Опционы - дилетант о дельта-хедже продаж

Добрейшего и солнечного дня всем!

     Долго и нудно писать не буду, устал за последнюю недельку :) Работы было забавно много :) Отвык :) Всё-таки выборы — не хрен собачий! 
Но не отметить кое-что тоже не могу.

     Последнее время изо дня в день регулярно читаю статьи о пользе короткого рехеджа проданной гаммы. Дескать, чем ниже таймфрейм корректировки, тем по меньшей волатильности можно осуществить оную, и тем дешевле оно всё получится. И профит от продажи волатильности замироточит…
     Так ли это? Давайте посмотрим.

     К сожалению, я не отношу себя к гениям — слабоват математический аппарат (я хоть и к.ф.м.н, но физик, а не примат). Посему действую интуитивно-непрофессионально-примитивно. Одним словом, явно негений.

     Вечером 06 марта в   блоге крайне уважаемого мною ch5oh  я в комментарии указал, что считаю рыночную волатильность мартовских опционов на апрельские фьючерсы на нефть марки Брент на Мосбирже крайне завышенной, и потому мною создана гамма-отрицательная позиция в виде скошенного кондора. Напомню картинку ОТТУДА.

     При этом я завсегда сторонник теории, что корректировки такой позиции следует производить КАК МОЖНО РЕЖЕ!

     Определив для себя точки корректировки, я положил болт (не Усейн!) по-дилетантски на все улыбки — китайскую, монгольскую, ёп-, простите за выражение, -понскую и иные. Да, моя позиция противоречит стройной позиции марксизьма-ленинизьма. Я купил Более Дорогие опционы и продал Более Дешёвые. Я лох. И уж явно негений. Я не понимаю и не принимаю «кочергу» как Храм Радостей Всех Скорбящих (как в Калитниках, где лежат мои с 19 века), в восторге от которой пищат Все Высокие Папы!
     Строить «диапазонный форвард» — если бы не комиссионные...  Да к тому же изначально, в зародыше, дельта-хеджить его? Ужас! Не для меня. Отсталый я.

     Я просто решил использовать полуторасигмовую недельку. Дать базе побегать по базе (каламбур). И всё. Результат — на лице. БЕЗ ЕДИНОЙ СДЕЛКИ!!!

     Плановая месячная прибыль взята досрочно, можно спокойно подумать о закрытии ножек. А можно и ещё неторопливо повысасывать (прости, Госсподи!) этту тэту из Таллинннннннна...

     К чему это я? Сам не знаю, настроение прекрасное!!!

     Дайте побегать базе, не обрезайте себя, как на восьмой день!!! И тогда всё будет хорошо! :)