конструкция занимает 1/3 ГО еще 1/3 занята другой конструкцией свободна остается еще 1/3
  0
  - mav1984
    19 марта 2018, 15:29
    Евгений Питиримов, основная опасность в такой конструкции мне видится не в падении цены БА, а как раз в резко возросшем ГО (в минус уйти запросто может). Разные брокеры по-разному к этому относятся, могут потребовать прикрыть часть позиции по невыгодным ценам.
    Так что посчитайте свои риски в случае взлета волатильности как в период кризиса, может пока цена благоприятная, откупить часть.
    0
    - Frommas
      12 апреля 2018, 00:06
      mav1984, потребовать это легко сказано, финам однозначно по многочисленным отзывам крыл сам об себя сначала одних по ужасным ценам открывая позу, а потом крыл свою позу об себя другими клиентов (причем у которых даже ГО не было отрицательным). И все это очень удобно делать именно когда маркетосы разбежались, в обычные дни ликвидность такой махинации не дает возможности.
      0
- Евгений Питиримов
  19 марта 2018, 15:20
  mav1984, А так спасибо что предупредили впредь и на видео буду говорить какая часть ГО задействована
  0
Андрей Волков
19 марта 2018, 17:29
Каков план управления если ришка упадёт до 60000???)
0
- Евгений Питиримов
  19 марта 2018, 18:25
  Андрей Волков, Это пряс апокалипсис.
  youtu.be/sD4UyyXTuEo
  youtu.be/cBeDD7M-Igo
  0
  - Евгений Питиримов
    19 марта 2018, 18:25
    Евгений Питиримов, На втором видео правда звук слабоват
    
    0
    - Андрей Волков
      19 марта 2018, 19:02
      Евгений Питиримов, второе видео не открывается, но смысл я понял.
      0
  - Андрей Волков
    13 апреля 2018, 13:32
    Евгений Питиримов, какие результаты по позиции???
    0
    - Евгений Питиримов
      15 апреля 2018, 16:50
      Андрей Волков, Есть видео -21,6 от капитала или за 2,5 года прибыль 3%
      0
Игорь К
19 марта 2018, 18:54
продал пут — зачем сразу продавать фьюч? — почему не продавать тогда когда понял что рынок идет вниз?
0
- Евгений Питиримов
  19 марта 2018, 19:05
  Игорь К, Подобную стратегию пробовал на SI но с CALL и фьючерс со входом на пробой в итоге входил на хаях и цена была далеко не лучшая!
  0
  - Васильев В. И.
    15 апреля 2018, 15:52
    Евгений Питиримов, если не секрет, а почему нельзя было дальние коллы и продал именно путы?
    Это не подъеп, как начинающему опционщику интересен твой мотив на тот момент
    0
    - Евгений Питиримов
      15 апреля 2018, 16:23
      Васильев В. И., Хороший вопрос! Здесь опыт с SI обратная корреляция! Если посмотреть на улыбку волатильности то увидите перекос и смешение! Во что это вытекает в цену при ровном отдалении от центра! Пример SI стоит 58000 при отдалению от страйка в верх на 10% (63750) цена края 100 пунктов. Вниз на 10% (52500) цена края 70 пунктов. Если отключить фундаментальные данные и предсказания что я считаю бессмысленно получится при одинаковой цене разное отдаление от центра при цене 100 пунктов в верх 10% а в низ 6-7%. На какой край быстрее попадем 6-7% или 10%? В той конструкции я использовал фьючерс то есть при не сильном движении возможность добавиться выше!
      +1
      - Васильев В. И.
        15 апреля 2018, 17:08
        Евгений Питиримов, я так понял речь идёт об ухмылке волотильности. Вроде понял логику, короче у РТСа улыбка больше в сторону снижения, на Си в сторону повышения. Просто стратегия не имела защиты от такого сильного движняка как в понедельник. Спасибо, вроде вник.
        0
        Евгений Питиримов
        15 апреля 2018, 17:18
        Васильев В. И., Все верно! Нет стратегий с постоянным плюсом. Можете посмотреть последнее видео я там подвел итоги!
        +1

Читайте на SMART-LAB:

Борец Капитал 03.06.2026 проведет сбор заявок на новые облигации серии 001Р-07, насколько интересен выпуск?

Mozgovik

19:27

Freedom Holding Corp. удвоил чистую прибыль и получил рекордную выручку в 2026 финансовом году

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), международная инвестиционная и технологическая компания, публикует финансовые показатели за 2026 фискальный год, который завершился 31 марта 2026 года....

Freedom Finance Global

17:23

Создали тепловую карту рынка на базе Альфа-Рейтинга

Павел Гаврилов Каждый торговый день на российском рынке одновременно движутся десятки бумаг — и большинство этих событий не заслуживают внимания. Мы создали тепловую карту на основе...

Альфа-Инвестиции

18:18

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...