Грааль 2018. Ряд разложен недурно!

Все никак не мог доделать одну фишку. Думал, зря вожусь и опять ничего слишком выдающегося не получится. Но нет, не зря возился! Средняя сделка 0,7+%! Это очень неплохой алго на мой взгляд. Хвастаюсь:) Данные с 2010. Фртс. 50 годовых. Просадка не большая.Профит фактор высокий- пжста( хотя на мой взгляд это далеко не самое важное)! всё рабочее должно быть)

алготрейдер

Oleg Only Algo

Москва

118

5 949

с 26 декабря 2015

115 Комментариев

Oleg Only Algo
19 марта 2018, 00:28
Понимаю. Сейчас не до граалей.
+1
- buy_sell
  19 марта 2018, 00:40
  Oleg Only Algo, не понимаю таких постов. Если у вас есть плодотворная дебютная идея и вы хотите поделится с другими-с интересом почитаю. Не хотите делится-ваше право. Но пост ни о чем. В чем смысл поста? Реклама -двигатель торговли?
  +7
  - Oleg Only Algo
    19 марта 2018, 01:18
    buy_sell, пост о том, что я нвконец сделал фишку, которая меня не разочаровала, как в последних 99 случаях:) поэтому я радуюсь. Реклама чего? Я ниче не продаю и не покупаю и не обучаю) делиться идеей? где Вы видели чтоб Граалями делились?;) Этот пост о том, что если долго и муторно искать и работать, то в итоге найдёшь, что ищешь! Это идея не простая, там много механизмов, много условий входа, выхода, стопов много вариантов, есть даже фишка когда стопы вообще выключаются. Есть когда запрещается вход в лонг/шорт. Если разные выходы. Выход с переворотом, выход по тейку и т.д. Это не просто там какие то пересечения скользящих или пробой уровня, это если хотите, целый набор действий при определенных условиях, это даже сломаться не сможет))
    +1
    - Mischa_N
      19 марта 2018, 07:11
      Oleg Only Algo, ну так так бы и писал:«Братья, не сдавайтесь! Есть свет в конце туннеля! Если долго мучиться, то и вы когда-нибудь увидите небо в алмазах!»))))
      +1
      - Вестников (Витковский)
        19 марта 2018, 08:51
        Mischa_N, если долго оптимизировать, то на истории можно великую красоту нарисовать:
        
        «там много механизмов, много условий входа, выхода, стопов много вариантов, есть даже фишка когда стопы вообще выключаются. Есть когда запрещается вход в лонг/шорт. Если разные выходы. Выход с переворотом, выход по тейку и т.д. Это не просто там какие то пересечения скользящих или пробой уровня, это если хотите, целый набор действий при определенных условиях, это даже сломаться не сможет))»
        
        Это даже работать в реальном времени не начнёт. Когда уж ей сломаться…
        +3
        Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 09:13
        Вестников, не понял? По конкретней можно придирку обосновать? Этот алгоритм давно Работал, один в один с тестами, добавился один блок, который по моим оценкам неплох…что плохого в том, что много входов/ выходов, а иногда отсутсвие стопов? я стремился лишь к уменьшению сделок и постоянному росту эквити на всех участках возможных, в том числе на низкой воле! Ну попробуй нарисуй также? Сделок мало, будет все работать, не надо вводить меня в заблуждение:))
        0
        Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 09:38
        Вестников, давай детально поговорим, раз уж написал
        0
        Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 15:06
        Вестников, ну обоснуй чтоли? Почему работать не будет? Ты же почетный трендовик и понимаешь, что если всегда стоять по тренду и не фиксить, можно взять все движение и не Забрать прибыль, например, отдать всю прибыль обратно и т.д. Ну по существу то скажи, что у тебя вызвало сомнения?
        0
      - Кремлебот
        20 марта 2018, 18:53
        Mischa_N, Добрый день, меня зовут Олег и я алко алготрейдер.
        0
  - Mischa_N
    19 марта 2018, 07:09
    buy_sell, я тоже не понимаю. Вот кубатай тоже каждую неделю процент пишет. При этом ни позиции ни стратегию не раскрывает. Прямо как общество анонимных алкоголиков. Поговорили ни о чём, поддержали типа друг друга и разошлись.)))
    0
- cfree0185
  19 марта 2018, 00:53
  Oleg Only Algo, может ты хорошо подогнал?)
  +1
  - Oleg Only Algo
    19 марта 2018, 01:11
    cfree0185, любой Алгоритм это подгон по сути, но тут вопрос что подгонять! Если это подгон под общие свойства графиков это уже и не подгон как бы. Это будет также работать на всём, что так же двигается. Больше двигается-будет лучше, хуже двигается- будет хуже.
    0
    - cfree0185
      19 марта 2018, 01:44
      Oleg Only Algo, тест на 1 контракте значит
      0
      - Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 01:48
        cfree0185, да 1
        0
- Capital Management
  19 марта 2018, 09:52
  Oleg Only Algo, Я уже писал что нашел вечный двигатель, повторюсь это люди который ищут прибыльную стратегию которая работает всегда)))) объяснять не буду время рассудит
  0
  - Oleg Only Algo
    19 марта 2018, 15:00
    Devs, не ну можно по скользящим торговать и сливать, зато мозги могут отдыхать
    0
AnarchYst84
19 марта 2018, 00:34
Неплохо, можно запустить мониторинг на живом счёте для убедительности!?
+1
- Oleg Only Algo
  19 марта 2018, 01:13
  AnarchYst84, да это уже работает у меня и так. Только с немного худшими результатами. На след неделе моднрнизирую алго и посмотрю, но ошибок уже нет на мой взгляд, но тестить все равно буду. Была на смарт дабе возможность хотя бы цеплять данные из файла на моем компе или подключить в пост онлайн все интересующие окна тс лаба тогда круто было б.
  0
Oleg Only Algo
19 марта 2018, 01:35

Если 2008 год добавить, то не так плавно смотрится. Но самое важное, что все падение забирает
0
- qwerty
  19 марта 2018, 07:12
  Oleg Only Algo, каким образом Вы смогли протестировать робота на «планках» 2008?
  Он у Вас поди с огромным удовольствием раздал бы деньги страждущим. :)
  +1
  - Oleg Only Algo
    19 марта 2018, 08:41
    qwerty, 1 контракт без плеча. Ну и при чем тут планки? Если волатильность значительно увеличивается, то и риски увеличиваются и прибыль соответсвенно. Значит в некоторых ситуациях нужно вообще стопы увеличивать кратно
    +1
    - qwerty
      19 марта 2018, 09:17
      Oleg Only Algo, Ну если робот проходит планки и не сливает, то поздравляю Вы создали отличного робота.
      Осталось проверить его на других инструментах и можно смело в бой. :)
      В реальности он конечно 50% не покажет, но если покажет 20-30 то замечательно.
      +1
      - Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 09:23
        qwerty, в реальности как рынок. Если будет ходить также, то покажет также:)
        0
        qwerty
        19 марта 2018, 09:40
        Oleg Only Algo, у Вас робот торговал от начала до конца одним лотом?
        Если да, то советую попробовать все шортовые позиции заставить входить половиной лота.
        0
Oleg Only Algo
19 марта 2018, 01:53
Честно, очень рад, даже спать не буду от радости!!! Ура!!! Давно не было открытий)) это прям прорыв 2018!!! срослось наконец
+2
Алексей Семенов
19 марта 2018, 02:04
Поздравляю! Молодец! Завидую, если честно (
О разводе не жалеешь? Если так складывается, то наверное это было к лучшему?
+1
- Oleg Only Algo
  19 марта 2018, 02:21
  Алексей Семенов, все наладилось, все хорошо! Не завидуй! Главное постоянно работать и не отступать.
  0
  - Алексей Семенов
    19 марта 2018, 02:39
    Oleg Only Algo, Так вообще шикарно! В смысле налаживания семейной жизни. Сам буду работать, отступать уже некуда )
    Тебе удачи искренне желаю!
    +1
  - mn29ru
    19 марта 2018, 07:50
    Oleg Only Algo, давай в «поля» выпускай) а потом отпишись
    +1
✔️AlgoDevil
19 марта 2018, 02:15
В бой на реальные деньги и никак иначе.
+1
- Oleg Only Algo
  19 марта 2018, 02:28
  Тимофей Дмитриев, завтра же и в пекло. С утРа если не обвалимся, сразу у лонг должен войти.
  0
А. Г.
19 марта 2018, 02:36
А среднее время в позиции какое?
0
- Oleg Only Algo
  19 марта 2018, 08:42
  А. Г., неделя. 5,5 дней
  0
  - А. Г.
    19 марта 2018, 08:56
    Oleg Only Algo, неплохо, но не мешало бы понять про «переподгонку». Что получается с другими параметрами (2008-й Вы, уже привели). И проскальзывание какое? И это 1 контрактом или каждый вход «на все»?
    0
    - Oleg Only Algo
      19 марта 2018, 09:08
      А. Г., проскальзывание в моем примере 0. Но это не меняет ничего. Я даже если 200 пунктов поставлю, форма эквити не изменится. В моей реальности это 20-30 пп максимум и если милярд то делаешь несколько входов. Все входы/выходы только по рынку! Проскальзывания чувствительны только на не устойчивые алгоритмы с маленькой средней сделкой. Входы в 10.00 и в 14.05 отсутствуют;)
      0
      - А. Г.
        19 марта 2018, 09:43
        Oleg Only Algo, а можно посмотреть эквити с проскальзыванием 100 пунктов на операцию?
        +1
        Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 11:46
        А. Г., снизу картинка вставилась. С телефона. Ну 100 пунктов на сделку ухудшил, но это не есть правильно!!! Реальное проскальзывание 10-30 за глаза
        0
        А. Г.
        19 марта 2018, 12:23
        Oleg Only Algo, ну если до 50 контрактов Ри, то да, где-то 20-30 в среднем получается, но если 100-200, то уже 40-50, а при 400-800 — 80-100 «вынь, да положь». Больше не знаю, не пробовал. Но 30 надо закладывать «для гарантии» даже при меньше 50 контрактов.
        +1
        Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 14:31
        А. Г., ну есть такое неудобство, решается доп входами / выходами/ запусками. Конечно это отчасти проблема, когда нужно тысячами контрактов торговать. Так то по моим прикидкам можно Тыщ 5 применять, с проскальзыванием средним 20-30, можно сделать, больше тоже модно, но думать даже не хочется, тк у меня нет таких сумм:)
        0
        А. Г.
        19 марта 2018, 15:57
        Oleg Only Algo, нет, уже на 500-600 контрактов на одну операцию проскальзывание становится больше 80 пунктов на РИ. Можно конечно дробить и пытаться прыгать в «стакане», но неизвестно к чему это приведет.
        0
        Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 17:26
        А. Г., я имел ввиду сдвинуть Вход/выход. результат ухудшиться но можно сделать чтобы не значительно. А 500+ контрактов по рынку кидать, так никто не будет) и со стаканом тоже не надо связываться
        0
        А. Г.
        21 марта 2018, 07:58
        Oleg Only Algo, я кидал (и даже больше до 800) стоп-лимит заявками с заложенным проскальзыванием 90 пунктов (10 оставлял на комиссии): все исполнялось.
        0
        Oleg Only Algo
        23 марта 2018, 02:37
        А. Г., я так посмотрел по внимательнее, днём мне все же кажется 500 контрактов можно и в 30 -40 пп уложиться, на вечерке вообще не понять. То ли дело в нефти, но там такой красоты не выходит
        0
        А. Г.
        23 марта 2018, 10:01
        Oleg Only Algo, в среднем больше получается даже днем на 500 контрактах при торговли стоп-лимитами, о которых сказал выше. Хотя в отдельные моменты даже и в 10 укладывался :)
        0
        Error 404
        23 марта 2018, 03:01
        А. Г., так и есть … кидал раз по 8 в моменте в РИ примерно 300-500, нечетными ...
        Проходило классно, ещё и тут же лимиткой забирал временное!
        0
        Error 404
        23 марта 2018, 03:00
        Oleg Only Algo, 500 контрактов кидаю именно для того по рынку, чтобы закрыться об стопщиков в свои лимитки на разврот!!!!
        (в зависимости от разреженности стакана, ессесна).
        0
        Error 404
        23 марта 2018, 02:59
        А. Г., тут проскользяшка при таких объемах выглядит иначе:
        1 стоишь лимиткой в набор
        2 временно отыгрываешь волу в сторону своих лимиток по рынку!
        0
        Error 404
        23 марта 2018, 02:58
        А. Г., каике 50 контрактов и 100П проскальзывание?
        Там и 20 контрактов то же самое дадут…
        0
        А. Г.
        23 марта 2018, 10:02
        Error 404, 50 контрактов РИ — это 20-30 пунктов проскальзывание.
        0
    - Oleg Only Algo
      19 марта 2018, 09:21
      А. Г., стопы к свечкам привязаны… да нет подгонки никакой больше, чем в любом другом алго
      0
      - А. Г.
        19 марта 2018, 09:44
        Oleg Only Algo, и все же интересны результаты при других параметрах. Если идея здравая, то итоговых минусов быть не должно ни при каких параметрах.
        0
        Error 404
        23 марта 2018, 03:03
        А. Г., на минутке алгоритм работает? ОДНИМ контрактом?
        0
      - Error 404
        23 марта 2018, 03:02
        Oleg Only Algo, стопы привязаны к свечам? а что тогда сработает ранее в тесте? стоп или лимитка профита?
        0
Sergey Pavlov
19 марта 2018, 07:00
ПФ продаж > ПФ покупок, одинаковая срсделка для них, отсутствие просадок > 20% говорят о том, что это подгонка под историю.
+1
- Oleg Only Algo
  19 марта 2018, 08:47
  Sergey Pavlov, ср сделка для шорта даже меньше, но количество сделок то больше, ниче не понял про подгон. А че если просадка больше 20 процентов то это не подгон?)) а если просадка 50 процентов, то это вообще супер? Просто ловить стопы больше, чем нужно не есть хорошо. Вы часто видите движения в 20 процентов на РТС и пересиживаете их? Любой алгоритм на истории это подгон, смотря что и как подгонять
  0
  - Sergey Pavlov
    19 марта 2018, 08:54
    Oleg Only Algo, на данном куске истории есть гэпы в 10% против тренда. Либо вы их не ловите (подгонка, т.е. подбираете стопы так, чтобы выйти перед ними), либо у вас нет вокруг этих одномоментно больших просадок серии убыточных трейдов, которые тоже набирают обычно под 10% убытка (это чудо, а чудо это тоже подгонка). Поэтом по порядку просадки для нашего рынка для системы с удержанием позы 2-5 дней нормальная просадка это порядка 20%. Реальные торги опытных людей, которые мы видим публично, это подтверждают. Если в системе есть стоп-лосс и тэйк-профит как оптимизируемые параметры, то почти наверняка вы критично подогнались под историю.
    +3
    - Oleg Only Algo
      19 марта 2018, 08:59
      Sergey Pavlov, а может в эти гепы система стоит в сторону гепа?) и да, я ж писал, что при сильных движениях стопы иногда вообще выключаю( ставлю огромными) ну кокретно скажите период, какой вас смутил, я гляну? Выключение стопов при определенных обстоятельствах -это иногда граальный подход
      0
      - Sergey Pavlov
        19 марта 2018, 09:22
        Oleg Only Algo, я же не против:) Если вы нашли грааль (по картинке и показателям это именно грааль), это круто! Я же смотрю на это как на черный ящик и высказываю свое субъективное мнение и гипотезу, почему я думаю, что это плохо. Если реально это хорошо, то супер!
        0
        Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 09:25
        Sergey Pavlov, ок! Лучше реально сложно уже чёт выдумывать. запущу и буду отслеживать работу. А просадка все же не такая маленькая и меньше никак уже не выходит
        0
        Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 09:37
        Sergey Pavlov, про гепы глянул, то что обратил внимания, так это геп, когда уже профит был приличный, там фикс По отклонению. Ещё когда сильное движение шло, такие гепы не стопятся в данной ситуации и тренд продолжается. Но это не 10 процентов. 5
        0
        Sergey Pavlov
        19 марта 2018, 09:54
        Oleg Only Algo, например брексит. Там гэп -7%. Сделайте скрин сделок вокруг брексита…
        +2
        Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 10:54
        Sergey Pavlov, в тот день планка была?
        0
        Oleg Only Algo
        19 марта 2018, 11:41
        Sergey Pavlov, см картинку сделок в тот период внизу вставилась. В тот день вышел по убытку но минус 3,… попилило в тот период
        0
SenSoR
19 марта 2018, 10:58
По мне, так слишком мало сделок в выборке. Часто, в погоне за PF, мы начинаем накладывать на тс кучу фильтров, лишь бы урезать кол-во сделок и поднять pf хотя бы до 2х. Так тс может скурвиться и в один прекрасный день начать лить (либо обновить макс просадку на хх%). И я таким грешил) Вот пример двух моих рабочих ТС (торгуют в реале 2 года).
Вообще, у меня есть правило. Сделок на истории должно быть не меньше 1000. Вот тс, где меньше сделок и офигенный PF, но… она мне не нравится (пусть и торгуется на реал счете)

Я больше предпочитаю вторую ТС, у которой PF 1.6 вместо 2.3 как у первой, но зато много сделок и она более стабильна на истории. (2016-2017гг это уже OOS)

Как видно, с уменьшением сделок увеличивается PF, но уменьшается устойчивость тс. Первую тс я уже подкручивал несколько раз за два года. Вторую представленную тс не трогал. Выводы делайте сами)
Профитов!
+3
- Oleg Only Algo
  19 марта 2018, 11:24
  SenSoR, понимаю, о чем Вы! Да, я не гнался за ПФ вообще. А сделок при примочке становится реально намного меньше… буду думать ещё, но с уменьшением реально лучше эквити, убираются не нужные по смыслу сделки( зачем делать сделки, когда едем по тренду, но пилообразно, н/пр) это очень спорный вопрос, наверно все же от сути системы, если задача сидеть в тренде, то чпокать сделки не очень правильно.
  0
- Oleg Only Algo
  20 марта 2018, 08:07
  SenSoR, а что за инструмент(ы)?
  0
  - SenSoR
    20 марта 2018, 09:54
    Oleg Only Algo, Si
    0
    - Oleg Only Algo
      20 марта 2018, 10:12
      SenSoR, неплохо! Средняя сделка для си нереально высокая! Даже в голове не укладывается! А среднее удержание сделки сколько?
      0
      - SenSoR
        20 марта 2018, 13:41
        Oleg Only Algo, Полдня-день максимум. Там в ами средняя сделка считается от ГО. А го я выставил руками в 2000 среднее (понятно что оно болталось от 1500 до 5-7к за эти года)
        +2
        Oleg Only Algo
        20 марта 2018, 14:06
        SenSoR, а в реальности то сколько средняя? в пунктах си или от графика? а то от ГО мне не совсем понятно.
        +1
        Oleg Only Algo
        20 марта 2018, 14:13
        SenSoR, на 15 что ли делить все, если без плеча?
        +1
        SenSoR
        20 марта 2018, 18:45
        Oleg Only Algo, А я и не знаю, на этот параметр вообще не смотрю. Шарп, пф, рекавери — вот все что мне надо по тс, ну и плюс визуальная оценка эквити)
        0
        Oleg Only Algo
        20 марта 2018, 21:30
        SenSoR, чем больше сдел а, тем больше бабок можно запихнуть за раз)плюс ещё если эквити вверх и средняя слелка высокая, то вероятность рабочей в Реале системе гораздо выше, так как проскальзывания могут не дать работать тому что в тестера представлено:) а как торговать через Ами? Сколько денег нужно едемесячно? любые брокеры? Или после переписали из тестера на луа или?:)
        0
        SenSoR
        21 марта 2018, 12:31
        Oleg Only Algo, У ами пожизненный ключ. Это среда для разработки тс и тестов (типа тс-лаба). Ами без проблем коннектится к квику и к любому брокеру где он есть.
        +1
        Oleg Only Algo
        23 марта 2018, 02:42
        SenSoR, а там кубиками или кодом Только? И сколько стоит его купить и торговать В месяц или единожды, а потом ещё ежемесячно брокерам?
        +1
        SenSoR
        23 марта 2018, 09:49
        Oleg Only Algo, Только код. Лицензия единовременная без абон. платы. Цену можно посмотреть на офф сайте.
        0
        SenSoR
        21 марта 2018, 12:33
        Oleg Only Algo, Средняя сделка да, у моих тс высокая, даже когда поднял го с 2000 до 5000. В этом случае она чуть больше 1%.
        +1
        Oleg Only Algo
        23 марта 2018, 02:41
        SenSoR, без Плеча получается сколько? Если го поставить равной стоимости 1 контракта?
        +1
        SenSoR
        23 марта 2018, 10:01
        Oleg Only Algo, Выставил го 57700, средняя сделка стала равна 0.07%
        0
        Oleg Only Algo
        23 марта 2018, 12:20
        SenSoR, а проскальзывание заложено? че реально работает? У меня все что ниже 0,1 в Реале конкретный слив из за проскальзываний реальных
        0
        SenSoR
        23 марта 2018, 17:29
        Oleg Only Algo, Заложено и комисс тоже. Не понимаю какой может быть слив из-за проскальзываний, когда у каждого моего бота 1 сделка раз в 1-2 дня?) Есть подозрение что ами криво считает среднюю, поэтому на нее вообще не смотрю.
        0
        Oleg Only Algo
        23 марта 2018, 19:42
        SenSoR, может и криво. непохоже что это 0,07 вообще по твоим картинкам и цифрам. ну а в реальности какая средняя сделка выходит в пунктах ?
        0
        SenSoR
        23 марта 2018, 22:46
        Oleg Only Algo, Вот что-то более близко к реальности, с текущим значением го на рынке:
        
        0
        Oleg Only Algo
        24 марта 2018, 00:29
        SenSoR, 700 п средняя по си- да это грааль!) 380% годовых при просадка 30-36%? ))
        0
        SenSoR
        24 марта 2018, 01:09
        Oleg Only Algo, эммм… помоему это не 700п, а 700 рублей) Я ж говорю, ами через «ж» все считает) А мне лично и 50-80% годовых хватает на жизнь) (реальные результаты торговли по всем ботам за 16-17гг)
        +1
- Error 404
  23 марта 2018, 03:05
  SenSoR, Полностью согласен… количество сделок должно быть максимальное!!!!
  
  Если на минутке с 1 контрактом алгоритм неизвестный не покажет дикого минуса — можно его запускать на более старшие ТФ! Хотя +50% годовых в тесет с 2010 года — это совсем тухлая система!
  +1
  - Oleg Only Algo
    23 марта 2018, 12:16
    Error 404, откуда ты такой свалился спец)))
    0
Oleg Only Algo
19 марта 2018, 11:38

0
Oleg Only Algo
19 марта 2018, 11:43

0
Венту́рович
19 марта 2018, 11:58
Очень вдохновляют такие посты. Интересно как ведет себя тс на других инструментах.
+1
- Oleg Only Algo
  20 марта 2018, 12:24
  Венту́рович, на других будет по разному конечно. Не верьте тому, кто будет говорить, что один и тот же принцип -подход-алгоритм будет работать с такой же успехом. Нет, это не так. Будет работать также в плюс, но хуже или лучше. Дело в том, что разные инструменты ходят абсолютно по Разному! Разные размахи движений, разная волатильность и т.д. Позже как нибудь выложу и по нефти, сберу ф, си. Но лучше всего мой грааль работает на ри, Хуже всего на нефти, но Не потому, что это была подгонка под конкретный график, нет! Просто на нефти бывают длительные боковики, либо не большие движения с точки зрения алгоритма
  0
  - Oleg Only Algo
    20 марта 2018, 12:26
    Oleg Only Algo, нефть вообще лучше торговать руками на мой взгляд, по крайней мере я так решил. И ещё отчасти, там склейки приходится тестировать, которые раз в месяц происходят- это накладывает приличные расхождения в тестах и реальной торговле. Тестить на среднесрочных стратегиях месячные куски графиков сами понимаете.
    0
Sergey Pavlov
19 марта 2018, 13:31
И еще один нюанс. Вы наверное делаете тест на скленном фьючерсе? Как делалась склейка?
0
- Oleg Only Algo
  19 марта 2018, 14:37
  Sergey Pavlov, беру как финам клеит. Это тоже ньюанс, но я Смотрел места эти, сделок не много и они особо не влияют на результат. Раз в год там, когда на дивы сильно расходится что то может не правильно щелкнуть) ну это же не хфт, главное чтобы данные не битые были. Периодически сношу данные и какчаю заново
  0
  - Sergey Pavlov
    19 марта 2018, 15:09
    Oleg Only Algo, по РИ с 2009 года идет стабильная бэквордация. Т.е. имеется систематическая ошибка в данных, т.е. ваши сделки переживают гэпы, которых не было + это тоже является фактором переоптимизации, но уже не под историю, а под несуществующие данные. Примерно на 3% эта ошибка в среднем.
    0
    - Oleg Only Algo
      19 марта 2018, 20:00
      Sergey Pavlov, ну это мелочи
      0
Friend
19 марта 2018, 16:44
Поздравляю
+1
- Oleg Only Algo
  20 марта 2018, 13:39
  Frend, у Вас то как успехи?
  0
  - Friend
    20 марта 2018, 14:34
    Oleg Only Algo, Более менее, с ноября прошлого пошли кривые вверх. А вот март как то общим фронтом не туда,… пока не туда. Давно не чего не создавал нового, 2 системы в очереди висят. Пока как то времени не хватает. Семейных дел много
    +1
    - Oleg Only Algo
      20 марта 2018, 14:42
      Frend, кривые вверх это как? из боковикамвышли)) в марте не туда это в пределах нормы?
      0
      - Friend
        20 марта 2018, 14:56
        Oleg Only Algo, Да, из боковика 2017 года. 4 месяца был боковик. Пока в пределах. Но как то резко
        +1
        Oleg Only Algo
        20 марта 2018, 16:29
        Frend, 4 месяца- это нормально.
        0
        Friend
        20 марта 2018, 17:00
        Oleg Only Algo, Так то да, но не чего приятного в этом нет
        0
        Oleg Only Algo
        20 марта 2018, 17:08
        Frend, лишь бы просадка не глубока выходила. С историей все сходилось?
        0
        Friend
        21 марта 2018, 03:43
        Oleg Only Algo, не совсем, есть в 1 системе аномальное поведение. А в остальном да. Остальные в рамках. У Вас как? был данный период ?
        0
        Oleg Only Algo
        21 марта 2018, 08:29
        Frend, работал Другой алго. За год ровно выдал 24,7% чистыми, ну а с сентября до конца года боковик, с просалкоу -6,5%. Но если добавить ещё 2,5 месяца в 2018, то + 42% чистыми. Сейчас думаю опять пила случиться на этом алго. Были непонятные сделки, которых не было в истории, так и не смог понять из за чего(
        0
Stoic
19 марта 2018, 17:14
Так не интересно, хотя бы немного рассказал о системе
+1
Error 404
23 марта 2018, 02:56
Съест эту прибыль реальный рынок!
Проверьте!
50% годовых на фРТС в тестах реально выходит -20%!!!
0
- Oleg Only Algo
  23 марта 2018, 12:14
  Error 404, да что вы говорите)) вы батенька не дооцениваете мой опыт. Предылущая версия давала и даёт даже лучше.Ваши разработки может и сливают, со сделкой 0,05, которых пруд пруди. это покажет также, если рынок будет таким же как с 2010 по н. В.
  0
Error 404
23 марта 2018, 02:56
Фактор восстановления какой? если уж про профитфактор написано?
0
- Oleg Only Algo
  23 марта 2018, 12:10
  Error 404, написано же
  0
_sg_
31 марта 2018, 14:06
Выглядит привлекательно.
Pf, MaxDD, RecFactor — внушают оптимизм.
Эквити — прекрасна.

Согласен с предыдущими комментами, что кол-во сделок «маловато будет».

Сколько оптимизируемых параметров используется в тестировании ?

По каким критериям отбираются лучшие экземпляры, полученные при тестировании?

Какой таймфрейм используете?

Желаю дальнейших творческих успехов.
0